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投资者参与和证券投资基金风格业绩的评估 被引量：26
1
作者 赵坚毅 于泽 李颖俊 《经济研究》 CSSCI 北大核心 2005年第7期45-55,共11页
基金风格的形成是投资者参与并选择的结果。基金风格的差异体现出不同基金的设立是为了吸引特定的投资者群体。因此,评价基金业绩就必须从基金风格的供给与投资者风险管理的需求两个方面结合来进行。本文提出投资者参与和选择行为分析... 基金风格的形成是投资者参与并选择的结果。基金风格的差异体现出不同基金的设立是为了吸引特定的投资者群体。因此,评价基金业绩就必须从基金风格的供给与投资者风险管理的需求两个方面结合来进行。本文提出投资者参与和选择行为分析的视角,以投资者的风险管理需求的异质性为基础,从投资者身处的位置和衡量标准的不同所产生的异质性从而要求具有的不同目标收益率出发,通过构造连接风格分析与下侧风险指标的风险规避系数来研究基金的风格和投资者的风险管理需求,提出了一个新的基金业绩评估框架。 展开更多
关键词 投资者 证券投资基金 风格 基金业绩 管理需求 目标收益率 风险管理 行为分析 衡量标准 研究基金 风险规避 评估框架 异质性 设立 供给
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风险约束下退货合同对供应链的协调性分析 被引量：30
2
作者 姚忠 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2008年第3期96-105,共10页
在零售商在风险约束下,分析了退货策略对单周期供应链的协调性.首先运用报童库存模型建立了供应链决策模型,然后运用解析法对满足零售商下游风险约束下的零售商决策进行了优化分析.对于供应商的决策,采用数值分析方法分析了零售商下游... 在零售商在风险约束下,分析了退货策略对单周期供应链的协调性.首先运用报童库存模型建立了供应链决策模型,然后运用解析法对满足零售商下游风险约束下的零售商决策进行了优化分析.对于供应商的决策,采用数值分析方法分析了零售商下游风险对其决策的影响.研究表明,在风险约束制约下,零售商和供应商的期望利润都有所减少,退货合同的协调性较无风险约束情况下弱.最后,对未来的研究方向给出了建议. 展开更多
关键词 下游风险 退货策略 供应链协调 风险管理
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基于极值理论的原油市场价格风险VaR的研究 被引量：15
3
作者 余炜彬 范英 魏一鸣 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2007年第8期12-20,共9页
引入VaR(Value at Risk)的极值理论对世界原油现货市场的价格风险进行研究.在对WTI和Brent原油现货市场的实证研究中将极值理论的阈值模型与簇值方法相结合,对阈值u和模型参数的估计方法提出了改进,取得了较为理想的VaR估计结果.在此基... 引入VaR(Value at Risk)的极值理论对世界原油现货市场的价格风险进行研究.在对WTI和Brent原油现货市场的实证研究中将极值理论的阈值模型与簇值方法相结合,对阈值u和模型参数的估计方法提出了改进,取得了较为理想的VaR估计结果.在此基础上讨论了两市场价格风险的不同特征以及同一市场中厂商风险和采购风险的不同特征.得到了一些有意义的结论. 展开更多
关键词 风险值 极值理论 簇值 厂商风险 采购风险
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中国证券投资基金资产配置效率实证研究 被引量：8
4
作者 周新辉 李明亮 《财经研究》 CSSCI 北大核心 2007年第3期57-64,共8页
资产配置是现代证券投资决策中的首要环节,资产配置,尤其是战略性资产配置是系统性风险的最强有力免疫手段。文章简单介绍了基金资产配置的基本模型,即传统的资产配置模型和国际上最新的资产配置模型。文章通过采集我国基金业的大量实... 资产配置是现代证券投资决策中的首要环节,资产配置,尤其是战略性资产配置是系统性风险的最强有力免疫手段。文章简单介绍了基金资产配置的基本模型,即传统的资产配置模型和国际上最新的资产配置模型。文章通过采集我国基金业的大量实际数据进行实证研究分析发现:中国基金资产配置对基金收益率的贡献度总体上偏低。根据这一研究结果,文章提出了如下几点建议:一是对于以股票型基金为主要产品的基金管理公司,在投资流程的设计以及研究资源配置上需要更多地倾向于分析行业和具体的上市公司;二是由于制约中国基金资产配置效率的交叉持股问题短期内难以改观,因此为了提高资产配置效率,基金可以保持适中规模;三是需要进一步扩大基金的供给,加强中国证券投资基金业的竞争程度,促使基金管理人不断改善资产配置结构、提高基金运作效率。 展开更多
