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基于期望效用-熵模型的日本外汇储备资产结构优化研究
1
作者
范德胜
何明杰
《金融市场研究》
2023年第8期99-112,共14页
外汇储备指一国政府所持有的国际储备资产中的外汇部分,即一国政府保有的以外币表示的债权,是一个国家货币当局持有并可以随时兑换外国货币的资产。外汇储备资产的有效管理则需要综合分析外汇储备资产的使用渠道和投资方向及本国的外汇...
外汇储备指一国政府所持有的国际储备资产中的外汇部分,即一国政府保有的以外币表示的债权,是一个国家货币当局持有并可以随时兑换外国货币的资产。外汇储备资产的有效管理则需要综合分析外汇储备资产的使用渠道和投资方向及本国的外汇管理机制。本文基于外汇储备资产结构优化的理论基础,选择期望效用熵-模型对日本的外汇储备资产结构进行优化。本文首先对全球的外汇储备现状和日本的外汇储备资产结构做出相关的说明,并且指出日本外汇储备资产中存在的问题。选取了国际清算银行统计下2005—2022年间占据前14位交易量的货币,利用名义有效汇率指数进行了期望效用-熵风险的排序;接下来结合日本的经济贸易发展情况、汇率制度,以及外币储备国的经济水平等影响外汇储备资产结构的因素,选取了几种主要货币进行资产结构的优化;并加入了新兴市场的货币进一步做出优化研究,得出日本外汇储备资产结构的最优分配比例。最后将中国和日本的外汇储备资产结构做以对比,并得出相关建议。
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关键词
日本外汇储备
币种结构
期望效用-熵模型
汇率制度
原文传递
基于期望效用—熵模型的我国外汇储备结构优化研究
被引量：
3
2
作者
范德胜
王心怡
《金融评论》
CSSCI
2014年第6期97-112,124,共17页
高速增长的外汇储备是一把"双刃剑",它在增强一国综合实力的同时,带来了宏观调控难度增加、货币政策独立性被妨碍及汇率面临巨大风险的问题。本文将风险决策中的期望效用-熵模型运用到外汇储备结构优化的研究中,利用该模型从...
高速增长的外汇储备是一把"双刃剑",它在增强一国综合实力的同时,带来了宏观调控难度增加、货币政策独立性被妨碍及汇率面临巨大风险的问题。本文将风险决策中的期望效用-熵模型运用到外汇储备结构优化的研究中,利用该模型从我国"一篮子"货币中选取了几种货币作为我国外汇储备货币,再选取2005~2014年的108个月度数据,对我国外汇储备结构进行实证研究,得出了不同收益约束条件下的最优货币资产权重,并对中国如何合理优化外汇储备结构提出建议。
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关键词
外汇储备
期望效用-熵模型
货币政策独立性
原文传递
期望效用-熵决策模型在沪市证券投资选择中的应用研究
被引量：
11
3
作者
杨继平
张力健
《系统工程》
CSCD
北大核心
2005年第12期23-29,共7页
对期望效用-熵决策模型作了简要介绍,然后将该决策模型应用到投资决策领域;利用沪市证券市场的实际数据进行验证,应用该决策模型对原上证30指数样本股进行择优筛选,并对其筛选结果与二阶随机占优准则筛选的结果进行比较,得到如下结论:...
对期望效用-熵决策模型作了简要介绍,然后将该决策模型应用到投资决策领域;利用沪市证券市场的实际数据进行验证,应用该决策模型对原上证30指数样本股进行择优筛选,并对其筛选结果与二阶随机占优准则筛选的结果进行比较,得到如下结论:与二阶随机占优准则相比,利用期望效用-熵决策模型选择股票更易于操作,并且选出的股票进行优化组合可得到收益更高、风险更小的投资回报。
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关键词
证券投资
股票筛选
期望效用-熵模型
二阶随机占优准则
下载PDF
职称材料
改进的期望效用-熵模型在沪市股票选择中的应用研究
被引量：
2
4
作者
王中魁
杨继平
张力健
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2009年第8期27-34,共8页
用Arrow-Pratt风险厌恶度来度量期望效用-熵平衡系数以改进风险型决策的期望效用-熵模型;根据改进的期望效用-熵模型以及期望效用准则,分别从上证50指数样本股中选取7只股票构造投资组合,进行比较.研究结果表明,用改进的期望效用-熵模...
用Arrow-Pratt风险厌恶度来度量期望效用-熵平衡系数以改进风险型决策的期望效用-熵模型;根据改进的期望效用-熵模型以及期望效用准则,分别从上证50指数样本股中选取7只股票构造投资组合,进行比较.研究结果表明,用改进的期望效用-熵模型得到的股票组合效果更优.
