期刊文献+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
共找到3篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
银行间债务网络流动性差异对风险传染的影响 被引量：25
1
作者 隋聪 王宪峰 王宗尧 《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2020年第3期65-72,共8页
在度量系统性风险方面,银行间的流动性差异可能比“规模大”和“联系多”更重要.首先,本文从银行间网络角度,提出了一种商业银行流动性差异的检验方法.本文利用银行间贷款(网络的出度强度)和银行间借款(网络的入度强度)的舉律分布特征,... 在度量系统性风险方面,银行间的流动性差异可能比“规模大”和“联系多”更重要.首先,本文从银行间网络角度,提出了一种商业银行流动性差异的检验方法.本文利用银行间贷款(网络的出度强度)和银行间借款(网络的入度强度)的舉律分布特征,度量银行间的流动性差异.实证研究发现,2012年~2014年,中国的大型商业银行流动性差异很大.其中,2014年大型银行的流动性需求最明显.其次,本文以真实银行间网络数据为基础,构造大型银行分别是流动性需求和流动性供给的两种网络,研究流动性差异对风险传染的影响.实验结果显示,处于流动性需求地位的大型银行的潜在风险传染破坏力,远远高于同等规模和联系的银行.这足以表明流动性地位应该是监管机构重点关注的系统性风险指标.本文的研究为监管机构提供了一种精准的系统性风险压力测试和情景分析方法. 展开更多
关键词 银行间债务 流动性 网络 风险传染 系统性风险
下载PDF
银行间债务违约诱发资产减价出售——基于债务与资产关联的风险叠加传染研究 被引量：21
2
作者 隋聪 于洁晶 宗计川 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2017年第11期2753-2764,共12页
本文针对银行间债务与外部资产关联两种传染渠道,研究了风险传染的叠加效应.首先,本文构建了包含两种传染机制的研究框架.该研究框架的优势在于,允许两种传染机制同时存在,相互影响,为多种传染机制风险叠加的相关问题提供了一类研究方法... 本文针对银行间债务与外部资产关联两种传染渠道,研究了风险传染的叠加效应.首先,本文构建了包含两种传染机制的研究框架.该研究框架的优势在于,允许两种传染机制同时存在,相互影响,为多种传染机制风险叠加的相关问题提供了一类研究方法.其次,本文提出了一种新的实验设计思路.在相同的基础设置上,独立进行银行间债务违约,减价出售以及同时存在这两种传染机制的三种模拟.这种实验设计完全剔除了两种传染机制的交叉影响,因此可以准确研究两种传染机制的叠加效应.最后,本文进行了三组实验,分析了两种传染机制的叠加效应,研究了资产价格敏感系数,银行间贷款比例对叠加效应的影响.研究结果发现:1)两种传染机制同时存在产生的叠加效应的破坏力远远大于两种传染机制的独立传染破坏力.风险传染的叠加效应是形成银行系统性风险的主要推手.2)资产价格敏感系数对减价出售以及叠加效应的影响具有突变性.在减价出售过程中,随着抛售资产数量增加,价格加速下降,减价出售的风险传染力度不断增大,会导致叠加效应加速放大.在风险传染初期,若能保证充足的流动性,避免减价出售,则能够大大降低银行系统性风险.3)银行间贷款比例变动对债务违约以及叠加效应的影响力有限.与减价出售传染不同,银行间债务违约传染随着传染轮次的增加,初始冲击的损失会不断被违约银行的权益所吸收,传染损失会逐渐衰退. 展开更多
关键词 银行间债务 减价出售 叠加效应 风险传染 资产关联
原文传递
同业业务扩张提升了商业银行风险承担吗?——基于资产与负债的双重视角
3
作者 顾海峰 马聪 《制度经济学研究》 2020年第2期123-150,共28页
本文分析了同业业务对银行风险承担的影响机理,在此基础上,选取2006~2017年中国100家商业银行年度数据,建立动态非平衡面板回归模型,对同业业务对银行风险承担的影响进行了实证分析。研究表明:一是传统与新兴同业资产业务扩张均会提升... 本文分析了同业业务对银行风险承担的影响机理,在此基础上,选取2006~2017年中国100家商业银行年度数据,建立动态非平衡面板回归模型,对同业业务对银行风险承担的影响进行了实证分析。研究表明:一是传统与新兴同业资产业务扩张均会提升银行风险承担水平,相对于传统同业资产业务,新兴同业资产业务扩张对银行风险承担的提升力度更大。二是银行通过传统同业负债业务调剂资金缺口及改善流动性,有助于降低其风险承担水平,新兴同业负债业务扩张则会加大银行风险承担水平。三是传统同业资产业务扩张对国有控股银行风险承担的提升力度最大,股份制银行居中,城农商银行最小。新兴同业资产业务扩张对股份制银行风险承担的提升力度大于城农商银行,对国有控股银行影响不显著。四是传统同业负债业务扩张对股份制银行风险承担存在提升作用,对城农商银行风险承担则存在抑制作用,对国有控股银行影响不显著;新兴同业负债业务扩张对国有控股银行风险承担的提升力度最大,股份制银行居中,城农商银行最小。该成果将为中国银行业构建科学高效的同业风险监测机制,以此来防控中国系统性金融风险,提供重要的理论指导与决策参考。 展开更多
关键词 同业业务 同业资产 同业负债 银行风险承担 动态GMM模型
原文传递
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
上一页 1 下一页 到第 页
使用帮助 返回顶部