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关于上海股市极值收益渐近分布的实证研究 被引量:7
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作者 朱国庆 张维 《系统工程学报》 CSCD 2000年第4期338-343,共6页
通过极值概率坐标图发现上海股市极值收益呈明显的曲线 ,说明极值收益具有非指数分布特征 ,且属于极值 型吸引场 ,随后依据极值理论利用参数及非参数方法澄清验证了广为人知却一直停留在感性认识的股票市场极值收益厚尾性 .利用 GEV模... 通过极值概率坐标图发现上海股市极值收益呈明显的曲线 ,说明极值收益具有非指数分布特征 ,且属于极值 型吸引场 ,随后依据极值理论利用参数及非参数方法澄清验证了广为人知却一直停留在感性认识的股票市场极值收益厚尾性 .利用 GEV模型实证拟合了上海股市极值收益分布形式 ,通过 SHERMAN最优拟合优度检验得出上海股市极值收益分布服从 展开更多
关键词 极值收益 gev模型 Frechet分布 股票市场 上海
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基于平稳与非平稳GEV模型的鄱阳湖流域极值降水模拟 被引量:11
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作者 尹义星 陈海山 +3 位作者 许崇育 陈莹 赵君 孙善磊 《自然资源学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2016年第11期1906-1917,共12页
论文基于鄱阳湖流域降水数据,采用平稳和非平稳GEV模型进行极值降水的模拟和分析。检测各站年最大1 d降水量序列(AMS1)的非平稳特征,将时间作为位置参数的协变量进行非平稳AMS1序列的GEV模拟。结果表明:1)鄱阳湖流域AMS1序列的形状参数... 论文基于鄱阳湖流域降水数据,采用平稳和非平稳GEV模型进行极值降水的模拟和分析。检测各站年最大1 d降水量序列(AMS1)的非平稳特征,将时间作为位置参数的协变量进行非平稳AMS1序列的GEV模拟。结果表明:1)鄱阳湖流域AMS1序列的形状参数基本均大于0,服从Fréchet分布;位置和尺度参数的空间分布较一致,形状参数则有差异。2)在较高重现期下由轮廓似然方法估计的置信区间比Delta方法更准确;重现水平的轮廓似然函数曲线在较高重现期之下呈较显著不对称性。3)不同重现期下的鄱阳湖流域极值降水等值线图的空间分布特征,与位置和尺度参数的分布图更为接近,与形状参数的差别则较大。4)基于非平稳GEV模型得到赣县站随时间变化的极值降水设计值,其在1951年的100 a一遇设计值到2010年下降为接近50 a一遇,预示着未来发生极值降水和洪灾的风险加大。 展开更多
关键词 gev模型 极值降水 鄱阳湖流域 非平稳
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基于实测数据的扁平钢箱温度梯度疲劳应力谱分析方法 被引量:8
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作者 张海萍 刘扬 +1 位作者 邓扬 江楠 《计算力学学报》 CSCD 北大核心 2017年第4期466-473,共8页
为研究扁平钢箱梁温度疲劳应力谱,以南溪长江大桥悬索桥主梁为研究对象,基于温度传感器长期实测数据,筛选实测数据的日温度极值,运用广义极值模型描述季节极值概率分布并采用极值外推方法得到设计基准期极值模型。引入拉丁超立方抽样(L... 为研究扁平钢箱梁温度疲劳应力谱,以南溪长江大桥悬索桥主梁为研究对象,基于温度传感器长期实测数据,筛选实测数据的日温度极值,运用广义极值模型描述季节极值概率分布并采用极值外推方法得到设计基准期极值模型。引入拉丁超立方抽样(LHS)法对极值模型进行抽样,得到日温度极值样本。结合日温度极值样本和正弦函数模型,构建服役期内关注点的温度时程曲线。基于有限元ANSYS软件平台,分析不同温度梯度下关注点的应力效应,回归温度梯度与疲劳应力的线性关系式,依据温度梯度时程曲线与线性关系式模型,采用雨流计数法得到钢箱梁温度梯度疲劳应力谱。研究表明,模拟抽样生成的温度样本数据符合温度场的季节变化特征,样本概率模型与实测数据概率模型相对吻合。关注点温度梯度疲劳应力谱能够为扁平钢箱梁疲劳寿命设计提供参考。 展开更多
关键词 桥梁工程 扁平钢箱梁 极值模型 拉丁超立方抽样 温度梯度疲劳应力谱
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郑州市“7·20”特大洪水对地铁工程防洪影响研究 被引量:4
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作者 徐苏容 周振民 《水利水电技术(中英文)》 北大核心 2022年第4期41-54,共14页
近年来,随着全球气候变化,极端气象和气候事件频繁发生,严重影响了城市地下建筑工程的发展。针对2021年7月20日郑州发生的特大暴雨(简称“7·20”暴雨),提出了暴雨洪水广义极值分布模型和重现期计算方法。基于二维-非恒定流理论,构... 近年来,随着全球气候变化,极端气象和气候事件频繁发生,严重影响了城市地下建筑工程的发展。针对2021年7月20日郑州发生的特大暴雨(简称“7·20”暴雨),提出了暴雨洪水广义极值分布模型和重现期计算方法。基于二维-非恒定流理论,构建了城市洪水模拟模型,对城市洪水进行了模拟。计算表明,郑州“7·20”暴雨超过了千年一遇水平。选择郑州市环型地铁5号线为计算实例,基于地铁5号环线的建筑工程分布特征并综合考虑地表与地下雨洪汇流特点,沿地铁5号线路设计了36个洪水风险点。应用暴雨模拟模型计算得到了地铁5号线沿途36个洪水风险点对应于不同洪水频率的淹没水深。通过对洪水模拟模型有关参数的验证,结果证明,计算得到的研究区域范围内的洪水过程基本符合研究区低洼处的洪水淹没情况,该模型也可以准确地描述市区街道洪水形成过程、道路和桥梁交汇处的累计淹没水深。构建的模拟模型也可以合理地模拟城市河道排水情况。计算结果表明,以郑州“7·20”暴雨为洪水设计验证标准,就地铁5号线而言,大多数洪水风险点的淹没水深超过2.0 m,最大淹没水深接近3.0 m。根据洪水模拟和重现期计算结果,提出了郑州市地铁工程洪水风险分类方法,并提出了洪水预警措施。通过检验证明,研究结果对于城市短历时极端暴雨分析、城市地下空间建筑工程防洪以及城市地铁线路运行管理都具有十分重要的参考价值。 展开更多
