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黄金期货与白银期货的动态相关性研究——基于GJR-MRS-SJC-Copula模型的分析 被引量：1
1
作者 赵海涛 曾树峰 +2 位作者 吴含英 孟令捷 任瑞 《中国证券期货》 2024年第2期25-34,40,共11页
金银期货具有“尖峰厚尾”、波动聚集、有偏和非对称等特征。文章通过构建ARMA(p,q)-GJR-SkT模型刻画金银期货的边缘分布,接着引入Markov状态转换的MRS-SJC-Copula模型考察上期所金银期货主力合约间的动态相关性及结构。结果表明,金银... 金银期货具有“尖峰厚尾”、波动聚集、有偏和非对称等特征。文章通过构建ARMA(p,q)-GJR-SkT模型刻画金银期货的边缘分布,接着引入Markov状态转换的MRS-SJC-Copula模型考察上期所金银期货主力合约间的动态相关性及结构。结果表明,金银期货间存在有偏和非对称等特征,同时都具有负向“杠杆效应”,其相依结构是动态变化的,且持续存在高低两种不同状态的概率转换;利空消息对当期金银期货的冲击较大,且下跌带来的冲击要大于上涨产生的影响;动态联动性的内部结构显示金银期货收益率受过去信息的持续影响,同时各自的基差变化对动态相关性影响显著;突发事件的冲击会使金银期货的上下尾发生结构突变,引发风险传染。 展开更多
关键词 金银期货 GJR-MRS-SJC-Copula模型 动态联动性 结构突变
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