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1
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次贷危机对中国股市影响的实证分析——基于中美股市的联动性分析 |
龚朴
黄荣兵
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《管理评论》
CSSCI
北大核心
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2009 |
51
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2
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量化宽松货币政策对新兴市场的溢出效应分析——基于中国和巴西的经验研究 |
刘兰芬
韩立岩
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《管理评论》
CSSCI
北大核心
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2014 |
35
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3
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欧洲碳排放权交易价格机制的实证研究 |
陈晓红
王陟昀
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《科技进步与对策》
CSSCI
北大核心
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2010 |
33
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4
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中国证券市场正反馈交易的实证研究 |
李少平
顾广彩
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《系统工程》
CSCD
北大核心
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2007 |
25
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5
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中央银行沟通对利率期限结构的影响研究 |
张强
胡荣尚
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《国际金融研究》
CSSCI
北大核心
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2014 |
26
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6
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EGARCH-GED模型在计量中国期货市场风险价值中的应用 |
刘庆富
仲伟俊
华仁海
刘晓星
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《管理工程学报》
CSSCI
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2007 |
23
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7
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信息对股票收益率波动非对称性影响的研究 |
丁娟
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《天津商学院学报》
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2003 |
13
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8
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修正Black-Sholes权证定价理论假设条件的数值方法研究 |
陈明亮
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2006 |
14
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9
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上海证券市场GARCH效应检验和模型选择 |
闫志刚
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《统计与信息论坛》
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2005 |
12
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10
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股指期货波动溢出效应的实证研究——来自双变量EC-EGARCH模型的证据 |
张宗成
王郧
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《华中科技大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
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2009 |
17
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11
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不同分布的GARCH族模型的波罗的海干散货运价指数波动率 |
翟海杰
李序颖
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《上海海事大学学报》
北大核心
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2009 |
18
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12
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基于NARX及混沌支持向量机的短期风速预测 |
李应求
安勃
李恒通
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《电力系统保护与控制》
EI
CSCD
北大核心
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2019 |
19
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13
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小麦期货收益时间序列分析 |
危慧惠
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《山西财经学院学报》
北大核心
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2004 |
10
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14
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基于ARCH族高频日汇率波动的实证分析 |
李凯
张稳瑜
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《现代管理科学》
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2005 |
12
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15
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基于MRS-EGARCH模型的沪深300指数波动预测 |
张锐
魏宇
金炜东
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2011 |
15
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16
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Monte-Carlo模拟在VaR与CVaR中的应用 |
刘彪
刘小茂
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《武汉科技学院学报》
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2006 |
5
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中国股票市场波动非对称性特征研究 |
任彪
李双成
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《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
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2004 |
9
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18
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货币政策对股票市场的非对称影响研究——基于不同市场态势的实证分析 |
胡金焱
郭峰
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《理论学刊》
CSSCI
北大核心
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2012 |
10
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基于改进型KMV模型的中国上市公司信用风险度量研究 |
赵浩
鲁亚军
胡赛
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《征信》
北大核心
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2018 |
9
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20
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上海黄金期货波动率的实证分析——基于夜盘交易推出对黄金期货价格影响机制研究 |
黄卓
李超
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《价格理论与实践》
CSSCI
北大核心
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2015 |
11
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