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美式期权FHS-GARCH-LSM定价新方法
被引量：
2
1
作者
刘强
向赟
《复旦学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2012年第4期480-485,共6页
将FHS-GARCH与最小二乘蒙特卡洛(LSM)方法结合,提出了一种美式期权定价的新方法——FHS-GARCH-LSM方法.用2008年下半年S&P100指数美式看跌期权的10 478个价格数据进行实证分析,发现与经典的Black-Scholes模型相比,FHS-GARCH-LSM方...
将FHS-GARCH与最小二乘蒙特卡洛(LSM)方法结合,提出了一种美式期权定价的新方法——FHS-GARCH-LSM方法.用2008年下半年S&P100指数美式看跌期权的10 478个价格数据进行实证分析,发现与经典的Black-Scholes模型相比,FHS-GARCH-LSM方法对市场上交易的美式期权定价准确性有显著提高.
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关键词
fhs
-
garch
LSM
fhs
-
garch
-LSM
美式期权
期权定价
原文传递
题名
美式期权FHS-GARCH-LSM定价新方法
被引量：
2
1
作者
刘强
向赟
机构
西南财经大学金融学院
出处
《复旦学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2012年第4期480-485,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(70571012)
西南财经大学"211工程"三期建设重点项目<美式期权的蒙特卡洛定价方法研究>
文摘
将FHS-GARCH与最小二乘蒙特卡洛(LSM)方法结合,提出了一种美式期权定价的新方法——FHS-GARCH-LSM方法.用2008年下半年S&P100指数美式看跌期权的10 478个价格数据进行实证分析,发现与经典的Black-Scholes模型相比,FHS-GARCH-LSM方法对市场上交易的美式期权定价准确性有显著提高.
关键词
fhs
-
garch
LSM
fhs
-
garch
-LSM
美式期权
期权定价
Keywords
fhs
-
garch
LSM
fhs
-
garch
-LSM
American options
options pricing
分类号
F2 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
美式期权FHS-GARCH-LSM定价新方法
刘强
向赟
《复旦学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2012
2
原文传递
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