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低能氮离子束注入水稻的生物学效应研究 被引量:12
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作者 王松丽 黄群策 +1 位作者 王铁固 秦广雍 《核农学报》 CAS CSCD 北大核心 2006年第6期454-459,共6页
利用能量为25KeV的氮离子束为诱变源,剂量分别为2.0×1017、2.5×1017和3.0×1017N+/cm2对5份水稻材料进行处理,从其后代群体中筛选得到变异株,并对其生物学效应进行研究。结果表明,变异株的叶绿素含量均比对照植株高,最高... 利用能量为25KeV的氮离子束为诱变源,剂量分别为2.0×1017、2.5×1017和3.0×1017N+/cm2对5份水稻材料进行处理,从其后代群体中筛选得到变异株,并对其生物学效应进行研究。结果表明,变异株的叶绿素含量均比对照植株高,最高达到148.67%;3种同工酶(POD、SOD、CAT)的酶活力变化趋势不一致,与对照均有明显差异;AFLP分析表明,变异株与阴性对照条带相似率很高,与阳性对照相似率低。 展开更多
关键词 氮离子束 水稻 fhs 叶绿素 同工酶 AFLP
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基于已实现EGARCH-FHS模型的上证50ETF期权定价研究
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作者 吴鑫育 姜晓晴 +1 位作者 李心丹 马超群 《中国管理科学》 CSCD 北大核心 2024年第3期105-115,共11页
本文基于已实现EGARCH(REGARCH)模型,结合滤波历史模拟(FHS)方法,构建了REGARCH-FHS模型对期权定价。采用上证50ETF期权数据进行的实证研究结果表明,不论是在样本内还是样本外,REGARCH-FHS模型均相比Black-Scholes模型和GJR-GARCH-FHS... 本文基于已实现EGARCH(REGARCH)模型,结合滤波历史模拟(FHS)方法,构建了REGARCH-FHS模型对期权定价。采用上证50ETF期权数据进行的实证研究结果表明,不论是在样本内还是样本外,REGARCH-FHS模型均相比Black-Scholes模型和GJR-GARCH-FHS模型具有更好的期权定价表现。具体地,在样本内,REGARCH-FHS模型相比Black-Scholes模型和GJR-GARCH-FHS模型在均方根定价误差(RMSE)方面分别改进了77.70%和15.64%;在样本外,分别改进了64.16%和5.40%。REGARCH-FHS模型对于GJR-GARCH-FHS模型的样本内改进主要体现在对短期(剩余期限少于60天)期权的定价,样本外改进主要体现在对短期(剩余期限为30~60天)期权的定价。上述结论对不同的定价表现评价指标是稳健的。研究结果凸显了引入已实现测度(价格极差)与灵活的FHS方法对于期权定价的重要性。 展开更多
关键词 期权定价 已实现EGARCH GJR-GARCH fhs 价格极差
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卵泡刺激素对卵巢癌细胞株增殖、凋亡和迁移侵袭的影响 被引量:7
3
作者 黄妍 赵宇清 +3 位作者 苏敏 高蜀君 金鸿雁 丰有吉 《中华医学杂志》 CAS CSCD 北大核心 2007年第35期2512-2514,共3页
目的 观察卵泡刺激素(FSH)对卵巢癌细胞株SKOV-3和ES-2细胞增殖、凋亡和迁移侵袭的影响。方法将FSH以不同浓度(10、20、40、80、160mU/m1)分别作用于1×10^5或2.5×10^6个SKOV-3细胞和6×10^4或1.5×10^6个ES-2... 目的 观察卵泡刺激素(FSH)对卵巢癌细胞株SKOV-3和ES-2细胞增殖、凋亡和迁移侵袭的影响。方法将FSH以不同浓度(10、20、40、80、160mU/m1)分别作用于1×10^5或2.5×10^6个SKOV-3细胞和6×10^4或1.5×10^6个ES-2细胞,FSH0mU/ml为对照组,其中FSH作用于SKOV-3细胞的适宜时间为48h,ES-2细胞为24h,分别测定细胞的增殖活性;细胞凋亡和细胞周期情况;细胞培养上清液中基质金属蛋白酶2(MMP-2)的活性;SKOV-3和ES-2细胞内MMP-2蛋白及mRNA表达的变化;细胞的迁移侵袭能力。结果 (1)随着FSH浓度的增加,SKOV-3细胞的增殖活性升高,与对照组相比差异均有统计学意义(均P〈0.01)。(2)随着FSH浓度的增加,SKOV-3细胞的凋亡率下降,分别为0.94%±0.06%、0.71%±0.03%、0.22%±0.02%、0.32%±0.02%、0.55%±0.05%,与对照组(1.30%±0.10%)比,差异均有统计学意义(均P〈0.01)。(3)FSH浓度自40mU/ml起,SKOV-3细胞G0/G1(均P〈0.05)。(4)FSH可提高SKOV-3细胞MMP-2mRNA和胞质中MMP-2蛋白含量及细胞培养上清液中MMP-2的活性。(5)侵袭实验:SKOV-3细胞加FSH组和对照组穿透基底膜细胞数分别为(157±20)、(27±9)个/高倍镜(×200),两组比较差异有统计学意义(P〈0.01);划痕实验也显示FSH提高了SKOV-3细胞的迁移能力。FSH作用于ES-2细胞的表现与SKOV.3细胞基本一致。结论 FSH可促进卵巢癌细胞株SKOV-3和ES-2细胞增殖、迁移和侵袭,抑制细胞的凋亡。 展开更多
关键词 FSH 卵巢肿瘤 增殖 凋亡 迁移 侵袭
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Observation on Flowering Habit of Reverse Genic Sterile Rice FHS 被引量:7
4
