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中国股市涨跌停板对投资者交易行为的影响
被引量：
12
1
作者
李超
《中央财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2005年第9期30-34,共5页
利用A股市场的日内高频数据,研究我国股市涨跌停板制度是否存在“磁吸效应”,从而判断涨跌停板的存在是否会影响投资者在面临个股较大涨跌幅时的交易行为。研究结果表明:一,我国A股市场涨跌停板的设定并不会导致投资者流动性风险的增加...
利用A股市场的日内高频数据,研究我国股市涨跌停板制度是否存在“磁吸效应”,从而判断涨跌停板的存在是否会影响投资者在面临个股较大涨跌幅时的交易行为。研究结果表明:一,我国A股市场涨跌停板的设定并不会导致投资者流动性风险的增加;二、投资者观察到股价大幅波动时会比较谨慎,涨跌停板的存在抑制了股价波动的进一步增大;三,临近收盘时,如果股价已下跌了较大的幅度,投资者的损失规避交易会造成股价的继续下跌。
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关键词
高频数据
涨跌停
磁吸效应
投资者行为
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职称材料
题名
中国股市涨跌停板对投资者交易行为的影响
被引量：
12
1
作者
李超
机构
清华大学经济管理学院 北京
出处
《中央财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2005年第9期30-34,共5页
文摘
利用A股市场的日内高频数据,研究我国股市涨跌停板制度是否存在“磁吸效应”,从而判断涨跌停板的存在是否会影响投资者在面临个股较大涨跌幅时的交易行为。研究结果表明:一,我国A股市场涨跌停板的设定并不会导致投资者流动性风险的增加;二、投资者观察到股价大幅波动时会比较谨慎,涨跌停板的存在抑制了股价波动的进一步增大;三,临近收盘时,如果股价已下跌了较大的幅度,投资者的损失规避交易会造成股价的继续下跌。
关键词
高频数据
涨跌停
磁吸效应
投资者行为
Keywords
high
frequency
data
price
limits
magnet
effect
investors
＇
behavior
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国股市涨跌停板对投资者交易行为的影响
李超
《中央财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2005
12
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