关键词 “7•20”特大暴雨 gev分布模型 洪水模拟模型 地铁工程 防洪 郑州市 降水 气候变化
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Analysis of Japan and World Records in the 100 m Dash Using Extreme Value Theory 被引量:2
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作者 Fumio Maruyama 《Journal of Applied Mathematics and Physics》 2021年第7期1442-1451,共10页
Extreme value theory provides methods to analyze the most extreme parts of data. We predicted the ultimate 100 m dash records for men and women for specific periods using the generalized extreme value (GEV) distributi... Extreme value theory provides methods to analyze the most extreme parts of data. We predicted the ultimate 100 m dash records for men and women for specific periods using the generalized extreme value (GEV) distribution. The various diagnostic plots, which assessed the accuracy of the GEV model, were well fitted to the 100 m records in the world and Japan, validating the model. The men’s world record had a shape parameter of -0.250 with a 95% confidence interval of [-0.391, -0.109]. The 100 m record had a finite limit and a calculated upper limit was 9.46 s. The return level estimates for the men’s world record were 9.74, 9.62, and 9.58 s with a 95% confidence interval of [9.69, 9.79], [9.54, 9.69], and [9.48, 9.67] for 10-, 100- and 350-year return periods, respectively. In one year, the probability of occurrence for a new world record of men, 9.58 s (Usain Bolt), was 1/350, while that for women, 10.49 s (Florence Griffith-Joyner), was about 1/100, confirming it was more difficult for men to break records than women. 展开更多
关键词 ATHLETICS 100 m Running Extreme Value Theory gev model
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An Analysis of the Maximum Lifespan in the World and Japan
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作者 Fumio Maruyama 《Journal of Biosciences and Medicines》 2022年第4期254-262,共9页
Extreme value theory provides methods to analyze the most extreme parts of data. We used the generalized extreme value (GEV) distribution to predict the human lifespan in the world and Japan. The diagnostic plots, whi... Extreme value theory provides methods to analyze the most extreme parts of data. We used the generalized extreme value (GEV) distribution to predict the human lifespan in the world and Japan. The diagnostic