作者 王会峰 欧阳艳蓉 黄群策 《Agricultural Science & Technology》 CAS 2009年第3期81-83,共3页
[Objective] This study was to use reverse genic male sterile FHS better in field production. [Method] Low energy nitrogen ion beam was taken as a mutation source to conduct mutagenic treatment for indica rice 99-02 an... [Objective] This study was to use reverse genic male sterile FHS better in field production. [Method] Low energy nitrogen ion beam was taken as a mutation source to conduct mutagenic treatment for indica rice 99-02 and the mutant FHS with special fertility that was isolated from their offspring. Some characteristics such as flowering habit and stigma exsertion rate of FHS were observed in this experiment. [Result] The reverse genic sterile rice FHS had an obvious peak flowering stage from 10:00 to 10:30, while the second peak flowering was from August 5 to August 10. Compared with PA64S, FHS flowered early and its flowering time was concentrated, showing that it is for seed propagation. The stigma exsertion rate of FHS was 85.8% and low exsertion rate was good for the purity of seed. [Conclusion] The reverse genic sterile rice FHS had good value in use, besides, it could also be used as comparison material for studying fertility alternation mechanism of photoperiod sensitive genic male sterile rice. 展开更多
关键词 RICE Genic sterile Flowering habit Stigma exsertion rate
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New sets of low-hit-zone frequency-hopping sequence with optimal maximum periodic partial Hamming correlation 被引量:6
5
作者 WANG ChangYuan PENG DaiYuan +1 位作者 HAN HongYu ZHOU LiMengNan 《Science China Chemistry》 SCIE EI CAS CSCD 2015年第12期158-172,共15页
Recently, Chung et al. gave a general method to construct frequency-hopping sequence set(FHS set) with low-hit-zone(LHZ FHS set) by the Cartesian product. In their paper, Theorems 5 and 8 claim that k FHS sets whose m... Recently, Chung et al. gave a general method to construct frequency-hopping sequence set(FHS set) with low-hit-zone(LHZ FHS set) by the Cartesian product. In their paper, Theorems 5 and 8 claim that k FHS sets whose maximum periodic Hamming correlation is 0 at the origin result in an LHZ FHS set based on the Cartesian product, and Proposition 4 presented an upper bound of the maximum periodic Hamming correlation of FHSs. However, their statements are imperfect or incorrect. In this paper, we give counterexamples and make corrections to them. Furthermore, based on the Cartesian product, we construct two classes of LHZ FHS sets with optimal maximum periodic partial Hamming correlation property. It is shown that new FHS sets are optimal by the maximum periodic partial Hamming correlation bound of LHZ FHS set. 展开更多
