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带Caputo导数的变分数阶随机微分方程的Euler-Maruyama方法
1
作者
刘家惠
邵林馨
黄健飞
《应用数学和力学》
CSCD
北大核心
2023年第6期731-743,共13页
该文构造了Euler-Maruyama(EM)方法求解一类带Caputo导数的变分数阶随机微分方程.首先,证明了该方程的适定性;然后,详细推导出对应的EM方法,并对该方法进行了强收敛性的分析,通过使用EM方法的连续形式证明了其强收敛阶为β-0.5,其中β是...
该文构造了Euler-Maruyama(EM)方法求解一类带Caputo导数的变分数阶随机微分方程.首先,证明了该方程的适定性;然后,详细推导出对应的EM方法,并对该方法进行了强收敛性的分析,通过使用EM方法的连续形式证明了其强收敛阶为β-0.5,其中β是Caputo导数的阶数,且满足0.5<β<1.最后,通过数值实验验证了理论分析结果的正确性.
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关键词
变分数阶随机微分方程
CAPUTO导数
euler
-
maruyama
方法
强收敛性
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职称材料
题名
带Caputo导数的变分数阶随机微分方程的Euler-Maruyama方法
1
作者
刘家惠
邵林馨
黄健飞
机构
扬州大学数学科学学院
出处
《应用数学和力学》
CSCD
北大核心
2023年第6期731-743,共13页
基金
江苏省自然科学基金项目(BK20201427)
国家自然科学基金项目(11701502
11871065)。
文摘
该文构造了Euler-Maruyama(EM)方法求解一类带Caputo导数的变分数阶随机微分方程.首先,证明了该方程的适定性;然后,详细推导出对应的EM方法,并对该方法进行了强收敛性的分析,通过使用EM方法的连续形式证明了其强收敛阶为β-0.5,其中β是Caputo导数的阶数,且满足0.5<β<1.最后,通过数值实验验证了理论分析结果的正确性.
关键词
变分数阶随机微分方程
CAPUTO导数
euler
-
maruyama
方法
强收敛性
Keywords
variable
fractional
stochastic
differential
equation
Caputo
derivative
euler
⁃
maruyama
method
strong
convergence
分类号
O211.5 [理学—概率论与数理统计]
O241.8 [理学—数学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
带Caputo导数的变分数阶随机微分方程的Euler-Maruyama方法
刘家惠
邵林馨
黄健飞
《应用数学和力学》
CSCD
北大核心
2023
0
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