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基于Copula-GAS-EVT-CoVaR模型的金融市场风险溢出度量研究
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作者 陈九生 刘溪 《区域金融研究》 2020年第8期34-41,共8页
“沪港通”和“深港通”的启动促进了中国内地股市与香港股市的互联互通,但是,两地互联互通后外部资金的冲击可能会导致股票市场的波动进一步加大,加速金融风险在两地间的传播。本文在条件在险价值法(CoVaR)的基础上,通过构建Copula-GAS... “沪港通”和“深港通”的启动促进了中国内地股市与香港股市的互联互通,但是,两地互联互通后外部资金的冲击可能会导致股票市场的波动进一步加大,加速金融风险在两地间的传播。本文在条件在险价值法(CoVaR)的基础上,通过构建Copula-GAS-EVT-CoVaR模型分析中国内地主板市场与香港股票市场之间的风险溢出效应。结果表明,中国内地主板市场与香港股市之间存在双向风险溢出效应,且中国内地主板市场对香港股市的风险溢出效应要大于香港股市对中国内地主板市场的风险溢出效应。同时,就单个市场而言,中国内地主板市场遭受的风险要大于香港股市遭受的风险。最后,本文为相关金融监管机构应对金融市场间风险溢出提供建议。 展开更多
关键词 COPULA函数 gas-evt模型 CoVaR 股票市场 风险溢出
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