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题名标的资产的对数收益非正态时的亚式期权的定价
被引量：2
- 1
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作者
李亚琼
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机构
南京师范大学数学与计算机学院
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出处
《安庆师范学院学报（自然科学版）》
2007年第4期19-23,共5页
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文摘
在标的资产的对数收益非正态的情况下,本文通过时间序列的动态结构推导出股票对数收益的Edgeworth展开,由此推导几何平均亚式期权值,并看出对数收益过程的非高斯性及相依性对期权定价的影响。
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关键词
平稳过程
累积量
edgeworth展开式
亚式期权
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Keywords
stationary process
cumulant
edgeworth expansion
Asian option
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分类号
O177.9
[理学—数学]
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题名一类U统计量函数的Edgeworth展开
被引量：1
- 2
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作者
沈鸿
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机构
中国计量学院理学院
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出处
《中国计量学院学报》
2005年第2期148-155,共8页
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文摘
利用函数的泰勒展开,考虑了一类U统计量函数的Edgeworth展开问题.分别在函数的三、四阶导数有界等条件的假设下,给出了一类U统计量函数的Edgeworth展开式.
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关键词
U统计量
edgeworth展开式
非格子分布
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Keywords
U-statistics
edgeworth expansions
nonlattice distribution
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分类号
O212
[理学—概率论与数理统计]
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题名统计量S_n分布的Edgeworth展开式
被引量：1
- 3
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作者
仲雪荣
傅珏生
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机构
苏州大学数学科学学院
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出处
《苏州大学学报（自然科学版）》
CAS
2010年第2期23-26,共4页
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文摘
在比较两个总体时,构造出统计量Sn,然后运用Edgeworth展开式理论,这样就可以得到两种形式统计量Sn分布的Edgeworth展开式.
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关键词
统计量Sn
edgeworth展开式
治愈率
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Keywords
statistic Sn
edgeworth expansion
curability
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分类号
O212
[理学—概率论与数理统计]
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