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中国机构投资者的市场稳定性影响研究
被引量：
54
1
作者
盛军锋
邓勇
汤大杰
《金融研究》
CSSCI
北大核心
2008年第9期143-151,共9页
本文利用GARCH事件模型和条件波动方程,从市场整体角度检验中国机构投资者的市场影响。发现机构投资者的进入,确实减小了市场波动,在一定程度上起到了稳定市场的作用。机构投资者对深圳证券市场的稳定性作用更强。本文主要贡献在于,在改...
本文利用GARCH事件模型和条件波动方程,从市场整体角度检验中国机构投资者的市场影响。发现机构投资者的进入,确实减小了市场波动,在一定程度上起到了稳定市场的作用。机构投资者对深圳证券市场的稳定性作用更强。本文主要贡献在于,在改进GARCH事件模型基础上,合理界定机构投资者大规模入市的三个政策时点,论证了机构投资者对上海、深圳证券市场的稳定性影响,验证了发展机构投资者的政策效果,并提出相关政策建议。
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关键词
机构投资者
garch
事件
模型
条件波动方程
市场稳定性
原文传递
机构投资者对证券市场的影响
被引量：
4
2
作者
邓勇
汤大杰
《开放导报》
北大核心
2007年第1期110-112,共3页
机构投资者在中国市场上出现已经近10年,它的功能和作用是否符合人们对它的预期?回答这个问题对进一步培育和发展机构投资者具有重要的政策意义。本文使用GARCH事件模型对机构投资者对证券市场波动性的影响进行了实证检验。经验证据显...
机构投资者在中国市场上出现已经近10年,它的功能和作用是否符合人们对它的预期?回答这个问题对进一步培育和发展机构投资者具有重要的政策意义。本文使用GARCH事件模型对机构投资者对证券市场波动性的影响进行了实证检验。经验证据显示机构投资者的出现具有稳定中国股市的作用,每一次关于发展机构投资者的政策都具有稳定市场的作用。
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关键词
机构投资者
市场波动
garch
事件
模型
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职称材料
机构投资者对我国股市波动的影响研究
被引量：
4
3
作者
吴新春
田存志
《产经评论》
2010年第5期144-152,共9页
基于修正的GARCH事件模型,本文选取五个关键时间点作为事件窗口,通过事件研究考察机构投资者对我国股市波动的影响。研究发现,机构投资者进入与股权分置改革试点加剧了我国股市的波动性。在上海证券市场上,股权分置改革对股市波动性的...
基于修正的GARCH事件模型,本文选取五个关键时间点作为事件窗口,通过事件研究考察机构投资者对我国股市波动的影响。研究发现,机构投资者进入与股权分置改革试点加剧了我国股市的波动性。在上海证券市场上,股权分置改革对股市波动性的影响最大;在深圳证券市场上,开放式基金的进入对股市波动性的影响最大。保险公司的进入对沪深两市波动性的影响最小,发挥着积极的作用。
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关键词
机构投资者
波动性
garch
事件
模型
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职称材料
涨跌幅限制：是否稳定了股票市场？--基于GARCH事件模型的实证检验
被引量：
2
4
作者
盛军锋
李善民
邓勇
《金融发展研究》
2009年第1期60-63,共4页
本文应用GARCH事件模型对涨跌幅限制政策实施前后市场波动的结构性变化进行了实证检验。研究发现,涨跌幅限制政策对我国股市的波动性具有一定的抑制作用,但是非常有限,同时,涨跌幅对A股市场和B股市场波动性的影响相反。因此,涨跌幅限制...
