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含风电场的电力系统概率潮流计算 被引量:84
1
作者 董雷 程卫东 杨以涵 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2009年第16期87-91,共5页
用交流概率潮流方法对含有风电场的电力系统进行了分析。采用结合累积量和Gram-Charlier级数的方法,将直流概率模型拓展为交流概率模型,采用3参数的weibull分布来描述风速的随机变化,同时将异步风机处理为PQ节点,建立了风力发电机组的... 用交流概率潮流方法对含有风电场的电力系统进行了分析。采用结合累积量和Gram-Charlier级数的方法,将直流概率模型拓展为交流概率模型,采用3参数的weibull分布来描述风速的随机变化,同时将异步风机处理为PQ节点,建立了风力发电机组的概率模型,基于风电模型对IEEE-30节点系统进行计算,得到了各节点电压的概率分布和各支路潮流的概率分布,分析比较了风电场加入前后电力系统的节点电压和支路潮流变化情况。 展开更多
关键词 概率潮流 风电场 累积量 gram-charlier级数
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基于概率潮流法的含分布式光伏的配电网电压状态评估 被引量:26
2
作者 毛锐 袁康龙 +2 位作者 钟杰峰 陈思思 林创 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2019年第2期123-130,共8页
为克服高渗透分布式电源接入所导致的传统配电网运行状态评估方法存在盲区的困难,对计及分布式电源随机特性的配电网电压质量的状态定量评估方法进行研究。首先引入一种半不变量结合Gram-Charlier级数展开的概率潮流计算方法,并建立含... 为克服高渗透分布式电源接入所导致的传统配电网运行状态评估方法存在盲区的困难,对计及分布式电源随机特性的配电网电压质量的状态定量评估方法进行研究。首先引入一种半不变量结合Gram-Charlier级数展开的概率潮流计算方法,并建立含系统电压平均越限概率、节点电压置信区间和节点电压最大越限概率指标的评估体系。然后以分布式光伏为代表,构建了其有功出力服从Beta分布的概率模型,并定义一种改进的计及光伏波动特性的光伏渗透率指标,由此定量评估不同光伏渗透率对配电网电压质量的影响。最后验证该算法用于配电网电压质量状态评估的可行性。 展开更多
关键词 分布式光伏 电压质量 gram-charlier级数 概率评估 光伏渗透率
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孤岛微电网的随机潮流计算 被引量:17
3
作者 刘明波 简淦杨 董萍 《华南理工大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第4期13-18,共6页
孤岛微电网中,光伏、风电等随机性电源占的比重较大,同时负荷也具有随机性,而确定性潮流计算结果仅能反映单个时间断面下的运行情况为能更真实地反映孤岛微电网的潮流分布,建立了孤岛微电网中光伏阵列和风电机组的概率模型,并采用基于... 孤岛微电网中,光伏、风电等随机性电源占的比重较大,同时负荷也具有随机性,而确定性潮流计算结果仅能反映单个时间断面下的运行情况为能更真实地反映孤岛微电网的潮流分布,建立了孤岛微电网中光伏阵列和风电机组的概率模型,并采用基于半不变量和Gram-Charlier级数展开的随机潮流计算方法,对实际海岛孤岛微电网的潮流进行分析,验证了文中方法的有效性.通过对比微电网运行在柴油机启动和柴油机停运两种模式下的随机潮流计算结果,发现储能设备的配置能减轻微电网电压的波动性,有利于微电网的安全稳定运行. 展开更多
关键词 孤岛微电网 随机潮流 半不变量 gram-charlier级数
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采用最小累积风险度法的含风电场电力系统发电机组检修计划 被引量:18
4
作者 张节潭 王茂春 +2 位作者 徐有蕊 张洪平 田海青 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2011年第5期97-102,共6页
以等风险度原则为基础,以各检修时段风险度方差最小为目标函数,建立了含风电场的电力系统发电机组检修计划模型,提出了基于最小累积风险度的启发式求解方法。采用半不变量描述负荷、发电机组出力等随机变量,将等效持续负荷曲线的卷积和... 以等风险度原则为基础,以各检修时段风险度方差最小为目标函数,建立了含风电场的电力系统发电机组检修计划模型,提出了基于最小累积风险度的启发式求解方法。采用半不变量描述负荷、发电机组出力等随机变量,将等效持续负荷曲线的卷积和反卷积运算转化为半不变量的加减。采用离散化的方法将风电机组等效成多状态机组,进而求取风电机组停运容量的半不变量。考虑风电场出力的不确定性,采用半不变量法结合革兰–沙利叶(Gram-Charlier)级数展开法求解系统的风险度。通过寻找检修区间内累积风险度最小的区间确定待检修机组的检修位置。IEEE-RTS系统的机组检修计划结果验证了该最小累积风险度法的有效性。 展开更多
关键词 等风险度原则 革兰-沙利叶级数 机组检修计划 最小累积风险度法 半不变量 风电场
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基于最大熵原理的含风电和电动汽车电力系统概率潮流 被引量:16
5
作者 隋冰彦 侯恺 +1 位作者 贾宏杰 穆云飞 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2016年第12期3696-3705,共10页
