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信用违约概率测度研究:文献综述与比较 被引量：36
1
作者 管七海 冯宗宪 《世界经济》 CSSCI 北大核心 2004年第11期40-54,共15页
企业违约概率的测度和评估已被巴塞尔新资本协议内部评级法列为关键内容。本文从违约与违约概率的概念出发 ,按照违约概率测度与评估的两大渠道进行综述 :一是巴塞尔新资本协议与国际知名金融机构的高级信用风险模型对违约概率的测度研... 企业违约概率的测度和评估已被巴塞尔新资本协议内部评级法列为关键内容。本文从违约与违约概率的概念出发 ,按照违约概率测度与评估的两大渠道进行综述 :一是巴塞尔新资本协议与国际知名金融机构的高级信用风险模型对违约概率的测度研究 ;二是国内外学术界对影响违约概率关键变量的探寻及分类模型构建的评估研究。对违约概率测度与评估的各种方法及模型进行了梳理、评述和比较 ,指出了各种测度与评估模型的优点、不足和进一步研究的方向。在此基础上结合中国的实际 ,展望了违约概率测度和评估在中国商业银行的应用前景。 展开更多
关键词 企业信用 PD 违约概率 irb 内部评级法 商业银行 中国 不良贷款率 资产市场价值
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新资本协议内部评级法对宏观经济运行的影响：亲经济周期效应研究 被引量：43
2
作者 王胜邦 陈颖 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2008年第5期48-64,共17页
新资本协议内部评级法大幅度提高了资本监管的风险敏感度,有助于增强银行体系的运行效率和稳定性,但可能导致信贷运行和经济周期的过度波动。本文认为,由于信用风险是变化的,违约概率、违约损失以及违约风险暴露具有亲周期的特点,亲周... 新资本协议内部评级法大幅度提高了资本监管的风险敏感度,有助于增强银行体系的运行效率和稳定性,但可能导致信贷运行和经济周期的过度波动。本文认为,由于信用风险是变化的,违约概率、违约损失以及违约风险暴露具有亲周期的特点,亲周期程度取决于银行所采用的模型方法和预测时间;通过第一支柱下降低风险参数的风险敏感度、降低风险权重函数曲线的斜率,第二支柱下的压力测试、设立超额资本要求、平滑风险权重函数的输出值,以及提取动态准备金和实施宏观经济政策等方法能够有效缓解内部评级法的亲经济周期效应;监管当局应在更宏观的框架下分析内部评级法的宏观经济效应,选择合理的政策工具解决亲经济周期效应问题。 展开更多
关键词 内部评级法 亲经济周期效应 违约概率 违约损失率 违约风险暴露 风险权重函数
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现代信用风险模型特征比较研究 被引量：17
3
作者 王毅春 孙林岩 《当代经济科学》 CSSCI 北大核心 2004年第2期60-63,共4页
本文对现今国际上信用风险管理实践中应用最为广泛的KMV,GrcditMetrics,CreditRisk+,CreditPort folioView四个模型进行了比较,从反映原理概念,结构角度研究了各模型的特征,介绍了实证效果,以期为我国商业银行信用风险模型的构建提供借... 本文对现今国际上信用风险管理实践中应用最为广泛的KMV,GrcditMetrics,CreditRisk+,CreditPort folioView四个模型进行了比较,从反映原理概念,结构角度研究了各模型的特征,介绍了实证效果,以期为我国商业银行信用风险模型的构建提供借鉴与参考。 展开更多
关键词 风险管理 商业银行 内部评级法 irb 中国 期权定价模型 KMV模型 信用风险 EDF 预期违约概率
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基于违约概率和违约损失率的贷款定价研究 被引量：20
4
作者 戴国强 吴许均 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2005年第10期43-48,共6页