关键词 frequency-hopping sequence maximum periodic partial Hamming correlation maximum periodicHamming correlation low-hit-zone cartesian product
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嵌入式实时Linux系统在DOC上的构建 被引量:1
6
作者 郭丽娜 张承瑞 胡天亮 《计算机工程与科学》 CSCD 2006年第12期129-131,共3页
本文根据FHS规范并结合软硬件平台的具体要求,讨论了如何构建一个功能相对完整的嵌入式实时Linux操作系统平台NeopenLinux。该平台具备很强的实时性,能够满足嵌入式工控系统对于实时性的较高要求。在对DOC安装方法进行实验的基础上,改进... 本文根据FHS规范并结合软硬件平台的具体要求,讨论了如何构建一个功能相对完整的嵌入式实时Linux操作系统平台NeopenLinux。该平台具备很强的实时性,能够满足嵌入式工控系统对于实时性的较高要求。在对DOC安装方法进行实验的基础上,改进了DOC常见安装方法,实现了NeopenLinux在DOC上的成功运行。 展开更多
关键词 DOC fhs 嵌入式系统 实时性
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Planing process of fin heat sinks 被引量:1
7
作者 汤勇 池勇 +4 位作者 刘晓康 刘晓晴 万珍平 刘亚俊 熊蔡华 《中国有色金属学会会刊:英文版》 EI CSCD 2005年第4期743-748,共6页
Based on analyzing the traditional process to manufacture fin heat sinks(FHS) ,the production of FHS by the planing process was proposed ,the mechanism of the fins curl was investigated and the fins surface finish was... Based on analyzing the traditional process to manufacture fin heat sinks(FHS) ,the production of FHS by the planing process was proposed ,the mechanism of the fins curl was investigated and the fins surface finish was analyzed . Through controlling chip curl based on the continuous strip chips ,flat straight fins were processed . Compared with the traditional processes ,this process makes full use of material and the processed FHS has better heat transfer capacity ,higher heat transfer efficiency and more reliability . The tool geometrical parameters and pro- cessing performance affect the fins curl . The opti mumprocessing parameters are :a cutter edge inclination angle of 0°,a rake angle between 50°and 55°,and a planing depth from 0 .2 mmto 0 .3 mm. The planing speed has little effect on the fins curl . 展开更多
关键词 机床 刨削加工 fhs 计划模型
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基于CMS91航空FHS系统的设计与实现
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作者 王龙 王金成 +3 位作者 王广耀 张晓莉 刘萍 倪云峰 《现代电子技术》 2005年第18期35-37,共3页
综述了目前国内民用航空机场在飞机加油生产过程中采用手工操作方式的缺陷;介绍了国际航空市场的航空加油管理系统中的新技术。在此基础上,结合深圳宝安机场承远航空油料公司的实际生产要求,借鉴国际航油管理新技术提出了基于CMS91模块... 综述了目前国内民用航空机场在飞机加油生产过程中采用手工操作方式的缺陷;介绍了国际航空市场的航空加油管理系统中的新技术。在此基础上,结合深圳宝安机场承远航空油料公司的实际生产要求,借鉴国际航油管理新技术提出了基于CMS91模块的无线通信模式实现机场油料管理;设计并研制了基于GPRSCMS91模块的FHS雏型系统,经测试能够满足生产需求,具有一定的推广应用价值。 展开更多
关键词 fhs GPRS CMS91 航空加油 实时监控
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新型毛纺油剂FHS的研制 被引量:2
9
作者 王强 高来宝 耑焱 《天津纺织工学院学报》 北大核心 2000年第1期43-46,共4页
研制适用于羊绒梳理纺纱加工的非乳化型油剂 FHS.性能测试表明 ,该油剂具有较好的平滑、抱合和抗静电性能 ,与国外同类油剂十分接近 ,同时在润湿性、使用温度范围等方面能超过国外同类油剂 .