提出了一种基于累积量框架和最大熵原理的概率潮流计算方法,用于计算含风电和电动汽车的电力系统在不同时刻和参数条件下的概率潮流。首先,建立了基础负荷、风力机出力和电动汽车充电负荷的短期概率模型;其次,给出了考虑风力机有功与无... 提出了一种基于累积量框架和最大熵原理的概率潮流计算方法,用于计算含风电和电动汽车的电力系统在不同时刻和参数条件下的概率潮流。首先,建立了基础负荷、风力机出力和电动汽车充电负荷的短期概率模型;其次,给出了考虑风力机有功与无功功率、电动汽车有功与无功充电负荷之间线性相关性的累积量计算框架;最后,根据最大熵原理求得节点电压和支路功率的概率密度分布和置信区间。IEEE 118节点系统算例结果表明,所提方法可以快速、准确地求解计及风电和电动汽车的电力系统概率潮流,且计算精度不易受到参数和条件改变的影响,所得结果能够反映系统运行的概率信息,具有良好的实际应用价值。 展开更多
关键词 最大熵 概率潮流 累积量 风电 电动汽车 gram-charlier级数 蒙特卡洛模拟
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基于半不变量和Gram-Charlier级数展开法的随机潮流算法 被引量:16
6
作者 卫鹏 刘建坤 +2 位作者 周前 徐青山 黄煜 《电力工程技术》 2017年第1期34-38,共5页
随着新能源规模的日益扩大,新能源电站的出力往往呈现较强的相关性,在传统的随机潮流算法中对强相关性随机变量考虑较少。综合考虑风电出力的随机波动、负荷的变化、发电机的强迫停运及线路的故障等各种不确定情况,根据节点电压和支路... 随着新能源规模的日益扩大,新能源电站的出力往往呈现较强的相关性,在传统的随机潮流算法中对强相关性随机变量考虑较少。综合考虑风电出力的随机波动、负荷的变化、发电机的强迫停运及线路的故障等各种不确定情况,根据节点电压和支路潮流的期望值及灵敏度矩阵,计算了负荷及常规发电机、风电机组出力、各节点注入功率的各阶半不变量,由Gram-Charlier级数展开求得概率密度函数和概率分布函数。IEEE-30节点测试表明:该算法能反映大规模新能源接入下系统的不确定性,将求取随机变量和的概率密度函数的卷积运算简化为半不变量的代数运算,极大地缩短了计算时间,并具有良好的收敛性。 展开更多
关键词 随机模型 半不变量 随机潮流 风电 gram-charlier级数
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基于SDAE特征提取的含风电电网可用输电能力计算 被引量:15
7
作者 闫炯程 李常刚 刘玉田 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2019年第1期32-39,共8页
风力发电的不确定性显著增加了电力系统可用输电能力(ATC)计算的难度。基于点估计的Gram-Charlier级数展开理论和深度学习技术,提出了一种计及越限概率要求的ATC快速计算方法,考虑的约束类型包括静态安全、静态电压稳定和暂态稳定约束... 风力发电的不确定性显著增加了电力系统可用输电能力(ATC)计算的难度。基于点估计的Gram-Charlier级数展开理论和深度学习技术,提出了一种计及越限概率要求的ATC快速计算方法,考虑的约束类型包括静态安全、静态电压稳定和暂态稳定约束。假定风电出力概率分布已知,结合两点估计法和Gram-Charlier级数展开,通过两个确定性场景的最大输电能力(TTC)计算结果逼近TTC的累积分布函数。为了快速、准确地获得确定性场景的TTC,利用堆叠降噪自动编码器(SDAE)建立了TTC计算的深度学习模型。获得TTC的累积分布函数后,将断面功率超过TTC的概率定义为越限概率,推导了给定越限概率要求下ATC计算的表达式。实际电网仿真结果表明,所提方法能够有效计及多类安全稳定约束,快速、准确计算不同越限概率要求下的ATC。 展开更多
关键词 可用输电能力 风电功率 深度学习 堆叠降噪自动编码器 gram-charlier级数
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计及风险控制策略的含风电机组的输电系统规划 被引量:13
8
作者 郑静 文福拴 +2 位作者 李力 王珂 高超 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2011年第22期71-76,共6页
采用概率方法描述与风电机组相关的不确定性因素,并利用半不变量和Gram-Charlier级数展开理论计算支路概率潮流。在此基础上,通过在规划模型中引入风险控制策略,设置支路潮流不越限概率、系统潮流不越限概率和系统潮流裕度概率,以最大... 采用概率方法描述与风电机组相关的不确定性因素,并利用半不变量和Gram-Charlier级数展开理论计算支路概率潮流。在此基础上,通过在规划模型中引入风险控制策略,设置支路潮流不越限概率、系统潮流不越限概率和系统潮流裕度概率,以最大化系统抵御安全风险的能力;将系统潮流不越限概率和系统潮流裕度概率联合起来作为系统安全性风险指标,建立了以总投资费用和安全性风险指标为目标函数的输电系统多目标规划模型,将输电系统规划的经济性和可靠性有机结合起来。采用了遗传算法求解所建立的输电规划模型,并用18节点和46节点算例系统说明了其可行性和有效性。 展开更多
关键词 输电系统规划 风电机组 概率潮流 半不变量 gram-charlier级数 风险控制策略
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计及离散分布输入变量的电力系统概率潮流计算方法 被引量:10
9
作者 李逸驰 孙国强 +3 位作者 钱晓瑞 沈海平 卫志农 孙永辉 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2015年第11期3254-3259,共6页
