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我国金融风险预警指标体系研究 被引量：27
1
作者 吴成颂 《技术经济与管理研究》 北大核心 2011年第1期19-24,共6页
文章在综合国内外研究成果及我国国情的基础上,将金融风险的预警范围分为宏观经济环境、银行体系、经济泡沫、外部冲击以及债务影响等五个方面,具体选择了22项先行指标,构建了一个较为全面完整的金融风险预警指标体系,并采用AHP赋权法... 文章在综合国内外研究成果及我国国情的基础上,将金融风险的预警范围分为宏观经济环境、银行体系、经济泡沫、外部冲击以及债务影响等五个方面,具体选择了22项先行指标,构建了一个较为全面完整的金融风险预警指标体系,并采用AHP赋权法对我国金融风险状况进行综合评价。文章运用新构建的预警指标体系从长期、中期和短期三个不同的期限对我国现阶段金融体系的风险状况进行了实证检验,检验结果表明,无论是中长期还是短期,我国的金融体系都没有发出明显的金融风险预警,但是,也有不少指标处于不安全区域,最后,根据实证检验结果,提出了适当控制GDP的增长速度;防止经济从危机走向过热的另一个极端;努力缓解人民币汇率升值的压力;适当降低M2以及信贷发放规模这两项指标的增长率;适当控制国债规模等建议,从而使金融体系的风险降至最低。 展开更多
关键词 金融风险 指标体系 金融安全 风险指标 风险预警
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系统性金融风险的测度及影响因素研究 被引量：26
2
作者 魏金明 《商业研究》 CSSCI 北大核心 2016年第2期73-80,共8页
本文采用指标法,选取银行业β系数与风险利差、无风险收益期限利差、股票市场波动性和汇率波动性等指标,构建金融压力指数,逐季测算我国系统性金融风险水平,研究表明在样本期内有三个阶段系统性金融风险压力较大;选取四大类25个指标利... 本文采用指标法,选取银行业β系数与风险利差、无风险收益期限利差、股票市场波动性和汇率波动性等指标,构建金融压力指数,逐季测算我国系统性金融风险水平,研究表明在样本期内有三个阶段系统性金融风险压力较大;选取四大类25个指标利用主成分分析法的实证结果表明,我国系统性金融风险的影响因素按重要性依次为经济脆弱性、宏观经济热度、经济运行稳健性、证券市场发育状况、证券市场投机程度、经济增长动力和实际经济增速。 展开更多
关键词 系统性金融风险 金融压力指数 主成分分析
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企业“脱实向虚”的动机及系统性金融风险影响——来自上市公司金融业股权投资的证据 被引量：23
3
作者 李思龙 《广东财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2017年第4期45-57,共13页
利用2007年~2015年非金融非房地产行业(NFRE)上市公司数据,实证检验金融业股权投资总额对银行体系、股票市场和金融体系金融风险的影响。研究发现:金融业股权投资会导致上市公司从银行体系过度融资,说明上市公司会利用正规金融渠道的融... 利用2007年~2015年非金融非房地产行业(NFRE)上市公司数据,实证检验金融业股权投资总额对银行体系、股票市场和金融体系金融风险的影响。研究发现:金融业股权投资会导致上市公司从银行体系过度融资,说明上市公司会利用正规金融渠道的融资优势及对中小企业的信息优势从银行体系套取资金,投资金融业企业赚取利润;由于银行体系对上市公司的信息对称程度较高,还款风险较低,上市公司从银行体系过度融资来投资金融股权并不会增加银行体系的金融风险;上市公司"脱实向虚"的金融业股权投资行为,使资金从实体经济回流到金融体系,造成虚拟经济的过度膨胀,提升了股票市场风险以及金融体系的系统性风险。因此,政府应加强对实体上市公司的投融资监管,合理引导资金流向实体经济,以减少实体企业的融资成本,降低经济运行的系统性金融风险。 展开更多
关键词 实体经济 上市公司 股权投资 过度融资 系统性金融风险 脱实向虚 金融压力指数
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高校财务风险预警指标的建立及运用 被引量：20
4
作者 冼永光 《企业经济》 CSSCI 北大核心 2011年第3期165-167,共3页