关键词 毛纺油剂 羊绒 聚醚 复配 fhs 研制
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基于甲酰四氢叶酸合成酶基因解析厌氧消化系统中互营乙酸氧化菌群 被引量:1
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作者 易悦 董劼 +3 位作者 王慧中 郑丹 苟敏 汤岳琴 《中国沼气》 2018年第1期8-14,共7页
乙酸是厌氧消化产甲烷过程的重要中间代谢产物,可以通过乙酸营养型产甲烷菌分解乙酸和互营乙酸氧化菌氧化乙酸这两种途径产甲烷。一些同型产乙酸菌通过逆向acetyl-CoA途径可以进行互营乙酸氧化,甲酰四氢叶酸合成酶(formyltetrahydrofola... 乙酸是厌氧消化产甲烷过程的重要中间代谢产物,可以通过乙酸营养型产甲烷菌分解乙酸和互营乙酸氧化菌氧化乙酸这两种途径产甲烷。一些同型产乙酸菌通过逆向acetyl-CoA途径可以进行互营乙酸氧化,甲酰四氢叶酸合成酶(formyltetrahydrofolate synthetase,FTHFS)是该途径关键酶,其编码基因甲酰四氢叶酸合成酶基因(fhs)可以用来研究环境中互营乙酸氧化菌群分布,但目前相关研究比较有限。为了了解乙酸氧化菌群的多样性和分布情况,研究采集了分别来自供给原料不同、运行温度不同的湿式和干式的厌氧反应器的消化污泥,按样品的来源特征构建3个fhs基因克隆文库并进行了解析。结果表明:3个文库的克隆分布差异大且没有共有克隆,大部分克隆与已知微生物或未培养克隆具有较低的相似性,表明厌氧消化系统中存在较高多样性的未知互营乙酸氧化菌群,运行温度对互营乙酸氧化菌群多样性具有一定影响。 展开更多
关键词 互营乙酸氧化菌群 甲酰四氢叶酸合成酶基因 厌氧消化 沼气发酵
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维修动态
11
《航空维修与工程》 2014年第4期8-8,10,共2页
川航与空客签FHS扩展协议 6月24日,四川航空和空客公司签署了为期12年的“飞行小时服务(FHS)”扩展服务协议,将其旗下A330机队繁体纳入空客FHS的服务范围。根据此次签署的扩展协议,空客将在原有合同的基础上扩大服务范围,为川航A... 川航与空客签FHS扩展协议 6月24日,四川航空和空客公司签署了为期12年的“飞行小时服务(FHS)”扩展服务协议,将其旗下A330机队繁体纳入空客FHS的服务范围。根据此次签署的扩展协议,空客将在原有合同的基础上扩大服务范围,为川航A330机队提供航线可更换件(LRU)、APU备件和航空公司基地的现场库存,以及与此相关的可靠性、工程、构型、AD/SB升级、物流和维护服务。 展开更多
关键词 服务协议 维修 A330 航空公司 fhs APU 可靠性
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Numerical Simulations of Upper Plenum Thermal-Hydraulics of Monju Reactor Vessel Using High Resolution Mesh Models
12
作者 Hiroaki Ohira Kei Honda Masutake Sotsu 《Journal of Energy and Power Engineering》 2013年第4期679-688,共10页
In order to evaluate the effects of the FHs (flow holes) on the inner barrel, which were installed in the upper plenum of the Monju reactor vessel, a high resolution meshes around the FHs was constructed. Using this... In order to evaluate the effects of the FHs (flow holes) on the inner barrel, which were installed in the upper plenum of the Monju reactor vessel, a high resolution meshes around the FHs was constructed. Using this model, it was mainly clear that in the 40% rated operational conditions, the shape of the FHs on the inner barrel did not change largely to the upper plenum thermal-hydraulics. The effect of the FHs on the honeycomb structure in the upper structure was also investigated in these calculations. The results indicated that the height of thermal stratification interface became lower than that evaluated from the test data. 展开更多
关键词 Monju reactor vessel upper plenum THERMAL-HYDRAULICS numerical simulation flow holes.