发电机组的随机故障停运对电力系统潮流计算产生影响,应用传统半不变量法计算概率潮流(probabilistic power flow,PPF)将产生较大误差。提出一种考虑离散分布输入变量的半不变量法PPF计算方法。针对服从离散分布的发电机注入功率采用多... 发电机组的随机故障停运对电力系统潮流计算产生影响,应用传统半不变量法计算概率潮流(probabilistic power flow,PPF)将产生较大误差。提出一种考虑离散分布输入变量的半不变量法PPF计算方法。针对服从离散分布的发电机注入功率采用多点线性化方法,减小潮流方程线性化误差。同时,引入阈值分析策略,提高计算效率。最后,综合运用A型Gram-Charlier级数和C型Gram-Charlier级数拟合状态变量的概率分布。对IEEE-RTS 24节点系统进行仿真,验证了算法的准确性和实用性。结果表明:所提PPF计算方法具有较高的精度,并保持一定的计算效率。 展开更多
关键词 离散分布 概率潮流 多点线性化 阈值分析 gram-charlier级数
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A numerical method for structural uncertainty response computation 被引量:11
10
作者 ZHANG XuFang PANDEY Mahesh D. ZHANG YiMin 《Science China(Technological Sciences)》 SCIE EI CAS 2011年第12期3347-3357,共11页
A novel numerical procedure, which realizes the stochastic analysis with dimensional reduction integration (DRI), C-type Gram-Charlier (CGC) series, and finite element (FE) model, is proposed to assess the proba... A novel numerical procedure, which realizes the stochastic analysis with dimensional reduction integration (DRI), C-type Gram-Charlier (CGC) series, and finite element (FE) model, is proposed to assess the probability distribution of structural per- formance. From the relationship between the weighting function of orthogonal polynomial and probability density function (PDF) of random variable, the numerical integration formulas are derived for moment computation. Then, distribution of structural uncertainty response can be approximated by the CGC series with the calculated moments. Three engineering appli- cations for the distribution of, the maximum displacement of a ten-bar planer truss, natural frequency of an auto frame, and Von-Mises stress of a bending pipe, are employed to illustrate the computational efficiency and accuracy of the proposed methodology. As compared with plain Monte Carlo simulation (MCS), the method can obtain the accurate distribution of structural performance. Especially at the tail region of cumulative distribution function (CDF), results have shown the satisfy- ing estimators for small probabilities, say, Pc [104, 10-3]. That implies the method could be trusted for structural failure prob- ability prediction. As the computational efficiency is concerned, the procedure could save more than two orders of computational resources as compared with the direct numerical integration (NI) and MCS. Furthermore, realization of the procedure does not require computing the performance gradient or Hessian matrix with respect to random variables, or reshaping the finite element matrix as other stochastic finite element (SFE) codes. Therefore, it should be an efficient and reliable routine for uncertainty structural analysis. 展开更多