随着高等教育事业的迅猛发展和高校招生规模的日益扩大,许多高校大规模举债办学,财务管理出现新的态势,财务风险也初见端倪。如何及时、准确、可靠地了解和掌握高校财务运行过程中所面临的财务风险,是当前高校财务管理所面临的最大理论... 随着高等教育事业的迅猛发展和高校招生规模的日益扩大,许多高校大规模举债办学,财务管理出现新的态势,财务风险也初见端倪。如何及时、准确、可靠地了解和掌握高校财务运行过程中所面临的财务风险,是当前高校财务管理所面临的最大理论与现实问题。建立高校财务预警指标,设置有关量化指标,分析和评价高校办学资金使用的合理程度、财务管理水平和真实财力情况,及时揭示隐性问题,对潜在的财务状况风险及连带责任风险进行预警预报,为高校财务管理者提供一个辨识风险的途径。 展开更多
关键词 财务风险 预警指标 预警线 警告
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企业财务风险预警指标体系改进的研究 被引量：15
5
作者 郑鹏 李雅宁 《天津大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2012年第6期502-507,共6页
财务预警指标是企业陷入财务危机过程的"晴雨表",是企业财务预警的核心。文章分析了现有预警指标研究中存在的问题,并深度剖析其原因。在此基础上,以筹资、投资和运营这3类资金循环活动的规律为出发点,再将这3类活动中可能面... 财务预警指标是企业陷入财务危机过程的"晴雨表",是企业财务预警的核心。文章分析了现有预警指标研究中存在的问题,并深度剖析其原因。在此基础上,以筹资、投资和运营这3类资金循环活动的规律为出发点,再将这3类活动中可能面临的不确定因素(筹资结构、支付能力等9大方面)作为基本框架,对现行预警指标体系尝试着进行重新分类,并对现有预警指标进行改进、筛选和补充,使其可以从多个不同角度对企业实施预警监控。以提高财务风险预警的有效性和准确性。 展开更多
关键词 财务风险 财务预警 预警指标
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基于MSBVAR模型的中国金融风险预警研究 被引量：14
6
作者 吴宜勇 胡日东 袁正中 《金融经济学研究》 CSSCI 北大核心 2016年第5期13-23,共11页
金融风险作为一个不可观测的变量,往往给现实的风险预警带来困难。以中国2007年1月至2015年12月的月度数据为基础,把不可观测的金融风险转化为连续的金融压力指数;进而基于MSBVAR模型考察金融风险的区制变换及与宏观经济变量之间的关系... 金融风险作为一个不可观测的变量,往往给现实的风险预警带来困难。以中国2007年1月至2015年12月的月度数据为基础,把不可观测的金融风险转化为连续的金融压力指数;进而基于MSBVAR模型考察金融风险的区制变换及与宏观经济变量之间的关系。研究发现,金融压力指数值较大时期对应高风险区制;金融风险与CPI、M2/GDP、出口/进口、国房开发指数呈同向变化,与工业增加值增长率呈反向变化;状态转移平滑概率图提示,未来一段时期中国有较大概率出现高金融风险。 展开更多
关键词 金融风险 金融压力指数 CDF-信用加权法 MSBVAR模型
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浅谈企业资金风险控制 被引量：10
7
作者 陈永新 《吉林省经济管理干部学院学报》 2009年第5期24-26,共3页
企业可能会因为经营管理不善而发生资金链断裂,造成企业支付能力不足或者支付能力丧失,从而使企业陷入财务风险之中。通过对资金进行风险评价和预警,构建资金风险控制管理体系,可以为企业决策提供服务,为资金安全提供保障,在激烈的市场... 企业可能会因为经营管理不善而发生资金链断裂,造成企业支付能力不足或者支付能力丧失,从而使企业陷入财务风险之中。通过对资金进行风险评价和预警,构建资金风险控制管理体系,可以为企业决策提供服务,为资金安全提供保障,在激烈的市场竞争中避免企业财务失败的出现,从而提升企业的价值。 展开更多
关键词 资金风险 指标体系 预警
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我国金融风险测度方法与控制模型研究 被引量：3
8
作者 余明江 《安徽工业大学学报（社会科学版）》 2004年第4期17-24,共8页
金融风险是金融活动的内在属性。从宏观层面上设计国家金融风险预警指标体系 ,运用动态指标结合法 ,对国家金融风险的安全性进行实证测度。我国应规范金融市场 ,建立多元化的金融体系 ,强化监督 ,以防范金融风险。