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关键词
改进的期望效用-熵模型
期望效用准则
财富水平
投资组合
原文传递
题名
基于期望效用-熵模型的日本外汇储备资产结构优化研究
1
作者
范德胜
何明杰
机构
北京外国语大学国际商学院
出处
《金融市场研究》
2023年第8期99-112,共14页
基金
北京外国语大学中央高校基本科研业务项目“基于期望效用-熵模型的我国外汇储备资产结构优化研究”(2021JJ020)。
文摘
外汇储备指一国政府所持有的国际储备资产中的外汇部分,即一国政府保有的以外币表示的债权,是一个国家货币当局持有并可以随时兑换外国货币的资产。外汇储备资产的有效管理则需要综合分析外汇储备资产的使用渠道和投资方向及本国的外汇管理机制。本文基于外汇储备资产结构优化的理论基础,选择期望效用熵-模型对日本的外汇储备资产结构进行优化。本文首先对全球的外汇储备现状和日本的外汇储备资产结构做出相关的说明,并且指出日本外汇储备资产中存在的问题。选取了国际清算银行统计下2005—2022年间占据前14位交易量的货币,利用名义有效汇率指数进行了期望效用-熵风险的排序;接下来结合日本的经济贸易发展情况、汇率制度,以及外币储备国的经济水平等影响外汇储备资产结构的因素,选取了几种主要货币进行资产结构的优化;并加入了新兴市场的货币进一步做出优化研究,得出日本外汇储备资产结构的最优分配比例。最后将中国和日本的外汇储备资产结构做以对比,并得出相关建议。
关键词
日本外汇储备
币种结构
期望效用-熵模型
汇率制度
Keywords
Japan's
Foreign
Exchange
Reserves
Currency
Structure
expectation
utility
-
entropy
model
Exchange
Rate
System
分类号
F831.6 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
基于期望效用—熵模型的我国外汇储备结构优化研究
被引量：
3
2
作者
范德胜
王心怡
机构
北京外国语大学国际商学院
出处
《金融评论》
CSSCI
2014年第6期97-112,124,共17页
文摘
高速增长的外汇储备是一把"双刃剑",它在增强一国综合实力的同时,带来了宏观调控难度增加、货币政策独立性被妨碍及汇率面临巨大风险的问题。本文将风险决策中的期望效用-熵模型运用到外汇储备结构优化的研究中,利用该模型从我国"一篮子"货币中选取了几种货币作为我国外汇储备货币,再选取2005~2014年的108个月度数据,对我国外汇储备结构进行实证研究,得出了不同收益约束条件下的最优货币资产权重,并对中国如何合理优化外汇储备结构提出建议。
关键词
外汇储备
期望效用-熵模型
货币政策独立性
Keywords
Reserves
Structural
Optimization
expect
ed
utility
-
entropy
model
Independence
of
Monetary
Policy
分类号
F832.6 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
期望效用-熵决策模型在沪市证券投资选择中的应用研究
被引量：
11
3
作者
杨继平
张力健
机构
北京航空航天大学经济管理学院
出处
《系统工程》
CSCD
北大核心
2005年第12期23-29,共7页
文摘
对期望效用-熵决策模型作了简要介绍,然后将该决策模型应用到投资决策领域;利用沪市证券市场的实际数据进行验证,应用该决策模型对原上证30指数样本股进行择优筛选,并对其筛选结果与二阶随机占优准则筛选的结果进行比较,得到如下结论:与二阶随机占优准则相比,利用期望效用-熵决策模型选择股票更易于操作,并且选出的股票进行优化组合可得到收益更高、风险更小的投资回报。
关键词
证券投资
股票筛选
期望效用-熵模型
二阶随机占优准则
Keywords
Securities
Investment
Stock
Selecting
The
expect
ed
utility
-
entropy
Decision
model
The
Second-degree
Stochastic
Dominance
Rule
分类号
F830 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
改进的期望效用-熵模型在沪市股票选择中的应用研究
被引量：
2
4
作者
王中魁
杨继平
张力健
机构
郑州轻工业学院经济与管理学院
北京航空航天大学经济管理学院
出处
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2009年第8期27-34,共8页
基金
国家自然科学基金(70871003)
文摘
用Arrow-Pratt风险厌恶度来度量期望效用-熵平衡系数以改进风险型决策的期望效用-熵模型;根据改进的期望效用-熵模型以及期望效用准则,分别从上证50指数样本股中选取7只股票构造投资组合,进行比较.研究结果表明,用改进的期望效用-熵模型得到的股票组合效果更优.
关键词
改进的期望效用-熵模型
期望效用准则
财富水平
投资组合
Keywords
modified
expect
ed
utility
-
entropy
decision
model
the
expect
ed
utility
criterion
wealth
level
portfolio
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
F224
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于期望效用-熵模型的日本外汇储备资产结构优化研究
范德胜
何明杰
《金融市场研究》
2023
0
原文传递
2
基于期望效用—熵模型的我国外汇储备结构优化研究
范德胜
王心怡
《金融评论》
CSSCI
2014
3
原文传递
3
期望效用-熵决策模型在沪市证券投资选择中的应用研究
杨继平
张力健
《系统工程》
CSCD
北大核心
2005
11
下载PDF
职称材料
4
改进的期望效用-熵模型在沪市股票选择中的应用研究
王中魁
杨继平
张力健
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2009
2
原文传递
已选择
0
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参考文献
引证文献
统计分析
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