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基于增强型龙格库塔优化算法的跳频序列设计 被引量:1
13
作者 张毅恒 刘以安 宋海凌 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2024年第4期267-276,共10页
跳频技术具有优秀的抗干扰性能和多址组网性能,跳频序列(FHS)作为其关键,在设计时面临性能指标差、难以兼顾多指标的问题。提出一种基于增强型龙格库塔优化算法(ERUN)的跳频序列设计方法。利用跳频序列的汉明相关性、复杂度、均匀性和... 跳频技术具有优秀的抗干扰性能和多址组网性能,跳频序列(FHS)作为其关键,在设计时面临性能指标差、难以兼顾多指标的问题。提出一种基于增强型龙格库塔优化算法(ERUN)的跳频序列设计方法。利用跳频序列的汉明相关性、复杂度、均匀性和平均跳频间隔构建目标函数,建立适用于启发式优化算法的跳频序列设计模型。针对龙格库塔优化算法(RUN)在复杂优化问题上收敛速度慢、寻优精度差的问题,提出增强型龙格库塔优化算法。利用混沌反向学习机制提高初始种群质量,基于二次插值法得到更好的个体更新方向,并根据自适应t分布扰动帮助种群跳出局部最优。在6个基准测试函数和目标函数上的测试结果表明,与RUN的3个最新变体相比,ERUN具有更快的收敛速度和更高的解精度。将得到的跳频序列应用于跳频系统中,实验结果表明,该方法在固定干扰环境下误码率为4%左右,在变化干扰环境下误码率没有明显上升,展现出了较强的抗干扰能力和复杂环境适应能力。 展开更多
关键词 抗干扰 跳频序列 龙格库塔优化算法 二次插值 自适应t分布
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两类跳频序列集时频二维汉明相关性的分析 被引量:7
14
作者 刘元慧 许成谦 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2017年第9期2132-2136,共5页
多普勒频移对现代扩频通信系统性能有着重要影响,设计跳频序列时需考虑具有时延和多普勒频移情形下序列的相关性。研究了跳频序列集时频最大周期汉明相关值的理论界,计算了Cai跳频序列集的时频二维周期汉明相关值,用该理论界检验了这类... 多普勒频移对现代扩频通信系统性能有着重要影响,设计跳频序列时需考虑具有时延和多普勒频移情形下序列的相关性。研究了跳频序列集时频最大周期汉明相关值的理论界,计算了Cai跳频序列集的时频二维周期汉明相关值,用该理论界检验了这类跳频序列集的二维周期汉明相关值,并进一步得到了部分达到最优的跳频序列;最后对多项式同余跳频序列集的二维周期汉明相关值进行了分析。 展开更多
关键词 跳频序列 多普勒频移 时频二维周期汉明相关值
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基于m-序列的跳频序列集的构造与二维相关性分析 被引量:6
15
作者 刘元慧 许成谦 方汶铭 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2017年第10期2449-2455,共7页
在雷达等高速移动的通信系统中,由于传输过程中的时延和多普勒频移,在分析跳频序列的性能时,需要对其时频2维汉明相关性进行分析。线性移位寄存器序列(m-序列)具有良好的随机、平衡等性质,因此m-序列已被广泛应用到跳频序列的构造中。... 在雷达等高速移动的通信系统中,由于传输过程中的时延和多普勒频移,在分析跳频序列的性能时,需要对其时频2维汉明相关性进行分析。线性移位寄存器序列(m-序列)具有良好的随机、平衡等性质,因此m-序列已被广泛应用到跳频序列的构造中。该文对基于m-序列的跳频序列集的时频2维汉明相关性进行分析,计算了其时频2维汉明相关值的分布;构造了具有新参数的跳频序列集。在相同多普勒频移下,新序列集的2维相关性与已有基于m-序列的跳频序列集的2维相关性相比较更稳定。 展开更多
