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复合泊松过程可加性的一种证明被引量：1: 1; 作者宋朝河《绵阳师范学院学报》 2009年第2期14-16,共3页; 首先用概率母函数的方法证明了广义齐次泊松过程的可加性。由于给定了参数λ和Pk的广义齐次泊松过程是一个复合泊松过程,从而运用广义齐次泊松过程的证明思路,证明了复合泊松过程也具有与广义齐次泊松过程相似的性质——可加性。; 关键词复合泊松过程广义齐次泊松过程概率母函数; 下载PDF 职称材料

几类风险模型破产概率的比较被引量：1: 2; 作者潘洁郭祥鹏《怀化学院学报》 2008年第5期23-26,共4页; 引进了含相关类带干扰风险模型,其理赔计数过程为广义齐次Poisson过程,研究了类之间的相关性对Lundberg指数大小的影响.; 关键词广义齐次poisson过程 LUNDBERG指数布朗运动; 下载PDF 职称材料

广义齐次Poisson过程的一个渐近性质及其在风险模型中的应用: 3; 作者毛泽春《湖北大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2010年第3期251-256,共6页; 通过研究广义齐次Poisson过程,得到其概率函数的一个渐近性质;将该性质应用于风险模型,得到破产发生时的盈余惩罚期望及破产概率所满足的更新方程;并给出一些有用实例.; 关键词广义齐次poisson过程风险模型破产概率更新方程; 下载PDF 职称材料

复合广义齐次Poisson过程的多险种破产概率被引量：17: 4; 作者于文广《应用数学与计算数学学报》 2003年第2期63-69,共7页; 本文推广了经典的复合泊松风险模型,建立了两类复合广义齐次poisson过程的多险种破产模型.对于新模型,我们得到了初始资本为u的破产概率ψ(μ)的精确表达式以及特殊情况下ψ(0)的表达式,并且导出了调节系数方程和调节系数R的上下界.; 关键词复合泊松风险模型破产概率调节系数矩母函数; 下载PDF 职称材料

带干扰的多险种再保险的风险模型被引量：4: 5; 作者赵秀青彭朝晖洪圣光《长沙交通学院学报》 2006年第4期84-87,共4页; 由于保险公司的经营规模不断扩大,险种类型不断增多,考虑到用单一险种的风险模型描述风险经营业务的局限性,推广了经典的复合泊松风险模型,讨论了带干扰的多险种再保险风险模型,得到了初始资本为u的破产概率ψ(u)的表达式及伦德伯格不... 展开更多; 关键词破产概率复合广义齐次poisson过程再保险干扰鞅; 下载PDF 职称材料

随机利率因素下的多险种破产模型被引量：2: 6; 作者于文广黄玉娟《临沂师范学院学报》 2006年第6期9-13,共5页; 推广了经典的复合泊松风险模型,建立了复合广义齐次poisson过程的多险种破产模型,并且考虑了随机利率因素,使得该模型更加具有实际意义．同时导出了随机利率下初始资本为u的破产概率(?)(u)的精确表达式,建立了调节系数方程,估计了调节... 展开更多; 关键词随机利率破产概率复合广义齐次poisson过程矩母函数调节系数; 下载PDF 职称材料

带扩散扰动项的广义双Poisson风险模型下的破产概率被引量：1: 7; 作者罗建华方世祖《数学理论与应用》 2006年第3期102-104,共3页; 本文首先在[1]-[4]讨论的基础上,将经典的破产模型推广到带扩散扰动项的广义双Po isson风险模型,即将保费收取过程和索赔总额过程同时推广到广义复合Po isson过程,以此解决在同一时刻有两张以上保单到达和两个以上顾客索赔的实际问题;... 展开更多; 关键词广义齐次poisson过程矩母函数鞅停时调节系数破产概率; 下载PDF 职称材料

一阶自回归理赔量的风险模型: 8; 作者赵秀青《湖南第一师范学报》 2009年第1期168-169,共2页; 随着保险经营业务的不断扩大、创新,描述其风险的模型也越来越多,但它们大都基于理赔量相互独立的基础之上。通过理赔量具有相关性的复合Poisson过程的研究,得到破产概率■(u,w)的具体表达式及特定条件下被推广的"伦德伯格不等式&q... 展开更多; 关键词理赔量相关破产概率复合poisson.; 下载PDF 职称材料

二重复合广义非齐次泊松过程及其性质: 9; 作者廖月红陈媛媛《兰州工业高等专科学校学报》 2011年第3期9-10,17,共3页; 给出了二重复合广义非齐次泊松过程的定义,并在广义非齐次复合泊松过程的基础上讨论了二重复合广义非齐次泊松过程的若干性质.; 关键词二重复合广义非齐次泊松过程增量独立概率母函数均值与方差; 下载PDF 职称材料

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