关键词 基金 资产配置效率 下偏风险 基金收益率
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一个推广的半绝对离差证券组合投资模型 被引量：7
5
作者 胡支军 彭飞 黄登仕 《系统工程》 CSCD 北大核心 2004年第3期57-61,共5页
对半绝对离差证券组合投资模型作一个推广 ,推广后的模型体现了投资者的下方风险规避 ,适用于任何类型的收益率分布 ,同时保留半绝对离差模型的线性性。证明该模型一致于 SSD准则 。
关键词 证券组合投资模型 随机占优 均值方差模型 SSD准则 半绝对离差模型
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下行风险、符号跳跃风险与行业组合资产定价 被引量：11
6
作者 龚旭 文凤华 +1 位作者 黄创霞 杨晓光 《中国管理科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第10期1-10,共10页
本文在资本资产定价模型(CAPM)的基础上,构建包含市场风险溢价、下行风险和符号跳跃风险的新资产定价模型,并使用高频交易数据计算模型中各风险因子,研究当期和跨期的行业组合定价问题。研究表明:当期的市场风险溢价、下行风险和符号跳... 本文在资本资产定价模型(CAPM)的基础上,构建包含市场风险溢价、下行风险和符号跳跃风险的新资产定价模型,并使用高频交易数据计算模型中各风险因子,研究当期和跨期的行业组合定价问题。研究表明:当期的市场风险溢价、下行风险和符号跳跃风险因子对行业组合的超额收益率有很好的解释作用,且对上证能源等周期性行业组合的解释能力强于上证消费等非周期性行业组合;而滞后一期的市场风险溢价、下行风险和符号跳跃风险因子对行业组合超额收益率的预测作用非常有限。同时,我们的研究还发现,通过AR(1)、LAR(1)、AR(3)、LAR(3)、HAR和LHAR等时间序列预测模型,运用样本外滚动窗预测技术得到市场风险溢价等因子的预测值后,构建的新跨期定价模型对行业组合有较好的定价能力。其中,HAR和LHAR对应的跨期定价模型表现最好,且它们在上证材料组合和上证公用组合中表现尤为突出。 展开更多
关键词 下行风险 符号跳跃 已实现半方差 资产定价
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Downside-Risk测度下三层供应链协调契约研究 被引量：8
7
作者 史成东 陈菊红 《中国管理科学》 CSSCI 北大核心 2010年第1期90-94,共5页
以制造商是风险中性、分销商和销售商具有下行风险特性的三层供应链系统为背景,研究了风险规避特性对供应链协调性的影响,证明了Downside-Risk测度下三层供应链不协调。依据供应链协调的基本思想和方法,将补偿政策与收益共享、产品回购... 以制造商是风险中性、分销商和销售商具有下行风险特性的三层供应链系统为背景,研究了风险规避特性对供应链协调性的影响,证明了Downside-Risk测度下三层供应链不协调。依据供应链协调的基本思想和方法,将补偿政策与收益共享、产品回购等契约相结合,建立了Downside-Risk测度下三层供应链协调模型,设计了风险共享契约,既能满足下行风险约束,又保证供应链参与方利润均有增量,实现了Downside-Risk测度下供应链的协调和风险控制,最后通过算例验证了契约的可行性和有效性。 展开更多
关键词 下行风险 三层供应链 风险控制 风险共享契约
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基于下方风险的期货套期保值 被引量：4
8
作者 安俊英 蒋祥林 张卫国 《系统工程》 CSCD 北大核心 2007年第10期46-50,共5页
在期货套期保值的优化策略中,本文以下偏矩作为风险计量工具,首先给出了计算空头和多头最优套期比的理论原则以及最优套期保值比对目标收益率以及阶数敏感度分析,接着具体给出了当套期保值资产组合收益率服从正态分布时不同阶数下的最... 在期货套期保值的优化策略中,本文以下偏矩作为风险计量工具,首先给出了计算空头和多头最优套期比的理论原则以及最优套期保值比对目标收益率以及阶数敏感度分析,接着具体给出了当套期保值资产组合收益率服从正态分布时不同阶数下的最优套期比应满足的隐式表达式,在最后的实例分析中计算出一种货币期货的最优套期保值比并且给出了不同目标收益率和不同阶数下的套期保值效果分析。 展开更多
关键词 下方风险 套期保值 下偏矩
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最优消费投资与破产保护 被引量：9
9
作者 杨金强 杨招军 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2013年第4期853-860,共8页
