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特质风险与股票预期收益关系探究 被引量：1
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作者 葛丽 宋凯艺 《浙江金融》 2021年第11期59-71,共13页
本文选取2000年-2020年沪深A股月数据,运用Fama-Mac Beth两阶段回归法研究特质风险与股票预期收益关系,实证发现股市存在特质波动率之谜的原因为卖空限制。当股市不存在卖空限制时,特质波动率异象消失。并且当股票存在潜在收益时,特质... 本文选取2000年-2020年沪深A股月数据,运用Fama-Mac Beth两阶段回归法研究特质风险与股票预期收益关系,实证发现股市存在特质波动率之谜的原因为卖空限制。当股市不存在卖空限制时,特质波动率异象消失。并且当股票存在潜在收益时,特质风险与股票预期收益呈显著正相关;当股票存在潜在损失时,特质风险与股票预期收益呈显著负相关,这与累积前景理论研究结果一致。本文基于系数分解法探究发现相比其他因素,换手率对两者关系具有较强的影响力。 展开更多
关键词 特质波动率之谜 累积前景理论 fama-macbeth两阶段回归 系数分解
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