巴塞尔新资本协议的内部评级法对商业银行的资本要求提出了新的计算方法,这不仅影响了银行的资本金管理,同时还间接影响了贷款定价。本文首先简要评述了有关违约概率和违约损失率的相关文献,随后通过一个一般均衡模型对低风险贷款和高... 巴塞尔新资本协议的内部评级法对商业银行的资本要求提出了新的计算方法,这不仅影响了银行的资本金管理,同时还间接影响了贷款定价。本文首先简要评述了有关违约概率和违约损失率的相关文献,随后通过一个一般均衡模型对低风险贷款和高风险贷款的定价进行了分析,得出如下主要结论:(1)贷款定价同违约概率、违约损失率、资本报酬率,以及低风险贷款占总贷款的比率等因素相关;(2)某种贷款的定价不仅受自身违约概率的影响,还受其他类型贷款的违约概率的影响;(3)专营高风险贷款的银行的定价要低于同时经营低风险和高风险贷款的银行的定价。 展开更多
关键词 贷款定价 违约概率 损失率 内部评级法
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商业银行信用风险评级测度方法研究 被引量：16
5
作者 王小明 《财经研究》 CSSCI 北大核心 2005年第5期73-82,共10页
文章对目前我国商业银行在信用评级研究中涉及的各种信用测度模型进行了系统的回顾与总结,对现有各种评级方法的优缺点及适用场合等做了必要的比较研究。文章认为目前我国信用风险评级测度方法研究存在模型研究与指标体系研究相脱节的现... 文章对目前我国商业银行在信用评级研究中涉及的各种信用测度模型进行了系统的回顾与总结,对现有各种评级方法的优缺点及适用场合等做了必要的比较研究。文章认为目前我国信用风险评级测度方法研究存在模型研究与指标体系研究相脱节的现象,指出信用风险评级研究应该综合考虑风险分析、模型研究、指标体系研究,并给出了建立信用风险评级模型的基本设想。 展开更多
关键词 内部评级法 违约概率 信用风险测度模型
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论知情同意的本质及其要素 被引量：29
6
作者 王德彦 《中国医学伦理学》 2001年第5期24-25,共2页
知情同意包括两个必要的、而且是相互联系的部分 ;知情同意文件和知情同意的过程。知情同意文件 ,即知情同意书 ,为受试者提供一个有关临床试验或临床治疗的概要 ,包括目的、过程、计划、潜在的危险和益处以及参加者的权利等。知情同意... 知情同意包括两个必要的、而且是相互联系的部分 ;知情同意文件和知情同意的过程。知情同意文件 ,即知情同意书 ,为受试者提供一个有关临床试验或临床治疗的概要 ,包括目的、过程、计划、潜在的危险和益处以及参加者的权利等。知情同意过程是一个教育过程 ,通过向受试者解释和说明 ,以帮助他们作出是否参加的决定。本文对试验者必须向受试者说明的要素作了阐述。 展开更多
关键词 知情同意 要素 irb 医学伦理学 临床医学
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《新资本协议》对商业银行信贷运行的影响——兼论其宏观经济效应 被引量：16
7
作者 赵锡军 王胜邦 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2006年第2期36-42,共7页
《新资本协议》的出台和实施是银行监管历史上一个具有里程碑意义的事件。本文认为,《新资本协议》特别是内部评级法极大地提高了资本监管的风险敏感度,将对商业银行的信贷增长方式、信贷结构调整和贷款损失准备计提、以及宏观经济运行... 《新资本协议》的出台和实施是银行监管历史上一个具有里程碑意义的事件。本文认为,《新资本协议》特别是内部评级法极大地提高了资本监管的风险敏感度,将对商业银行的信贷增长方式、信贷结构调整和贷款损失准备计提、以及宏观经济运行产生一定的影响。按照目前我国商业银行资本充足水平和资产质量,无论是实施标准法还是内部评级法都将强化信贷扩张的资本约束效应。我国应慎重选择《新资本协议》的实施时机,避免由此对信贷供给和宏观经济运行造成的负面冲击。 展开更多
关键词 新资本协议 资本充足率 内部评级法 违约概率 违约损失率 预期损失 非预期损失 贷款损失准备 信贷供给 亲经济周期效应
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我国商业银行内部评级体系(IRB)的建立与应用——花旗银行风险评级模式的借鉴和启示 被引量：5
8
作者 武剑 《新金融》 2002年第7期33-36,共4页
2001年3月巴塞尔委员会公布了<巴塞尔新资本协议>第二稿,并计划于2003年10月最终确定协议正式版本,该协议的推广和实施将对全球银行业的发展格局产生深远影响.
