期刊文献+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
共找到1篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
跨国金融压力的溢出效应及渠道识别研究 被引量：10
1
作者 徐少君 张少华 王炜婷 《数量经济技术经济研究》 CSSCI CSCD 北大核心 2020年第4期127-145,共19页
研究目标:测度跨国金融压力的溢出效应及影响渠道。研究方法:构建了一个分析多国多变量交互作用的GVAR-DY网络分析框架,用于测度跨国金融压力溢出效应及渠道作用。研究发现:各国金融压力之间存在大小不一的溢出作用,金融渠道是造成各国... 研究目标:测度跨国金融压力的溢出效应及影响渠道。研究方法:构建了一个分析多国多变量交互作用的GVAR-DY网络分析框架,用于测度跨国金融压力溢出效应及渠道作用。研究发现:各国金融压力之间存在大小不一的溢出作用,金融渠道是造成各国金融压力溢出的最主要原因,其次是直接溢出效应渠道、经济渠道和贸易渠道,全球共同冲击渠道的作用相对较小。同时,德国和美国是“对他国金融压力溢出”具有最大效应的两个国家,澳大利亚、南非和中国位居其后。研究创新:在综合GVAR模型以及Diebold和Yilmaz(2012,2014)方法基础上,提出了GVAR-DY网络分析框架,识别和测度了跨国金融压力溢出的各种渠道。研究价值:有利于加深对跨国金融监管的理解,为相关政策制定提供数据支撑。 展开更多
关键词 金融压力指数 直接溢出效应 gvar-dy网络分析法 金融渠道
原文传递
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
上一页 1 下一页 到第 页
使用帮助 返回顶部