关键词 金融风险 金融市场 预警指标体系 综合指数
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金融风险的产生、传导及预警指标体系的建立 被引量：7
9
作者 程悦 《河南农业大学学报》 CAS CSCD 1999年第S1期142-145,共4页
从金融风险的产生及传导过程出发，探讨了金融风险预警指标体系的建立、特点及指标的确定方法，为金融监督和宏观调控提供了依据．
关键词 金融风险 预警指标 体系
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系统性金融风险再认识:演化、测量与检验 被引量：8
10
作者 方芳 林海涛 《经济理论与经济管理》 CSSCI 北大核心 2017年第11期45-57,共13页
本文提供了系统性金融风险的演化机制,提出了优化后的系统性金融风险测量体系,并实证检验了测量体系的功能,旨在从理论和操作上为准确、全面地测量系统性金融风险提供新的认识。研究结果表明:在系统性金融风险演化过程中,资产价格与商... 本文提供了系统性金融风险的演化机制,提出了优化后的系统性金融风险测量体系,并实证检验了测量体系的功能,旨在从理论和操作上为准确、全面地测量系统性金融风险提供新的认识。研究结果表明:在系统性金融风险演化过程中,资产价格与商品价格作为演化载体可以实时监测风险的大小,而国民经济各部门的杠杆率作为演化载体可以先行预测风险的大小。因而,从价格与杠杆率两个维度提出的测量体系,能够反映系统性金融风险的变化。在对测量体系实证检验后,监测指标识别出了金融系统压力较大的时期,预测指标识别出了国民经济杠杆率较高的时期,印证了价格型变量的监测功能与杠杆率型变量的预测功能。 展开更多
关键词 系统性金融风险 演化机制 监测指标 预测指标
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我国系统性金融风险指数的构建与测算——基于CISS综合指数方法 被引量：8
11
作者 阮湛洋 《浙江金融》 2017年第5期16-22,共7页
新常态下系统性金融风险的监测和防控较单体风险显得更为重要,但我国尚未形成应用性较强的系统性风险监测体系。本文通过对现有各种系统性金融风险的测度方法进行归纳,选择采用一种新指数合成方法——CISS指数方法,测度我国2000年1季度-... 新常态下系统性金融风险的监测和防控较单体风险显得更为重要,但我国尚未形成应用性较强的系统性风险监测体系。本文通过对现有各种系统性金融风险的测度方法进行归纳,选择采用一种新指数合成方法——CISS指数方法,测度我国2000年1季度-2015年4季度期间系统性金融风险。结果表明我国局部金融风险虽有上升迹象,但系统性金融风险压力总体较小。该方法测算结果与我国实际情况较为吻合,对压力事件具有较强的识别能力,适宜用于我国系统性金融风险指数的构建。 展开更多
关键词 系统性 金融风险 CISS 指数测算
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基于现金流的高校财务风险评价体系构建——以云南省高校为例 被引量：8
12
作者 杨艳艳 《昆明理工大学学报（社会科学版）》 2017年第1期66-72,共7页
高校资金运营的管理是风险管理的核心,资金管理水平的高低决定了高校财务管理水平的高低。从现金流角度对高校财务风险进行研究,构建评价指标,更能客观地评价高校的风险状况及财务支付能力。结合高校现金流的特点和内容,从资金结构、运... 高校资金运营的管理是风险管理的核心,资金管理水平的高低决定了高校财务管理水平的高低。从现金流角度对高校财务风险进行研究,构建评价指标,更能客观地评价高校的风险状况及财务支付能力。结合高校现金流的特点和内容,从资金结构、运营活动、筹资活动和投资活动进行风险分析,并通过构建财务风险指标体系进行评价,然后选取云南省高校的财务报表及账务数据进行分析,以验证所构建的评价指标体系的有效性,为高校现金流管理提供可行的方法,以提高资金使用效益,促进高校事业的可持续发展。 展开更多
关键词 现金流 财务风险 评价指标体系 云南省 高等学校
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中国金融压力指数及监测效能评估 被引量：1
13
作者 杨立勋 林嘉懿 孟上诗 《上海经济研究》 北大核心 2024年第1期106-120,共15页
