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随机波动率模型下奇异期权定价的Monte Carlo方法
1
作者
谷晓玉
《数学的实践与认识》
2023年第4期174-183,共10页
Monte Carlo方法是期权定价的经典方法之一,但是收敛速度较慢.针对Hull-White随机波动率模型提出一个拟Monte Carlo方法(QMC)与对偶变量法(AV)相结合的QMCAV方法,利用该方法可以处理一些奇异期权的定价问题.应用Monte Carlo方法(MC),拟M...
Monte Carlo方法是期权定价的经典方法之一,但是收敛速度较慢.针对Hull-White随机波动率模型提出一个拟Monte Carlo方法(QMC)与对偶变量法(AV)相结合的QMCAV方法,利用该方法可以处理一些奇异期权的定价问题.应用Monte Carlo方法(MC),拟Monte Carlo方法,对偶变量法和QMCAV方法分别进行数值模拟计算,给出了在不同参数变化下回望期权与亚式期权的模拟定价.数值实验表明,QMCAV方法较MC,QMC,AV方法更加稳定有效.
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关键词
hull
-
white
随机
波动率
模型
拟Monte
Carlo方法
对偶变量法
回望期权
亚式期权
原文传递
题名
随机波动率模型下奇异期权定价的Monte Carlo方法
1
作者
谷晓玉
机构
中国人民大学数学学院
出处
《数学的实践与认识》
2023年第4期174-183,共10页
基金
国家自然科学基金面上项目(12071479)。
文摘
Monte Carlo方法是期权定价的经典方法之一,但是收敛速度较慢.针对Hull-White随机波动率模型提出一个拟Monte Carlo方法(QMC)与对偶变量法(AV)相结合的QMCAV方法,利用该方法可以处理一些奇异期权的定价问题.应用Monte Carlo方法(MC),拟Monte Carlo方法,对偶变量法和QMCAV方法分别进行数值模拟计算,给出了在不同参数变化下回望期权与亚式期权的模拟定价.数值实验表明,QMCAV方法较MC,QMC,AV方法更加稳定有效.
关键词
hull
-
white
随机
波动率
模型
拟Monte
Carlo方法
对偶变量法
回望期权
亚式期权
Keywords
hull
-
white
stochastic volatility model
quasi-monte-carlo method
antithetic variates techniques
lookback option
Asian option
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
F224
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
随机波动率模型下奇异期权定价的Monte Carlo方法
谷晓玉
《数学的实践与认识》
2023
0
原文传递
已选择
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参考文献
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统计分析
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