关键词 dimensional reduction method Gaussian quadrature gram-charlier series stochastic finite element model moment method
原文传递
传感器测量不确定度评估方法的分析 被引量:7
11
作者 赵化甜 荆学东 姜健 《煤炭技术》 CAS 北大核心 2015年第6期219-221,共3页
传感器测量不确定度评估目前存在的方法有GUM方法,利用Gram-Charlier级数求相互独立随机变量的合成不确定度,以及基于贝叶斯理论的测量的不确定度A类评定。详细介绍以上方法各自的适用条件以及优缺点,并与GUM方法作了实例对比。
关键词 传感器测量 不确定度评估 GUM gram-charlier级数 贝叶斯理论
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含风电光伏电力系统概率潮流计算改进方法研究 被引量:2
12
作者 甘艳 黄菁雯 +4 位作者 吴军 吕华林 陈佳 蔡泓威 杜志叶 《电力科学与技术学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第5期34-43,共10页
新能源出力的波动性会导致新型电力系统运行的风险增加。针对使用A型Gram-Charlier级数展开拟合概率密度函数出现负值的问题,在含风电、光伏接入的电力系统概率潮流计算中,引入LHS技术与C型Gram-Charlier级数展开方法,提出一种基于LHS-... 新能源出力的波动性会导致新型电力系统运行的风险增加。针对使用A型Gram-Charlier级数展开拟合概率密度函数出现负值的问题,在含风电、光伏接入的电力系统概率潮流计算中,引入LHS技术与C型Gram-Charlier级数展开方法,提出一种基于LHS-CGC方法的电力系统概率潮流计算方法。以蒙特卡洛法的计算结果为参照,在改进IEEE 30测试系统验算夏大、冬小、新能源大发3种运行方式中系统各状态变量与输出变量的概率密度分布情况,验证方法的准确性和有效性,且具有较高的运算速度。通过比较分析不同运行方式下系统的概率潮流计算结果,发现系统在新能源大发方式下的支路潮流与电压越限风险增加,因此在电网规划与调度中需要重点关注风电、光伏出力季节性变化对系统运行风险的影响。 展开更多
关键词 概率潮流 gram-charlier级数 拉丁超立方采样 风电与光伏
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基于Gram-Charlier级数的OFDM信号频谱感知算法 被引量:2
13
作者 王婷婷 张士兵 《南京邮电大学学报(自然科学版)》 北大核心 2018年第5期41-47,共7页
为了改善OFDM信号频谱感知性能,文中提出一种基于Gram-Charlier级数的频谱感知算法。该算法以OFDM信号循环前缀的相关性作为基本信息构造了频谱检测统计量,用Gram-Charlier级数展开法表示主用户信号存在和不存在时的频谱检测统计量概率... 为了改善OFDM信号频谱感知性能,文中提出一种基于Gram-Charlier级数的频谱感知算法。该算法以OFDM信号循环前缀的相关性作为基本信息构造了频谱检测统计量,用Gram-Charlier级数展开法表示主用户信号存在和不存在时的频谱检测统计量概率密度函数,通过比较两种情况下的统计量概率密度函数作出频谱判决。该算法克服了传统频谱检测算法中判决门限难以兼顾频谱检测概率和虚警概率的困境。仿真结果表明:该算法能够同时兼顾检测概率和虚警概率,具有较好的OFDM信号频谱检测性能。 展开更多
关键词 认知无线电 频谱感知 循环前缀 gram-charlier级数 概率密度
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计及多重不确定因素的输电网随机潮流计算 被引量:1
14
作者 李娜娜 《电测与仪表》 北大核心 2016年第14期61-68,共8页
针对确定性潮流计算不能准确描述输电网随机特性的缺陷,本文考虑多重不确定因素影响的输电网随机潮流计算,研究多重随机故障对输电网电压分布和潮流分布的影响。首先对发电机故障、负荷波动以及断线故障进行组合分析;其次,应用半不变量... 针对确定性潮流计算不能准确描述输电网随机特性的缺陷,本文考虑多重不确定因素影响的输电网随机潮流计算,研究多重随机故障对输电网电压分布和潮流分布的影响。首先对发电机故障、负荷波动以及断线故障进行组合分析;其次,应用半不变量和Gram-Charlier级数展开的随机潮流分析方法,求取多重不确定因素影响下输电网各节点电压和各支路潮流的概率分布;最终,得到不同工况下节点电压越限概率以及支路潮流过载概率,进而评价多重不确定因素对输电网电压和支路功率的影响程度。研究结果对输电网规划和运行具有重要的参考价值。 展开更多
关键词 输电网 半不变量 gram-charlier级数 随机潮流
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A Probability Distribution of Surface Elevation for Wind Waves in Terms of the Gram-Charlier Series
15
作者 黄传江 戴德君 +1 位作者 王伟 钱成春 《China Ocean Engineering》 SCIE EI 2003年第4期605-616,共12页