关键词 中国 irb 经验借鉴 人力资本 商业银行 内部评级体系 花旗银行 风险评级模式
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医学伦理委员会的建设现状及治理机制研究 被引量：15
9
作者 徐思思 叶洋 +1 位作者 潘相吉 刘婵娟 《中国医学伦理学》 2016年第1期17-19,共3页
以问卷调查的形式对浙江省20家二级甲等及以上医院、疾控中心和科研院所等机构的伦理委员会以及50位医学伦理委员会委员进行调查,了解目前浙江省伦理委员会的建设情况,发现当前存在的问题:伦理委员会没有独立办公室建制,委员素质良莠不... 以问卷调查的形式对浙江省20家二级甲等及以上医院、疾控中心和科研院所等机构的伦理委员会以及50位医学伦理委员会委员进行调查,了解目前浙江省伦理委员会的建设情况,发现当前存在的问题:伦理委员会没有独立办公室建制,委员素质良莠不齐;缺乏标准操作流程以及监督机制;相关法律法规不健全,并且建设过程中存在多个薄弱环节。提出以下治理机制:建立"IRB+"的治理机制,以中西方共有的政府、社会、研究者本身为基础,融入中国传统文化中的仁爱、公义、智识、诚信,形成具有中国特色的伦理审查制度。 展开更多
关键词 医学伦理委员会 伦理审查 irb+ 中国传统文化
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我国商业银行实施内部评级法的难点和框架建议 被引量：7
10
作者 程果琦 《上海金融》 CSSCI 北大核心 2005年第2期27-29,共3页
巴塞尔新资本协议中对计量信用风险的内部评级法(IRB)的引入,是新协议的重大突破。本文研究我国商业银行实施IRB的瓶颈和难点,并详细提出实施IRB规划的建议框架。
关键词 内部评级法 irb 难点 实施
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接轨国际信用风险内部评级法的思考 被引量：6
11
作者 叶耀明 李奕滨 《上海金融》 CSSCI 北大核心 2004年第3期33-35,共3页
内部评级法 (IRB)是新巴塞尔协议的核心 ,虽然目前我国还不具备条件实施IRB法 ,但认真借鉴新巴塞尔协议、积极创造条件接轨IRB法却是很有必要的。因为从中长期看 ,只有实施IRB法 ,才能以新的监管理念和先进的风险监管手段 ,从根本上提... 内部评级法 (IRB)是新巴塞尔协议的核心 ,虽然目前我国还不具备条件实施IRB法 ,但认真借鉴新巴塞尔协议、积极创造条件接轨IRB法却是很有必要的。因为从中长期看 ,只有实施IRB法 ,才能以新的监管理念和先进的风险监管手段 ,从根本上提高我国银行体系的稳健性与管理水平 ,增强我国银行业的竞争力。 展开更多
关键词 国际信用风险 内部评级法 irb 中国 商业银行 贷款风险评级体系 五级分类法 管理信息系统
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新巴塞尔协议的资本监管方法及适用性分析 被引量：5
12
作者 曾健 陈俊芳 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2004年第4期5-11,共7页
新巴塞尔协议定于 2 0 0 6年实施 ,鉴于巴塞尔协议是针对国际活跃银行而制定的 ,包括我国在内的发展中国家在实施协议时应充分考虑到协议的适用性以及可能带来的不利影响。本文在分析新资本协议对监管资本影响的基础上 ,探讨了新协议资... 新巴塞尔协议定于 2 0 0 6年实施 ,鉴于巴塞尔协议是针对国际活跃银行而制定的 ,包括我国在内的发展中国家在实施协议时应充分考虑到协议的适用性以及可能带来的不利影响。本文在分析新资本协议对监管资本影响的基础上 ,探讨了新协议资本监管方法的适用性以及发展中国家所面临的问题。 展开更多
关键词 新巴塞尔协议 资本监管 发展中国家 irb 内部评级基本法 国际清算银行 RWA 风险加权资产 适用性分析 国际活跃银行 风险管理
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《巴塞尔新资本协议》对金融衍生交易信用风险计量方法的新进展及启示 被引量：4
13
作者 都红雯 《管理世界》 CSSCI 北大核心 2004年第6期134-135,共2页
巴塞尔委员会(Basel Committee on Banking Su-pervision，以下简称BCBS)对此颁布了诸多文件和协议，其中最具有划时代意义的分别是被称作国际金融界“神圣公约”的1988年的《统一国际银行资本衡量和资本标准协议》(International Conve... 巴塞尔委员会(Basel Committee on Banking Su-pervision，以下简称BCBS)对此颁布了诸多文件和协议，其中最具有划时代意义的分别是被称作国际金融界“神圣公约”的1988年的《统一国际银行资本衡量和资本标准协议》(International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards) 展开更多
关键词 《巴塞尔新资本协议》 金融衍生交易 资本充足率 信用风险 irb 内部评级法 金融市场 风险资产
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《巴塞尔新资本协议》对金融衍生工具实施监管的新进展
14
作者 都红雯 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2003年第12期38-42,共5页
关键词 《巴塞尔新资本协议》 FDI 金融衍生工具 资本充足比率 金融监管 金融风险 irb 内部评级法
