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内生性金融风险还是输入性金融风险:中国金融市场风险溯源
1
作者
郭娜
张骏
申琳
《国际金融研究》
北大核心
2024年第7期3-14,共12页
新发展格局下,坚持防范输入性金融风险和化解内生性金融风险并重是维护我国金融稳定的关键,准确识别并测度两类风险是实现这一目标的重要前提。本文采用尾部溢出指数分解法测度了中国金融市场的内生性金融风险和输入性金融风险水平,厘...
新发展格局下,坚持防范输入性金融风险和化解内生性金融风险并重是维护我国金融稳定的关键,准确识别并测度两类风险是实现这一目标的重要前提。本文采用尾部溢出指数分解法测度了中国金融市场的内生性金融风险和输入性金融风险水平,厘清了不同经济金融环境下中国金融市场的风险来源结构。研究发现:第一,中国金融市场风险对极端事件十分敏感,当重大金融冲击、贸易摩擦事件和公共卫生事件发生时,市场风险明显上升。第二,从风险来源结构来看,输入性金融风险占比大于内生性金融风险,且正常状态下中国金融市场风险变化主要由前者主导,而极端状态下中国金融市场风险变化主要由后者主导。第三,正常情形下,相较于国际资本市场,国际外汇市场和商品市场对中国金融市场的输入性金融风险更加显著,但在极端情形下,国际资本市场的输入性金融风险显著提高。
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关键词
内生性金融风险
输入性金融风险
金融市场
尾部溢出指数分解
原文传递
系统性金融风险再认知
被引量：
4
2
作者
杨晓光
王云
《系统管理学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2022年第6期1190-1203,共14页
本文将系统性金融风险划分为内生型、外生型和混合型3类,重点讨论内生型系统性金融风险的特征刻画。认为内生型系统性金融风险的发生可归因为一些具有快速膨胀性、超额收益性、无实质进步性和汇聚性等特征的“关键性风险要素”积聚膨胀...
本文将系统性金融风险划分为内生型、外生型和混合型3类,重点讨论内生型系统性金融风险的特征刻画。认为内生型系统性金融风险的发生可归因为一些具有快速膨胀性、超额收益性、无实质进步性和汇聚性等特征的“关键性风险要素”积聚膨胀所导致,进而给出了其演化模型和度量形式。最后,在本文的理论框架下解读了房地产泡沫是我国经济的一类关键性风险要素。
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关键词
系统性金融风险
关键性风险要素
内生型系统性金融风险
外生型系统性金融风险
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职称材料
题名
内生性金融风险还是输入性金融风险:中国金融市场风险溯源
1
作者
郭娜
张骏
申琳
机构
天津财经大学金融学院
天津财经大学数字经济与管理学院
中国人民银行上海总部
出处
《国际金融研究》
北大核心
2024年第7期3-14,共12页
基金
国家社会科学基金后期资助项目“金融科技、银行信贷资源配置与实体经济高质量发展研究”(23FJYB033)
教育部人文社会科学研究青年基金项目“经济政策不确定性、混频高维关联与金融市场尾部风险传染效应研究”(23YJC790038)
国家自然科学基金青年项目“系统性风险防范视角下我国货币政策与宏观审慎政策协调机制研究”(71903142)资助。
文摘
新发展格局下,坚持防范输入性金融风险和化解内生性金融风险并重是维护我国金融稳定的关键,准确识别并测度两类风险是实现这一目标的重要前提。本文采用尾部溢出指数分解法测度了中国金融市场的内生性金融风险和输入性金融风险水平,厘清了不同经济金融环境下中国金融市场的风险来源结构。研究发现:第一,中国金融市场风险对极端事件十分敏感,当重大金融冲击、贸易摩擦事件和公共卫生事件发生时,市场风险明显上升。第二,从风险来源结构来看,输入性金融风险占比大于内生性金融风险,且正常状态下中国金融市场风险变化主要由前者主导,而极端状态下中国金融市场风险变化主要由后者主导。第三,正常情形下,相较于国际资本市场,国际外汇市场和商品市场对中国金融市场的输入性金融风险更加显著,但在极端情形下,国际资本市场的输入性金融风险显著提高。
关键词
内生性金融风险
输入性金融风险
金融市场
尾部溢出指数分解
Keywords
endogenous
financial
risk
Imported
financial
risk
financial
Markets
Tail
Spillover
Index
Decomposition
分类号
F831 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
系统性金融风险再认知
被引量：
4
2
作者
杨晓光
王云
机构
中国科学院数学与系统科学研究院
中国科学院大学经济管理学院
对外经济贸易大学金融学院
出处
《系统管理学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2022年第6期1190-1203,共14页
基金
国家自然科学基金资助项目(72192800,71850008)
教育部人文社科一般项目(20YJA790031)。
文摘
本文将系统性金融风险划分为内生型、外生型和混合型3类,重点讨论内生型系统性金融风险的特征刻画。认为内生型系统性金融风险的发生可归因为一些具有快速膨胀性、超额收益性、无实质进步性和汇聚性等特征的“关键性风险要素”积聚膨胀所导致,进而给出了其演化模型和度量形式。最后,在本文的理论框架下解读了房地产泡沫是我国经济的一类关键性风险要素。
关键词
系统性金融风险
关键性风险要素
内生型系统性金融风险
外生型系统性金融风险
Keywords
systemic
financial
risk
key
risk
factor
endogenous
systemic
financial
risk
exogenous
systemic
financial
risk
分类号
F831.59 [经济管理—金融学]
F012
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
内生性金融风险还是输入性金融风险:中国金融市场风险溯源
郭娜
张骏
申琳
《国际金融研究》
北大核心
2024
0
原文传递
2
系统性金融风险再认知
杨晓光
王云
《系统管理学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2022
4
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职称材料
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