Laboratory experiments are conducted to study the probability distribution of surface elevation for wind waves and the convergence is discussed of the Gram-Charlier series in describing the surface elevation distribut... Laboratory experiments are conducted to study the probability distribution of surface elevation for wind waves and the convergence is discussed of the Gram-Charlier series in describing the surface elevation distribution. Results show that the agreement between the Gram-Charlier series and the observed distribution becomes better and better as the truncated order of the series increases in a certain range, which is contrary to the phenomenon observed by Huang and Long (1980). It is also shown that the Gram-Charlier series is sensitive to the anomalies in the data set which will make the agreement worse if they are not preprocessed appropriately. Negative values of the probability distribution expressed by the Gram-Charlier series in some ranges of surface elevations are discussed, but the absolute values of the negative values as well as the ranges of their occurrence become smaller gradually as more and mote terms are included. Therefore the negative values will have no evident effect on the form of the whole surface elevation distribution when the series is truncated at higher orders. Furthermore, a simple recurrence formula is obtained to calculate the coefficients of the Gram-Charlier series in order to extend the Gram-Charlier series to high orders conveniently. 展开更多
关键词 gram-charlier series wave surface elevation probability distribution
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Day-Ahead Probabilistic Load Flow Analysis Considering Wind Power Forecast Error Correlation
16
作者 Qiang Ding Chuancheng Zhang +4 位作者 Jingyang Zhou Sai Dai Dan Xu Zhiqiang Luo Chengwei Zhai 《Energy and Power Engineering》 2017年第4期292-299,共8页
Short-term power flow analysis has a significant influence on day-ahead generation schedule. This paper proposes a time series model and prediction error distribution model of wind power output. With the consideration... Short-term power flow analysis has a significant influence on day-ahead generation schedule. This paper proposes a time series model and prediction error distribution model of wind power output. With the consideration of wind speed and wind power output forecast error’s correlation, the probabilistic distributions of transmission line flows during tomorrow’s 96 time intervals are obtained using cumulants combined Gram-Charlier expansion method. The probability density function and cumulative distribution function of transmission lines on each time interval could provide scheduling planners with more accurate and comprehensive information. Simulation in IEEE 39-bus system demonstrates effectiveness of the proposed model and algorithm. 展开更多
