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基于股票价格随机脉冲模型的保险人再保险和投资的最优动态组合选择
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作者 付还宁 吴述金 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2010年第3期309-322,共14页
本文假设保险人可以进行再保险,并且允许其在金融市场中将资产投资于风险资产和无风险资产,其中风险资产价格采用随机脉冲模型来刻画.当目标是最大化在某一确定终止时刻所拥有财富的二次效用函数期望时,分别得到了超额损失再保险和比例... 本文假设保险人可以进行再保险,并且允许其在金融市场中将资产投资于风险资产和无风险资产,其中风险资产价格采用随机脉冲模型来刻画.当目标是最大化在某一确定终止时刻所拥有财富的二次效用函数期望时,分别得到了超额损失再保险和比例再保险情况下保险人的再保险和投资最优动态选择的显式解和闭解.利用得到的显式解,考虑了金融风险和保险风险之间相关性对最优动态选择的影响,做了相关数值计算. 展开更多
关键词 随机脉冲模型 超额损失再保险 比例再保险 二次效用函数 hamilton-jacobibellman(hjb)方程.
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