本文针对传统金融压力指数与经济现实间逻辑关联不强、使用固定权重导致指数难以精确测度实时金融风险的问题,对金融压力指数合成方法进行了改进。应用改进方法编制的金融压力指数理论逻辑更严谨,监测效能明显增强。检验结果显示,改进... 本文针对传统金融压力指数与经济现实间逻辑关联不强、使用固定权重导致指数难以精确测度实时金融风险的问题,对金融压力指数合成方法进行了改进。应用改进方法编制的金融压力指数理论逻辑更严谨,监测效能明显增强。检验结果显示,改进后的金融压力指数大多数时间处于低风险状态,而少数高风险状态与我国重大金融风险事件相吻合,识别机制更接近“触发式”,其对外部冲击更敏感、应对风险事件响应更及时,且敏感性、特异性有所提升,是监测金融风险的有效指标。 展开更多
关键词 系统性金融风险 金融压力指数 宏观审慎政策 机器学习 动态权重
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中国金融风险的量化与测度——基于货币结构的视角 被引量：7
14
作者 梁斯 《金融经济学研究》 CSSCI 北大核心 2016年第5期3-12,共10页
以中国2002~2015年的数据为样本,分析中国基础货币投放渠道以及货币供应量（M2）内部结构的具体变化;同时使用货币结构风险指数（MSRI）以及货币结构风险识别指数（MRSI）量化研究中国金融风险的结果表明,第一,中国的基础货币投放过... 以中国2002~2015年的数据为样本,分析中国基础货币投放渠道以及货币供应量（M2）内部结构的具体变化;同时使用货币结构风险指数（MSRI）以及货币结构风险识别指数（MRSI）量化研究中国金融风险的结果表明,第一,中国的基础货币投放过度依赖外部渠道,一旦外汇资产的信用出现下降,以此引发的市场流动性波动可能会冲击金融体系的稳定;第二,中国的货币结构（M2）在近些年已发生了显著变化,高信用的存款来源不断下降,贷款以及非标业务的扩张在使不良资产规模扩大以及监管失灵的同时使得货币质量进一步恶化;第三,中国金融风险发生的可能性在近些年不断上升。因此,中国政府在未来应该对资本流入进行有效管理,健全基础货币的投放方式,以摆脱对外部渠道的过度依赖;此外,经济发展方式的转换也要求有高信用的存款来源,这就需要在未来的发展中维持足够的外需规模。 展开更多
关键词 货币结构 金融风险 MSRI指数
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物流企业财务风险预警系统指标体系研究 被引量：7
15
作者 付敏英 汪波 《物流技术》 北大核心 2013年第8期89-91,共3页
构建物流企业财务风险预警系统指标体系,对于降低物流企业经营风险、促进物流企业实现可持续发展具有重要的意义。分析了物流企业财务风险影响因素,按照指标体系构建的基本原则,利用群决策的方法构建了物流企业财务风险预警系统的基本... 构建物流企业财务风险预警系统指标体系,对于降低物流企业经营风险、促进物流企业实现可持续发展具有重要的意义。分析了物流企业财务风险影响因素,按照指标体系构建的基本原则,利用群决策的方法构建了物流企业财务风险预警系统的基本指标体系,并利用粗糙集约简方法,来约简构建的基本指标体系,从而构建出物流企业财务风险预警系统指标体系。 展开更多
关键词 物流企业 财务风险 预警系统 指标体系
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基于装备制造企业财务风险预警系统软件设计 被引量：7
16
作者 史小英 《电子设计工程》 2015年第18期50-52,共3页
在市场经济快速发展条件下,机械制造企业面临的环境是复杂多变的,企业提前预测将面临的财务风险越来越受到关注。为了快速动态监测企业财务风险大小,预防和减少风险给企业带来危机,本文以财务风险预警思想为指导,按照软件工程方法,选择... 在市场经济快速发展条件下,机械制造企业面临的环境是复杂多变的,企业提前预测将面临的财务风险越来越受到关注。为了快速动态监测企业财务风险大小,预防和减少风险给企业带来危机,本文以财务风险预警思想为指导,按照软件工程方法,选择可反映装备制造企业经营情况的15个指标,利用模糊综合评价方法与计算机软件相结合,提出了实际、可行的机械制造企业财务风险预警软件体系构架,对企业进行警情分析,也促进了软件技术更多的运用在制造企业财务风险预警系统中。 展开更多
关键词 装备制造企业 财务风险 指标体系 预警设计
