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中美德国债收益率曲线的共同影响因素 被引量：3
1
作者 韩国文 黄笑言 赵刚 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2016年第10期30-39,50,共11页
本文运用共同主成分分析研究中美德三国国债收益率曲线变动的共同因素结构,研究表明:共同水平因素和共同斜度因素起决定性作用;共同水平因素主要与各国水平因素有关,但也会受到各国斜度因素的小幅影响,由各国期限结构的水平变动决定;共... 本文运用共同主成分分析研究中美德三国国债收益率曲线变动的共同因素结构,研究表明:共同水平因素和共同斜度因素起决定性作用;共同水平因素主要与各国水平因素有关,但也会受到各国斜度因素的小幅影响,由各国期限结构的水平变动决定;共同斜度因素同时受到各国水平因素和斜度因素的相反作用,由各国期限结构的斜率变动决定。针对这两种因素采取套期保值策略,可以防范三国国债收益率95%以上的波动风险。 展开更多
关键词 中国国债收益率 美国国债收益率 德国国债收益率 国家债券 债券市场风险 国际债券组合
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国际组合债券投资的最优风险分散与套期保值决策方法 被引量：3
2
作者 曾勇 唐小我 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 1995年第2期21-28,共8页
在考虑外汇套期保值基础上，本文研究了国际组合债券投资的风险分散决策方法，并进而分析了不允许卖空情况下最优国际组合债券的结构特征。文中还给出了本文方法的应用实例。
关键词 投资 组合债券 最优风险 套期保值 决策
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