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多周期视角下全球股市行业间联动性与突发事件冲击影响——一个基于复杂网络的实证研究
1
作者 李兆东 曾志坚 +1 位作者 谢赤 凌毓秀 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2023年第11期3197-3213,共17页
准确把握全球股票市场中行业之间的联动特征和重大突发事件对其可能造成的冲击,于国际投资者而言意义重要.本文以近30年行业股指收益率为样本,使用时域和频域Granger因果模型,构建静态和动态复杂关联网络并测算其联动性,分别在全期、短... 准确把握全球股票市场中行业之间的联动特征和重大突发事件对其可能造成的冲击,于国际投资者而言意义重要.本文以近30年行业股指收益率为样本,使用时域和频域Granger因果模型,构建静态和动态复杂关联网络并测算其联动性,分别在全期、短期和长期视角下考察行业接收和发送联动信息的水平,以及其遭受突发事件冲击后的反应.实证结果表明:行业整体联动性全期下较短期和长期下更强,意味着无明确操作期限的投资者面临的市场风险更大;一些短期和长期下的联动信息主要接收和发送行业并不存在于全期下,表明仅依照全期下的联动特征制定决策会让短期和长期投资者构建投资组合时遗漏掉一些关键行业;伴有次贷危机深远影响的欧债危机事件期间长期下的行业整体联动性远强于全期和短期下,自身影响占据主导作用的其余事件期间三个周期下的联动性则基本持平,说明叠加了前序事件的那些突发事件的长期冲击更大,而独立事件的全期、短期和长期冲击之间相差无几;新冠疫情、次贷危机和欧债危机期间同一行业的联动信息发送和接收的强度在三个周期下不尽相同,证实严重影响营商环境的事件对行业接收和发送联动信息能力的冲击在全期、短期和长期下存在差异,其余事件的作用则差别不大. 展开更多
关键词 全球股票市场 行业联动性 时域和频域分析 granger因果模型 复杂网络
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外商直接投资与经济增长关系的实证分析——基于云南省数据的分析与检验 被引量：1
2
作者 刘姗 《消费导刊》 2012年第1期59-59,69,共2页
自从改革开放来，外商的直接投资额在云南逐年增加，然而外商直接投资与经济增长有何关系，本文采用Granger因果关系检验模型来研究外商直接投资与经济增长的关系，同时用单整、协整模型加以检验，最后根据得出的结论给予一些意见。
关键词 外商直接投资 经济增长 granger因果模型
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静息态下汉字视觉加工脑网络的有效连接度研究
3
作者 赵继政 赵恒 李军 《西安电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第6期62-67,共6页
为了分析负责汉字视觉加工的左侧枕下回、左侧梭状回中部、左侧顶上小叶和左侧额中回在静息状态时的信息交互模式,采用多变量Granger因果模型对这些脑区在静息状态的时间序列进行分析.该方法可以有效地避免因为变量具有公共输入而导致的... 为了分析负责汉字视觉加工的左侧枕下回、左侧梭状回中部、左侧顶上小叶和左侧额中回在静息状态时的信息交互模式,采用多变量Granger因果模型对这些脑区在静息状态的时间序列进行分析.该方法可以有效地避免因为变量具有公共输入而导致的"伪"因果关系.研究结果表明,在静息态下,左侧枕下回和左侧梭状回中部都与左侧顶上小叶存在显著的双向Granger因果连接;左侧枕下回对左侧额中回、左侧额中回对左侧梭状回中部均具有显著的Granger因果影响.上述结果反映了汉字视觉加工脑区在没有外界刺激条件下也存在着动态的信息交互,从而肯定了静息态下存在一个处于准备状态的汉字视觉加工脑网络. 展开更多
关键词 磁共振成像 汉字加工 静息态 granger因果模型 连接度
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基于fMRI数据的Granger因果模型的定阶探讨
4
作者 罗林 吴卓 《周口师范学院学报》 CAS 2017年第5期39-42,共4页
Granger因果模型应用于fMRI数据可以有效揭示两个脑区间的因果关系.在应用过程中,模型定阶至关重要.本文给出六种模型定阶的信息准则函数,然后模拟fMRI数据编程,最后根据运行结果对六种准则函数进行比较分析.定阶情况随着阶数的增大而变... Granger因果模型应用于fMRI数据可以有效揭示两个脑区间的因果关系.在应用过程中,模型定阶至关重要.本文给出六种模型定阶的信息准则函数,然后模拟fMRI数据编程,最后根据运行结果对六种准则函数进行比较分析.定阶情况随着阶数的增大而变差,在高阶中出现不足拟合. 展开更多
关键词 granger因果模型 fMRI数据 模型定阶 信息准则函数
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