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带均值漂移的HEGY检验及其实证研究
1
作者
张凡
李元
《广州大学学报（自然科学版）》
CAS
2007年第3期9-14,共6页
研究了含多个均值漂移的HEGY检验.通过模拟实验,发现如果没有正确选择HEGY检验所含有的均值漂移个数,那么检验结果将会产生偏差.用不含均值漂移、含一个均值漂移和含两个均值漂移的HEGY模型研究了广东月度工业总产值周期性变化问题,结...
研究了含多个均值漂移的HEGY检验.通过模拟实验,发现如果没有正确选择HEGY检验所含有的均值漂移个数,那么检验结果将会产生偏差.用不含均值漂移、含一个均值漂移和含两个均值漂移的HEGY模型研究了广东月度工业总产值周期性变化问题,结果表明,1991年至2003年间广东工业生产存在两个季节性均值漂移,仅含有一个非季节单位根.因此,选择含两个均值漂移的HEGY模型更适合本问题的研究.
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关键词
季节单位根
hegy
模型
均值漂移
月度数据
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职称材料
题名
带均值漂移的HEGY检验及其实证研究
1
作者
张凡
李元
机构
广州大学数学与信息科学学院
出处
《广州大学学报（自然科学版）》
CAS
2007年第3期9-14,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(10671044)
广州市科技计划资助项目(2004J1-CD333)
广州市教育局资助项目(2004)
文摘
研究了含多个均值漂移的HEGY检验.通过模拟实验,发现如果没有正确选择HEGY检验所含有的均值漂移个数,那么检验结果将会产生偏差.用不含均值漂移、含一个均值漂移和含两个均值漂移的HEGY模型研究了广东月度工业总产值周期性变化问题,结果表明,1991年至2003年间广东工业生产存在两个季节性均值漂移,仅含有一个非季节单位根.因此,选择含两个均值漂移的HEGY模型更适合本问题的研究.
关键词
季节单位根
hegy
模型
均值漂移
月度数据
Keywords
seasonal unit roots
hegy
test
mean shifts
monthly data
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
带均值漂移的HEGY检验及其实证研究
张凡
李元
《广州大学学报（自然科学版）》
CAS
2007
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