plots, which assessed the accuracy of the GEV model, were fitted to the human lifespan, validating the model. The human lifespan in the world and Japan had shape parameters of ?0.1623 and ?0.2949 and had an upper limit. The calculated upper limit in the world was 128.7 years. The world’s oldest record holder, Jeanne Calment’s age of 122.45 years, was close to the 260-year return level and was far from the calculated upper limit. The calculated upper limit in Japan was 120.4 years. Japan’s oldest record holder, Kane Tanaka’s age of 119 years in 2022, was the 500-year return level and was close to the upper limit. In the world, achieving the calculated limit was difficult, but the human lifespan will soon reach the upper limit in Japan. 展开更多
关键词 Human Lifespan Extreme Value Theory gev model
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Ultimate Olympics Records in Athletics Using Extreme Value Theory
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作者 Fumio Maruyama 《Open Journal of Applied Sciences》 2022年第4期541-554,共14页
Extreme value theory provides methods to analyze the most extreme parts of data. We used the generalized extreme value (GEV) distribution to predict the ultimate 100 m, 200 m, 400 m, 4 × 100 m relay, and long jum... Extreme value theory provides methods to analyze the most extreme parts of data. We used the generalized extreme value (GEV) distribution to predict the ultimate 100 m, 200 m, 400 m, 4 × 100 m relay, and long jump records of male gold medalists at the Olympics. The diagnostic plots, which assessed the accuracy of the GEV model, were fitted to all event records, validating the model. The 100 m, 200 m, 400 m, 4 × 100 m, and long jump records had negative shape parameters and calculated upper limits of 9.58 s, 19.18 s, 42.97 s, 36.71 s, and 9.03 m, respectively. The calculated upper limit in the 100 m (9.58 s) was equal to the record of Usain Bolt (August 16, 2009). The 100 m and 200 m world records were close to the calculated upper limits, and achieving the calculated limit was difficult. The 400 m and 4 × 100 m relay world records were almost equal to the calculated upper limits and the 500-year return level estimate, and slight improvement was possible in both. At the Tokyo Olympics in August 2021, in the 100 m, 200 m, and 4 × 100 m, in one year the probability of occurrence for a record was about 1/30. In the 400 m and long jump, it was about 1/20. In the 100 m, 200 m, and 4 × 100 m relay, more difficult records show that a fierce battle has taken place. 展开更多
关键词 ATHLETICS 100 m 200 m 400 m 4 × 100 m Relay Long Jump Extreme Value Theory gev model