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中国区域金融风险的空间分布及演化特征研究 被引量：6
17
作者 刘凤根 廖昭君 张敏 《云南财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2022年第4期66-84,共19页
基于2005—2019年中国31个省份的面板数据,首先采用熵权法测度各个地区的金融压力指数;其次,运用莫兰指数探索区域金融风险的全局集聚性特征;再次,通过Dagum基尼系数分解和高斯核密度估计深入考察中国区域金融风险的地区差异和动态演化... 基于2005—2019年中国31个省份的面板数据,首先采用熵权法测度各个地区的金融压力指数;其次,运用莫兰指数探索区域金融风险的全局集聚性特征;再次,通过Dagum基尼系数分解和高斯核密度估计深入考察中国区域金融风险的地区差异和动态演化特征。研究发现:中国31个省份的金融风险呈现出显著的正相关空间关联关系,局域空间集聚特征明显,大多数地区之间具有高—高型和低—低型集聚特征;区域金融风险整体呈逐渐增加的趋势,金融风险由北部向中部和东部沿海地区扩散,并蔓延至全国,呈现出“中部地区部低,东西部地区高”的阶梯式空间演化特征;区域金融风险的差异显著,并呈现扩大趋势,并且东部地区金融风险差异大于西部地区;各区域之间的金融风险差异高于各区域内部的金融风险差异,差异波动性强,东部地区及东北地区间出现金融风险极端分布现象。 展开更多
关键词 金融风险指数 Dagum基尼系数分解 高斯核密度 区域差异
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我国系统性金融风险压力指数的测量与应用分析 被引量：7
18
作者 李研妮 《南方金融》 北大核心 2013年第10期43-48,共6页
随着我国金融市场的不断发展,开放度的不断增加,国内外的冲击加大了我国系统性金融风险的压力。本文依据相关文献以及中国现实,建立了一套测定系统性金融风险压力的指标体系,运用主成分分析法得出系统性金融风险压力指数值。在此基础上... 随着我国金融市场的不断发展,开放度的不断增加,国内外的冲击加大了我国系统性金融风险的压力。本文依据相关文献以及中国现实,建立了一套测定系统性金融风险压力的指标体系,运用主成分分析法得出系统性金融风险压力指数值。在此基础上,本文结合中国的实际,探讨了系统性金融风险压力指数应用于货币政策制定的作用机制,为货币政策制定者提供一定的参考依据。 展开更多
关键词 系统性金融风险 压力指数 逆周期 货币政策调控
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低碳背景下我国上市煤炭企业财务风险评价 被引量：6
19
作者 李童玲 《煤炭经济研究》 2016年第5期74-80,共7页
根据2014年我国煤炭上市公司年报,选取了18个能够度量我国煤炭企业财务风险水平的指标,构建了低碳背景下我国煤炭上市公司财务风险评价指标体系,并运用因子分析法,综合、客观的评价了我国上市煤炭企业的财务风险。
关键词 因子分析 财务风险评价 财务指标体系
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经济政策不确定性与系统性金融风险溢出——基于关联网络视角 被引量：2
20
作者 张贝贝 谢雪梅 周茜 《管理现代化》 北大核心 2023年第2期80-86,共7页
经济政策不确定性(EPU)已成为系统性金融风险的重要驱动因素。研究基于七个部门的35个相关因子抽取系统性金融风险信息,综合采用DYCI溢出指数法、复杂网络分析法和滚动时间窗口技术等构建跨部门风险溢出网络,考察和检验EPU与金融体系内... 经济政策不确定性(EPU)已成为系统性金融风险的重要驱动因素。研究基于七个部门的35个相关因子抽取系统性金融风险信息,综合采用DYCI溢出指数法、复杂网络分析法和滚动时间窗口技术等构建跨部门风险溢出网络,考察和检验EPU与金融体系内部风险压力承接与转移的关联动态和传导机制。研究发现:EPU与金融部门各维度风险变量间存在关联网络,且EPU冲击加剧了系统性金融风险的网络传染效应;危机时期,EPU冲击下的跨部门风险协同运动趋势明显,网络结构呈现更高的完备性。同时,本文研究结论为阻断内外部风险冲击以及维护经济金融稳定提供重要的理论基础和决策参考依据。 展开更多
关键词 经济政策不确定性 系统性金融风险 压力溢出指数 有向加权网络
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