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新资本协议内部评级法信用风险损失处理方法演进 被引量：2
15
作者 罗平 王胜邦 《金融会计》 2004年第9期7-8,共2页
2004年1月15日，巴塞尔委员会发表新闻公报称，国际银行界普遍认同巴塞尔委员会2003年10月份提出的、在新资本协议内部评级法下分开处理预期损失和非预期损失的建议，并认为这使得新资本协议的监管资本更加接近大银行通过模型计算的经... 2004年1月15日，巴塞尔委员会发表新闻公报称，国际银行界普遍认同巴塞尔委员会2003年10月份提出的、在新资本协议内部评级法下分开处理预期损失和非预期损失的建议，并认为这使得新资本协议的监管资本更加接近大银行通过模型计算的经济资本。资本抵御预期损失或非预期损失不仅在理论上是一个重要问题， 展开更多
关键词 内部评级法 irb 信用风险损失 资本充足率 预期损失 商业银行 超额损失准备
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实施内部评级法的国际经验与启示 被引量：6
16
作者 赵先信 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2007年第5期37-43,共7页
从国际经验看,围绕实施内部评级法已经形成了三点结论:实施内部评级法的实质是银行业风险管理定量化、资本管理主动化趋势的内在要求;实施内部评级法并不必然意味着资本要求增加;内部评级法的全部基础是银行自己的内部评级系统,实施内... 从国际经验看,围绕实施内部评级法已经形成了三点结论:实施内部评级法的实质是银行业风险管理定量化、资本管理主动化趋势的内在要求;实施内部评级法并不必然意味着资本要求增加;内部评级法的全部基础是银行自己的内部评级系统,实施内部评级法首先是银行升级信用风险管理平台(内部评级系统)的需要,不会增加合规成本。从国内大银行的情况看,随着银行管理体制的不断变革和中国经济的快速成长,上述结论也是成立的,依托从现在开始积累的信贷数据,我国应该也能够实施内部评级法。 展开更多
关键词 内部评级法 内部评级 国际经验 启示
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内部评级法(IRB)评述及我国商业银行信用评级方法的改进建议
17
作者 李颖 廖肇辉 《财贸经济》 CSSCI 北大核心 2005年第12期28-30,共3页
巴塞尔委员会“新资本协议”对银行信用风险的衡量和计算进行了重大修改,内部评级法 成为其中的核心。在重新认识风险和违约等基本概念的同时,我们将重点了解内部评级法的思想,时新 的评级模式提出新的理念。在我国,目前仍然存在着信用... 巴塞尔委员会“新资本协议”对银行信用风险的衡量和计算进行了重大修改,内部评级法 成为其中的核心。在重新认识风险和违约等基本概念的同时,我们将重点了解内部评级法的思想,时新 的评级模式提出新的理念。在我国,目前仍然存在着信用评级的缺陷,为此,本文提出一些基础改进意 见和建议,特别强调要让银行认识到数学化、模型化在风险管理中的重要地位,让经过分析加工过的数 字说话逐渐成为银行业务开拓、项目评审、授信审批等业务的基本准则而进入一线信贷人员和各级管理 人员的头脑。 展开更多
关键词 内部评级法 信用评级 违约 风险 irb 商业银行
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内部评级法思想及其在商业银行风险管理中的应用 被引量：7
18
作者 郭清马 《区域金融研究》 2009年第2期59-61,共3页
为提升国内银行的风险管理能力,银监会不断推进实施新资本协议。内部评级法作为新资本协议的核心内容,其基本思想对于商业银行提高风险管理能力具有重要指导作用。本文从内部评级法的基本思想入手,结合内部评级法在国内银行风险管理中... 为提升国内银行的风险管理能力,银监会不断推进实施新资本协议。内部评级法作为新资本协议的核心内容,其基本思想对于商业银行提高风险管理能力具有重要指导作用。本文从内部评级法的基本思想入手,结合内部评级法在国内银行风险管理中的应用情况,提出应用内部评级法加强国内银行风险管理的政策建议。 展开更多
关键词 内部评级法 商业银行 风险管理 应用
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中国银行新一代客户信用评级系统 被引量：5
19
作者 杨向东 《中国金融电脑》 2004年第9期39-41,共3页
关键词 客户信用 借款人 内部评级 银行 irb 授信风险 违约概率 新一代 估值 系统
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商业银行内部评级体系的建立与应用 被引量：5
20
作者 武剑 《现代商业银行导刊》 北大核心 2002年第9期41-44,共4页
目前，我国商业银行的风险内部评级(IRB)还处于较低水平，因而制约了风险控制能力的提高，不利于消化不良资产存量，不利于提高资本充足率，更不利于迎接WTO的挑战，加速与国际化管理模式接轨，积极建立和推行风险内部评级法，这既是我... 目前，我国商业银行的风险内部评级(IRB)还处于较低水平，因而制约了风险控制能力的提高，不利于消化不良资产存量，不利于提高资本充足率，更不利于迎接WTO的挑战，加速与国际化管理模式接轨，积极建立和推行风险内部评级法，这既是我国商业银行加强风险管理的内在需要， 展开更多
关键词 商业银行 内部评级体系 irb 风险管理 资本充足率 中国
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