关键词 跳频序列 M-序列 时频2维汉明相关值 2维最大汉明相关值
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基于大规模多目标优化的跳频序列设计方法
16
作者 张毅恒 刘以安 宋海凌 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2024年第3期887-893,共7页
针对跳频序列设计中存在的规模小和难以兼顾多指标的问题,提出一种基于大规模多目标优化的跳频序列设计方法。首先,综合考虑跳频序列的多项性能指标,建立跳频序列多目标优化模型;然后,引入大规模多目标优化方法,并提出决策变量洗牌策略... 针对跳频序列设计中存在的规模小和难以兼顾多指标的问题,提出一种基于大规模多目标优化的跳频序列设计方法。首先,综合考虑跳频序列的多项性能指标,建立跳频序列多目标优化模型;然后,引入大规模多目标优化方法,并提出决策变量洗牌策略和反向差分进化,通过重新分配决策变量位置以形成具有多样性的非支配集,并通过使反向个体参与差分进化来为后续进化持续提供有效的方向;最后,通过提出算法对模型进行优化得到跳频序列集。实验结果表明,所提方法相较于其他多目标优化方法具有更强的寻优能力,得到跳频序列集的性能指标具有明显优势;所提方法在不同干扰环境中相较于其他方法具有更低的误码率,验证了提出方法的有效性和优越性。 展开更多
关键词 抗干扰 跳频序列 大规模多目标优化 洗牌策略 反向学习
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美式期权FHS-GARCH-LSM定价新方法 被引量:2
17
作者 刘强 向赟 《复旦学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2012年第4期480-485,共6页
将FHS-GARCH与最小二乘蒙特卡洛(LSM)方法结合,提出了一种美式期权定价的新方法——FHS-GARCH-LSM方法.用2008年下半年S&P100指数美式看跌期权的10 478个价格数据进行实证分析,发现与经典的Black-Scholes模型相比,FHS-GARCH-LSM方... 将FHS-GARCH与最小二乘蒙特卡洛(LSM)方法结合,提出了一种美式期权定价的新方法——FHS-GARCH-LSM方法.用2008年下半年S&P100指数美式看跌期权的10 478个价格数据进行实证分析,发现与经典的Black-Scholes模型相比,FHS-GARCH-LSM方法对市场上交易的美式期权定价准确性有显著提高. 展开更多
关键词 fhs-GARCH LSM fhs-GARCH-LSM 美式期权 期权定价
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经验定价核、风险厌恶与时间偏好--来自上证50ETF期权数据的经验证据 被引量:2
18
作者 吴鑫育 王珍 马超群 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2022年第4期735-748,共14页
经验定价核包含关于投资者偏好的重要信息。本文采用上证50ETF和上证50ETF期权数据,基于已实现GARCH(RGARCH)模型,结合滤波历史模拟(filtered historical simulation,FHS)方法估计经验定价核,推导代表性投资者的风险厌恶与时间偏好。RGA... 经验定价核包含关于投资者偏好的重要信息。本文采用上证50ETF和上证50ETF期权数据,基于已实现GARCH(RGARCH)模型,结合滤波历史模拟(filtered historical simulation,FHS)方法估计经验定价核,推导代表性投资者的风险厌恶与时间偏好。RGARCH-FHS模型通过引入已实现测度(日内信息)扩展了传统的GARCH-FHS模型,具有易于实现、能够捕获杠杆效应与新息分布非正态性的优点,能够改进上证50ETF期权定价效果,实证结果表明:经验定价核并非单调递减的,而是具有局部增加的特性,表明我国市场存在“定价核之谜”;经验定价核具有明显的时变性特征,从经验定价核中提取的代表性投资者的风险厌恶与时间偏好也具有时变性,且展现较大的波动;相对风险厌恶系数估计值基本处在0到2之间,均值为0.66,时问偏好率(贴现率)估计值基本处在0到1之间,均值为0.63;相对风险厌恶系数与时间偏好率都具有正自相关性和均值回复特征。 展开更多
