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我国鸡蛋期货价格发现功能的实证研究
被引量：
6
1
作者
杨悦
陈铸新
廖宜静
《山西农业大学学报（社会科学版）》
2015年第6期627-632,644,共7页
通过利用相关性分析、协整检验、格兰杰因果检验、向量自回归VAR模型以及在此基础上的脉冲响应函数分析等方法对大连商品交易所鸡蛋期货市场的价格发现功能进行实证研究。结果表明:鸡蛋期货价格与现货价格之间存在协整关系,期货价格具...
通过利用相关性分析、协整检验、格兰杰因果检验、向量自回归VAR模型以及在此基础上的脉冲响应函数分析等方法对大连商品交易所鸡蛋期货市场的价格发现功能进行实证研究。结果表明:鸡蛋期货价格与现货价格之间存在协整关系,期货价格具有良好的价格发现功能;存在期货价格和现货价格的双向格兰杰引导关系;鸡蛋期货市场的价格发现功能中,期现货二者相互影响,现货价格影响作用更大,期货市场价格发现功能有待进一步加强。
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关键词
鸡蛋期货价格
鸡蛋现货价格
价格发现功能
协整检验
格兰杰因果检验
VAR模型
脉冲响应函数分析
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职称材料
鸡蛋期货价格保险设计以及农户最优投保选择——以湖北省为例
被引量：
14
2
作者
郑承利
周星宇
+1 位作者
张怡雅
陈琨
《保险研究》
CSSCI
北大核心
2018年第10期51-64,共14页
鸡蛋价格波动已成为影响养殖户收入的主要因素,而鸡蛋期货价格保险可通过平抑价格风险保障农户收入。本文借鉴美国畜牧业收益保险的设计方案,以湖北省"典型养殖户"为例,首先从承保人角度对我国当前的鸡蛋期货保险合约做出以...
鸡蛋价格波动已成为影响养殖户收入的主要因素,而鸡蛋期货价格保险可通过平抑价格风险保障农户收入。本文借鉴美国畜牧业收益保险的设计方案,以湖北省"典型养殖户"为例,首先从承保人角度对我国当前的鸡蛋期货保险合约做出以下改进:拓展目标价格的范围,以鸡蛋期货价格为标的,保险分三期结算,每期的投保产量可调整。利用鸡蛋期货期权(场外)的数据,提出了利用加权BS隐含波动率法预测鸡蛋期货波动率的范围,并使用蒙特卡洛模拟厘定该保险单位净保费和单位总保费范围的方法。之后,以2017年12月20日签订的保险合约为例,计算出了上述变量的值。其次,本文从投保人角度,根据其对保费的负担能力以及了解程度,设定了两种不同的投保目标,分别为追求保险绝对收益最大以及追求既定目标价格下保费支出最小化,并求解出不同目标下购买该保险的"最优投保选择"。经比较本文认为,在本例中,若湖北省典型蛋鸡养殖户对鸡蛋期货价格保险足够了解,最优的投保选择就是100%投保。但是,在其它情况下,蛋鸡养殖户需结合签订保险合约时的费率水平、目标价格以及其对保费支出的负担能力,选择合适的保险数量。本文的研究成果可为保险公司研发相关畜产品期货价格保险提供依据,并为投保人的风险管理策略提供参考。
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关键词
鸡蛋期货价格保险
隐含波动率
蒙特卡洛模拟
费率
风险管理
原文传递
题名
我国鸡蛋期货价格发现功能的实证研究
被引量：
6
1
作者
杨悦
陈铸新
廖宜静
机构
安徽农业大学经济管理学院
出处
《山西农业大学学报（社会科学版）》
2015年第6期627-632,644,共7页
文摘
通过利用相关性分析、协整检验、格兰杰因果检验、向量自回归VAR模型以及在此基础上的脉冲响应函数分析等方法对大连商品交易所鸡蛋期货市场的价格发现功能进行实证研究。结果表明:鸡蛋期货价格与现货价格之间存在协整关系,期货价格具有良好的价格发现功能;存在期货价格和现货价格的双向格兰杰引导关系;鸡蛋期货市场的价格发现功能中,期现货二者相互影响,现货价格影响作用更大,期货市场价格发现功能有待进一步加强。
关键词
鸡蛋期货价格
鸡蛋现货价格
价格发现功能
协整检验
格兰杰因果检验
VAR模型
脉冲响应函数分析
Keywords
egg
futures
price
egg
spot
price
price
discovery
function
Co-integration
test
Granger
causality
test
Vector
auto-regression
model
Impulse
response
function
analysis
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
鸡蛋期货价格保险设计以及农户最优投保选择——以湖北省为例
被引量：
14
2
作者
郑承利
周星宇
张怡雅
陈琨
机构
华中师范大学经济与工商管理学院
出处
《保险研究》
CSSCI
北大核心
2018年第10期51-64,共14页
基金
教育部人文社科规划基金项目(编号:16YJAZH078)
国家自然科学基金项目(编号:71171095)
文摘
鸡蛋价格波动已成为影响养殖户收入的主要因素,而鸡蛋期货价格保险可通过平抑价格风险保障农户收入。本文借鉴美国畜牧业收益保险的设计方案,以湖北省"典型养殖户"为例,首先从承保人角度对我国当前的鸡蛋期货保险合约做出以下改进:拓展目标价格的范围,以鸡蛋期货价格为标的,保险分三期结算,每期的投保产量可调整。利用鸡蛋期货期权(场外)的数据,提出了利用加权BS隐含波动率法预测鸡蛋期货波动率的范围,并使用蒙特卡洛模拟厘定该保险单位净保费和单位总保费范围的方法。之后,以2017年12月20日签订的保险合约为例,计算出了上述变量的值。其次,本文从投保人角度,根据其对保费的负担能力以及了解程度,设定了两种不同的投保目标,分别为追求保险绝对收益最大以及追求既定目标价格下保费支出最小化,并求解出不同目标下购买该保险的"最优投保选择"。经比较本文认为,在本例中,若湖北省典型蛋鸡养殖户对鸡蛋期货价格保险足够了解,最优的投保选择就是100%投保。但是,在其它情况下,蛋鸡养殖户需结合签订保险合约时的费率水平、目标价格以及其对保费支出的负担能力,选择合适的保险数量。本文的研究成果可为保险公司研发相关畜产品期货价格保险提供依据,并为投保人的风险管理策略提供参考。
关键词
鸡蛋期货价格保险
隐含波动率
蒙特卡洛模拟
费率
风险管理
Keywords
egg
-
futur
e-
price
-Insurance
implied
volatility
Monte
Carlo
simulation
premium
rate
risk
management
分类号
F842.6 [经济管理—保险]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
我国鸡蛋期货价格发现功能的实证研究
杨悦
陈铸新
廖宜静
《山西农业大学学报（社会科学版）》
2015
6
下载PDF
职称材料
2
鸡蛋期货价格保险设计以及农户最优投保选择——以湖北省为例
郑承利
周星宇
张怡雅
陈琨
《保险研究》
CSSCI
北大核心
2018
14
原文传递
已选择
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