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具有广义FGM相依结构的复合泊松过程的Esscher定价泛函
被引量：
2
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作者
方颢
王传玉
张大伟
《数学理论与应用》
2013年第3期57-62,共6页
本文考虑索赔额与等待时间具有广义FGM相依结构的复合泊松过程,仿照文献[5]的方法,求出了其矩母函数的显式表达式,给出了其矩母函数的n阶导数的计算方法,并最终求出了其Esscher定价泛函.
关键词
FGM
COPULA
复合泊松过程
esscher
定价
泛
函
下载PDF
职称材料
题名
具有广义FGM相依结构的复合泊松过程的Esscher定价泛函
被引量：
2
1
作者
方颢
王传玉
张大伟
机构
安徽工程大学数理学院
出处
《数学理论与应用》
2013年第3期57-62,共6页
基金
国家自然科学基金项目(61203139)
文摘
本文考虑索赔额与等待时间具有广义FGM相依结构的复合泊松过程,仿照文献[5]的方法,求出了其矩母函数的显式表达式,给出了其矩母函数的n阶导数的计算方法,并最终求出了其Esscher定价泛函.
关键词
FGM
COPULA
复合泊松过程
esscher
定价
泛
函
Keywords
FGM Copula Compound Poisson Processes The
esscher
Pricing Functional
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F840
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
具有广义FGM相依结构的复合泊松过程的Esscher定价泛函
方颢
王传玉
张大伟
《数学理论与应用》
2013
2
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职称材料
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引用分析
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