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题名基于混频数据的日度经济不确定性测度及其应用
被引量：8
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作者
郑挺国
曹伟伟
王霞
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机构
厦门大学经济学院统计系
厦门大学王亚南经济研究院
厦门大学经济学院统计学与数据科学系
中国人民大学经济学院
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出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2023年第1期33-48,共16页
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基金
国家自然科学基金面上项目“中国经济实时监测和预测的方法及应用研究”(71973110)
国家自然科学基金面上项目“非线性因子模型:估计、检验与应用”(71873151)
+3 种基金
国家自然科学基金重点项目“经济大数据的宏观计量建模:理论、方法和应用”(72033008)
中央高校基本科研业务费“宏观经济高频监测指数构建及应用研究”(20720191072)
全国统计科学研究项目重点项目“基于多源数据的宏观经济监测分析研究”(2022LZ37)
西南财经大学金融安全协同创新中心培育课题(JRXTP202202)。
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文摘
经济不确定性主要反映经济系统的不可预测程度,可以通过经济指标的实际值和预期值之间的偏差进行测度。为及时测度我国的经济不确定性,本文提出一种同比形式的日度混频动态因子模型,将金融市场的日度数据和传统的宏观低频数据信息相结合,构建我国日度经济意外指数和经济不确定性指数,用于反映我国宏观经济运行的非预期成分和不确定性程度。进一步地,本文基于日度数据分别讨论经济意外指数对人民币汇率的影响,以及经济不确定性对我国股市波动率的影响,研究结果表明经济意外指数的正向变化使人民币对美元升值,经济不确定性的增加将加剧股市波动。
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关键词
经济不确定性指数
经济意外指数
混频数据
混频动态因子模型
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Keywords
economic Uncertainty index
economic surprise index
Mixed-frequency Data
Mixed-frequency Dynamic Factor Model
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分类号
C82
[社会学—统计学]
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