关键词 Wind Power Time series Model FORECAST ERROR Distribution FORECAST ERROR CORRELATION PROBABILISTIC Load Flow gram-charlier Expansion
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基于半不变量法的电力系统随机潮流
17
作者 陈文志 殷栢辉 《贵州电力技术》 2015年第8期1-4,94,共5页
传统的解析法随机潮流(Probabilistic Load Flow,PLF)都基于常规潮流计算的结果进行分析,且只使用了一种Gram-Charlier级数拟合概率密度函数,为此提出了一种基于多点线性化并考虑阈值分析的电力系统随机潮流计算方法,且综合使用了两种Gr... 传统的解析法随机潮流(Probabilistic Load Flow,PLF)都基于常规潮流计算的结果进行分析,且只使用了一种Gram-Charlier级数拟合概率密度函数,为此提出了一种基于多点线性化并考虑阈值分析的电力系统随机潮流计算方法,且综合使用了两种Gram-Charlier级数拟合概率密度函数。分析了多点线性化的方法,推导了随机潮流阈值的计算方法。所用算例为IEEE-RTS 24节点数据,算例结果表明:混合使用A型与C型Gram-Charlier级数拟合概率密度函数要优于只用一种Gram-Charlier级数;考虑阈值分析的多点线性化的随机潮流比常规随机潮流更加精确。 展开更多
关键词 随机潮流 半不变量 gramcharlier级数 阈值分析 多点线性化
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基于时变结构可靠度的算子级数法及在结构耐久性问题上的应用 被引量:1
18
作者 夏成宇 姚安林 钱利勤 《四川建筑科学研究》 北大核心 2010年第2期55-58,67,共5页
提出了时变结构可靠度分析的算子级数法。利用算子级数法来计算得出时变结构的功能函数随时间t变化的k阶原点矩,再转换为k阶中心矩。然后,用格拉马—沙尔勒叶级数拟合功能函数的概率密度函数,利用求积分的方法求出失效概率。该方法用于... 提出了时变结构可靠度分析的算子级数法。利用算子级数法来计算得出时变结构的功能函数随时间t变化的k阶原点矩,再转换为k阶中心矩。然后,用格拉马—沙尔勒叶级数拟合功能函数的概率密度函数,利用求积分的方法求出失效概率。该方法用于分析结构耐久性问题上,可以为基于可靠性的结构评估和寿命预测及剩余寿命预测提供依据。 展开更多
关键词 时变可靠度分析 算子级数法 概率密度函数 CAUCHY问题 gram-charlier级数
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考虑大规模风电并网的电力系统随机潮流 被引量:94
19
作者 朱星阳 刘文霞 张建华 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2013年第7期77-85,16,共9页
提出一种考虑大规模风电并网的电力系统随机潮流算法。该方法针对大规模风电注入功率波动性强的特点,在当前结合半不变量和级数展开的随机潮流计算方法基础上,采用分段线性化手段减小潮流方程线性化误差,提高系统状态量的半不变量求解精... 提出一种考虑大规模风电并网的电力系统随机潮流算法。该方法针对大规模风电注入功率波动性强的特点,在当前结合半不变量和级数展开的随机潮流计算方法基础上,采用分段线性化手段减小潮流方程线性化误差,提高系统状态量的半不变量求解精度;引入C型Gram-Charlier级数,避免在含大规模风电的系统中采用A型Gram-Charlier级数逼近系统状态量概率密度函数会出现负值的问题。为求分段线性化后系统状态量的半不变量,根据半不变量的定义,推导得出了分段线性函数因变量的半不变量与自变量分布之间的定量关系,此关系可方便地考虑风场有功、无功注入相关性。对IEEE 30节点系统的测试表明:所提算法与蒙特卡罗法计算结果是一致的,而计算速度则要快得多;与当前半不变量法相比,结果计算精度得到了较大提高。该算法可快速、准确地求解含大规模风电并网的电力系统随机潮流,具有较好的实际应用价值。 展开更多
关键词 随机潮流 大规模风电 半不变量 分段线性化 C型gram-charlier级数
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高阶矩波动性建模及应用 被引量:35
20
作者 许启发 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2006年第12期135-145,共11页
为度量高阶矩风险的动态特征、考察时变高阶矩风险对金融投资决策的影响,本文提出了一个新的高阶矩波动模型NAGARCHSK-M模型。讨论了该模型的包容性,给出了关于高阶矩波动性建模的一整套建模技术,基于正态密度的Gram-Charlier展开给出... 为度量高阶矩风险的动态特征、考察时变高阶矩风险对金融投资决策的影响,本文提出了一个新的高阶矩波动模型NAGARCHSK-M模型。讨论了该模型的包容性,给出了关于高阶矩波动性建模的一整套建模技术,基于正态密度的Gram-Charlier展开给出了模型的参数估计方法。利用该模型对我国股市的高阶矩风险进行了动态描述,并讨论了时变方差风险、时变偏度风险和时变峰度风险对资产收益的影响。 展开更多
关键词 高阶矩 NAGARCHSK-M模型 gram-charlier展开 时变风险
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