关键词 定价核 风险厌恶 时间偏好 上证50ETF期权 RGARCH-fhs模型
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基于快速和谐搜索算法的地下水污染源识别 被引量:3
19
作者 叶港 骆乾坤 +1 位作者 李迎春 钱家忠 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2021年第12期1682-1688,共7页
准确识别污染源信息是高效治理和修复地下水污染的前提。为了提高污染源识别的精度和效率,文章基于模拟-优化理论框架,将快速和谐搜索(fast harmony search,FHS)算法与地下水水流模拟软件MODFLOW、地下水溶质运移模拟软件MT3DMS相结合,... 准确识别污染源信息是高效治理和修复地下水污染的前提。为了提高污染源识别的精度和效率,文章基于模拟-优化理论框架,将快速和谐搜索(fast harmony search,FHS)算法与地下水水流模拟软件MODFLOW、地下水溶质运移模拟软件MT3DMS相结合,并将其应用于污染源特征信息(污染源质量浓度、位置和泄露时间)的识别。算例优化结果表明,在确定条件下利用FHS算法能准确识别单一污染源或多个污染源共存等不同情境下的污染源特征信息,可为高效治理和修复地下水污染提供保障。 展开更多
关键词 快速和谐搜索(fhs)算法 地下水污染 污染源识别 地下水数值模拟
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期权隐含投资者情绪与股市波动率
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作者 吴鑫育 王珍 周海林 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2022年第8期2107-2125,共19页
研究表明,期权价格中蕴含着市场前瞻性的信息,其有助于预测未来股市波动率.特别地,从期权价格中提取的隐含投资者情绪相比从股市提取的投资者情绪包含更多的信息(前瞻信息),对股市波动性分析具有重要的参考价值.鉴于此,文章采用上证50ET... 研究表明,期权价格中蕴含着市场前瞻性的信息,其有助于预测未来股市波动率.特别地,从期权价格中提取的隐含投资者情绪相比从股市提取的投资者情绪包含更多的信息(前瞻信息),对股市波动性分析具有重要的参考价值.鉴于此,文章采用上证50ETF期权价格数据,利用GJR-GARCH-FHS模型估计经验定价核,通过将其分解为新古典成分和行为成分(情绪),从中提取出期权隐含投资者情绪.进一步,构建波动率指标和预测回归模型,实证分析期权隐含投资者情绪与股市波动率的关系以及期权隐含投资者情绪对股市波动率的预测作用.实证结果表明:期权隐含投资者情绪在一定程度上对股市波动率具有预测作用;当期和滞后一期的期权隐含投资者情绪都对股市波动率产生一定的正向影响,且当期影响更大;历史的股市波动率对当期股市波动率也存在显著的正向影响;当期和滞后一期的期权隐含投资者情绪对股市波动率都具有较强的预测能力,并能显著提高对股市波动率的预测精度. 展开更多
关键词 GJR-GARCH-fhs模型 经验定价核 期权隐含投资者情绪 股市波动率 预测回归模型
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