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基于时变矩GEV频率分布模型的设计暴雨推求
8
作者 龙群 黄亚珏 《河南科技》 2022年第23期107-110,共4页
受频繁人类活动和气候变化的影响,暴雨序列呈现出不同程度的非一致性,常规频率分布模型在设计暴雨、设计洪水分析计算中不再适用。本研究以最大三日暴雨为例,采用时变矩的GEV频率分布模型,与基于一致性假设的常规模型所得设计暴雨成果... 受频繁人类活动和气候变化的影响,暴雨序列呈现出不同程度的非一致性,常规频率分布模型在设计暴雨、设计洪水分析计算中不再适用。本研究以最大三日暴雨为例,采用时变矩的GEV频率分布模型,与基于一致性假设的常规模型所得设计暴雨成果进行对比,结果表明:当暴雨资料不满足一致性假设时,时变矩模型相比常规频率模型具有更好的适用性与复杂性;并且时变矩模型求解得到的设计值及其超越概率明显不同于常规频率分布模型;面对不满足一致性假设的暴雨资料推求设计洪水时,应当对非一致性做处理,避免产生较大偏差,影响防洪安全和造成工程投资的浪费。 展开更多
关键词 设计暴雨 非一致性 时变矩 gev模型
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四川盆地极端降水演变特征及拟合
9
作者 卢会国 张捷 +1 位作者 蒋娟萍 龚诚 《成都信息工程大学学报》 2021年第4期404-412,共9页
针对四川盆地容易出现极端降水事件的问题,利用四川和重庆共103个气象台站1985-2014年的逐日降水资料对四川盆地极端降水的时空演变特征进行分析,同时采用最大似然估计法估计广义极值模型参数,建立广义极值模型拟合四川盆地极值降水,结... 针对四川盆地容易出现极端降水事件的问题,利用四川和重庆共103个气象台站1985-2014年的逐日降水资料对四川盆地极端降水的时空演变特征进行分析,同时采用最大似然估计法估计广义极值模型参数,建立广义极值模型拟合四川盆地极值降水,结果表明对于平稳的极值序列,平稳的广义极值模型有较好的拟合效果;对于非平稳的极值序列,与平稳GEV模型相比,用模型参数与时间建立函数关系构建的非平稳GEV模型可以提高对极值降水的拟合效果。 展开更多
关键词 气象学 应用气象 四川盆地 极端降水 时空演变 广义极值模型 gev模型
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基于GEV模型的开都河上游降水模拟
10
作者 王志成 《水资源开发与管理》 2017年第3期52-55,共4页
基于开都河流域上游降水数据,采用GEV模型进行极值降水的模拟和分析。结果表明:AMS1序列的形状参数大于0,服从Fréchet分布;在较高重现期下由轮廓似然方法估计的置信区间比Delta方法更准确;重现水平的轮廓似然函数曲线在较高重现期... 基于开都河流域上游降水数据,采用GEV模型进行极值降水的模拟和分析。结果表明:AMS1序列的形状参数大于0,服从Fréchet分布;在较高重现期下由轮廓似然方法估计的置信区间比Delta方法更准确;重现水平的轮廓似然函数曲线在较高重现期之下呈较显著不对称性;基于非平稳GEV模型得到极值降水设计值,其在1958年的100年一遇设计值到2010年下降为接近50年一遇,预示着未来发生极值降水和洪灾的风险加大。 展开更多
关键词 gev模型 极值降水 开都河上游 非平稳
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基于轮廓似然函数的PM_(10)极值浓度分析
11
作者 李柚 王斌 杨育杰 《中国环境监测》 CAS CSCD 北大核心 2010年第6期31-35,共5页
以R软件为分析工具,选择GEV(generalized extreme value distribution)模型拟合四川省泸州市2003~2007年期间PM10每月最高日平均浓度数据,采用极大似然法估计模型的3个参数即位置参数、尺度参数、形状参数,利用所得的参数估计值计算得... 以R软件为分析工具,选择GEV(generalized extreme value distribution)模型拟合四川省泸州市2003~2007年期间PM10每月最高日平均浓度数据,采用极大似然法估计模型的3个参数即位置参数、尺度参数、形状参数,利用所得的参数估计值计算得出某一标准值(如GB3095—1996)的重现期;进一步利用参数估计值计算轮廓似然函数,估计某一段固定时间间隔的PM10浓度的重现值以及其置信区间。结果表明,GEV模型能很好地拟合泸州市PM10数据,利用轮廓似然函数估计的不同时间间隔的重现值准确度高,统计结果可以为环境主管部门发布污染状况预警信息提供参考。 展开更多
关键词 R软件 gev分布 重现期 轮廓似然函数
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一种二元响应变量模型的分布式贝叶斯估计方法
12
作者 吴磊 钱夕元 《华东理工大学学报(自然科学版)》 CSCD 北大核心 2017年第4期559-562,共4页
在海量数据背景下,传统的基于单个计算节点的算法很难满足分析要求。考察了一种分布式贝叶斯估计方法,通过在每台机器上单独运行蒙特卡洛抽样并做加权平均可以有效地解决算法效率问题。将该方法应用于基于广义极值模型的二元响应变量回... 在海量数据背景下,传统的基于单个计算节点的算法很难满足分析要求。考察了一种分布式贝叶斯估计方法,通过在每台机器上单独运行蒙特卡洛抽样并做加权平均可以有效地解决算法效率问题。将该方法应用于基于广义极值模型的二元响应变量回归分析,并探讨其实用性。模拟研究表明分布式算法比传统方法更有效。 展开更多
关键词 海量数据 分布式贝叶斯方法 极值模型
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