本文应用GARCH事件模型对涨跌幅限制政策实施前后市场波动的结构性变化进行了实证检验。研究发现,涨跌幅限制政策对我国股市的波动性具有一定的抑制作用,但是非常有限,同时,涨跌幅对A股市场和B股市场波动性的影响相反。因此,涨跌幅限制并没有如预期的那样发挥比较大的稳定作用,应该适当修正或放宽该政策。
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关键词
涨跌幅限制
市场波动
garch
事件
模型
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职称材料
题名
中国机构投资者的市场稳定性影响研究
被引量：
54
1
作者
盛军锋
邓勇
汤大杰
机构
中山大学管理学院
暨南大学管理学院
出处
《金融研究》
CSSCI
北大核心
2008年第9期143-151,共9页
基金
教育部人文社科基金青年项目(06jc790016)的研究成果之一。
文摘
本文利用GARCH事件模型和条件波动方程,从市场整体角度检验中国机构投资者的市场影响。发现机构投资者的进入,确实减小了市场波动,在一定程度上起到了稳定市场的作用。机构投资者对深圳证券市场的稳定性作用更强。本文主要贡献在于,在改进GARCH事件模型基础上,合理界定机构投资者大规模入市的三个政策时点,论证了机构投资者对上海、深圳证券市场的稳定性影响,验证了发展机构投资者的政策效果,并提出相关政策建议。
关键词
机构投资者
garch
事件
模型
条件波动方程
市场稳定性
Keywords
institute investor
garch
Model
condition fluctuation model
market stability
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
机构投资者对证券市场的影响
被引量：
4
2
作者
邓勇
汤大杰
机构
暨南大学
出处
《开放导报》
北大核心
2007年第1期110-112,共3页
文摘
机构投资者在中国市场上出现已经近10年,它的功能和作用是否符合人们对它的预期?回答这个问题对进一步培育和发展机构投资者具有重要的政策意义。本文使用GARCH事件模型对机构投资者对证券市场波动性的影响进行了实证检验。经验证据显示机构投资者的出现具有稳定中国股市的作用,每一次关于发展机构投资者的政策都具有稳定市场的作用。
关键词
机构投资者
市场波动
garch
事件
模型
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
机构投资者对我国股市波动的影响研究
被引量：
4
3
作者
吴新春
田存志
机构
暨南大学经济学院金融系
出处
《产经评论》
2010年第5期144-152,共9页
基金
2009年广东省普通高校人文社会科学重点研究基地重大项目"基于市场微观结构理论的信息非对称问题研究"(09JDXM79008)
暨南大学人文社科引进人才项目"指令驱动市场中信息非对称程度和隐性交易成本的估计理论及经验研究"(2009JSYJ002)项目。主持人为田存志
文摘
基于修正的GARCH事件模型,本文选取五个关键时间点作为事件窗口,通过事件研究考察机构投资者对我国股市波动的影响。研究发现,机构投资者进入与股权分置改革试点加剧了我国股市的波动性。在上海证券市场上,股权分置改革对股市波动性的影响最大;在深圳证券市场上,开放式基金的进入对股市波动性的影响最大。保险公司的进入对沪深两市波动性的影响最小,发挥着积极的作用。
关键词
机构投资者
波动性
garch
事件
模型
Keywords
institutional investor
return volatility
garch
event model
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
涨跌幅限制：是否稳定了股票市场？--基于GARCH事件模型的实证检验
被引量：
2
4
作者
盛军锋
李善民
邓勇
机构
中山大学管理学院
宝盈基金管理公司
出处
《金融发展研究》
2009年第1期60-63,共4页
文摘
本文应用GARCH事件模型对涨跌幅限制政策实施前后市场波动的结构性变化进行了实证检验。研究发现,涨跌幅限制政策对我国股市的波动性具有一定的抑制作用,但是非常有限,同时,涨跌幅对A股市场和B股市场波动性的影响相反。因此,涨跌幅限制并没有如预期的那样发挥比较大的稳定作用,应该适当修正或放宽该政策。
关键词
涨跌幅限制
市场波动
garch
事件
模型
Keywords
Price limit, Market fluctuation,
garch
model
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国机构投资者的市场稳定性影响研究
盛军锋
邓勇
汤大杰
《金融研究》
CSSCI
北大核心
2008
54
原文传递
2
机构投资者对证券市场的影响
邓勇
汤大杰
《开放导报》
北大核心
2007
4
下载PDF
职称材料
3
机构投资者对我国股市波动的影响研究
吴新春
田存志
《产经评论》
2010
4
下载PDF
职称材料
4
涨跌幅限制：是否稳定了股票市场？--基于GARCH事件模型的实证检验
盛军锋
李善民
邓勇
《金融发展研究》
2009
2
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职称材料
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