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基于金融压力指数的哈萨克斯坦系统性金融风险测度研究 被引量：6
1
作者 左正龙 《金融发展评论》 2020年第8期25-40,共16页
本文以哈萨克斯坦2004年1月~2019年6月的数据为样本基于CRITIC赋权法采用三级指标三次合成的方式构建金融压力指数,从宏观经济基本面、银行业、股票市场及外部金融市场四个子系统综合测度系统性金融风险。实证结果表明,哈国系统性金融... 本文以哈萨克斯坦2004年1月~2019年6月的数据为样本基于CRITIC赋权法采用三级指标三次合成的方式构建金融压力指数,从宏观经济基本面、银行业、股票市场及外部金融市场四个子系统综合测度系统性金融风险。实证结果表明,哈国系统性金融风险在各子系统间不易传染,股票市场表现为弱有效市场;金融总体压力指数呈阶段性变化,2004年~2007年,经济良性发展,压力指数小幅波动下行,由关注时期进入适度时期;2007年~2009年,压力指数高涨急落,由适度期升至关注期后又回落;2009年~2015年,压力指数在关注与适度时期之间中幅振动;其后的第四阶段,压力指数在负值以下的适度区间小幅波动。总的来看,此方法的测量结果较佳地拟合了哈国经济金融发展现状。 展开更多
关键词 金融压力指数 系统性金融风险 金融压力识别指数 CRITIC赋权
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