考虑一个面临经营性风险(非系统风险)的企业家,在给定的债务及企业所得税率下,如何通过消费平滑、实业投资、破产保护以及金融投资,实现消费效用最大化的公司金融问题.得到了非风险中性下企业资本价值的半闭式解及相应的最优经营策略和... 考虑一个面临经营性风险(非系统风险)的企业家,在给定的债务及企业所得税率下,如何通过消费平滑、实业投资、破产保护以及金融投资,实现消费效用最大化的公司金融问题.得到了非风险中性下企业资本价值的半闭式解及相应的最优经营策略和最优破产阈值.对应经典的资本资产定价(CAPM)理论,得出企业家的期望收益率、贝塔系数、系统风险溢价和非系统风险溢价(idiosyncratic risk premium).不同于传统观点,非系统风险溢价严格大于零.这些结论和数值计算表明,企业家的风险态度对企业资本价值、最优资本结构、实业投资策略、破产水平、非系统风险溢价、期望收益率等具有显著的影响. 展开更多
关键词 风险厌恶 下行风险 破产保护 实业投资
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经济下行压力加大，亮点与挑战并存——2019年三季度宏观经济形势分析报告 被引量：8
10
作者 中国财政科学研究院宏观形势分析组 刘尚希 +7 位作者 石英华 王志刚 王宏利 张鹏 武靖州 李靖 苏京春 刘天琦 《财政科学》 2019年第11期53-117,共65页
从今年前三季度宏观经济指标看,经济已进入下行通道。当前经济形势不景气,主要是结构性的和体制机制性的。从供给端和需求端看,供给与需求形成负反馈,将导致经济螺旋式加速下行。当前,应高度警惕我国经济螺旋式下行的风险,宏观政策重在... 从今年前三季度宏观经济指标看,经济已进入下行通道。当前经济形势不景气,主要是结构性的和体制机制性的。从供给端和需求端看,供给与需求形成负反馈,将导致经济螺旋式加速下行。当前,应高度警惕我国经济螺旋式下行的风险,宏观政策重在稳定预期,改革举措重在增强信心。报告结合今年前三季度数据分析了我国GDP增速、制造业、新经济、进出口、房地产、基建投资、价格、能源、财政、金融等形势,提出值得关注的问题及政策建议。 展开更多
关键词 下行风险 财政政策 政策协调
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开放式基金风险收益评价指标的比较与改进 被引量：2
11
作者 马红军 《中国流通经济》 CSSCI 2002年第4期58-60,共3页
开放式基金常用的风险收益评价指标有夏普指数、特雷诺指数和詹森指数,本文比较分析了上述三个指数的适用限制,指出我国开放式基金业绩评价,宜采用“下跌风险”作为度量风险的评价指标来调整基金的投资收益,比上述三个指数更易于作出符... 开放式基金常用的风险收益评价指标有夏普指数、特雷诺指数和詹森指数,本文比较分析了上述三个指数的适用限制,指出我国开放式基金业绩评价,宜采用“下跌风险”作为度量风险的评价指标来调整基金的投资收益,比上述三个指数更易于作出符合我国资本市场实际的行为金融理论解释。 展开更多
关键词 开放式基金 夏普指数 特雷诺指数 詹森指数 投资风险 投资收益率
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下行风险、失望厌恶与资产定价
12
作者 许海川 卢静娴 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2024年第5期1485-1500,共16页
运用包含市场因子、波动因子和下行风险相关因子的广义失望厌恶模型,研究下行风险及其风险溢价,并实证检验该模型对中国市场资产横截面定价的适用性.分别基于公司特征组合和股债组合作为测试资产,发现波动因子、下行状态因子和波动下行... 运用包含市场因子、波动因子和下行风险相关因子的广义失望厌恶模型,研究下行风险及其风险溢价,并实证检验该模型对中国市场资产横截面定价的适用性.分别基于公司特征组合和股债组合作为测试资产,发现波动因子、下行状态因子和波动下行因子可产生显著的风险溢价,广义失望厌恶模型具有一定的普适性.波动因子、下行状态因子和波动下行因子的风险溢价均为负,表明投资者更青睐收益率与相关因子的协方差为正的资产,从而愿意为此支付溢价.采用不同的失望阈值、波动率度量方式,以及不同的测试资产组合,广义失望厌恶模型均产生稳健的结果,引入下行风险能有效地提升模型对资产收益率的解释能力.此外,更低的定价误差对应的失望阈值和市场波动率权重都偏小,说明中国市场投资者的失望阈值较低,且更在意市场收益率的下降而非市场波动率的上升. 展开更多
关键词 风险溢价 广义失望厌恶 下行风险 资产定价
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中国A股市场下行风险研究--基于广义失望厌恶行为视角
13
作者 刘澜飚 郭亮 《中国管理科学》 CSCD 北大核心 2024年第5期61-72,共12页
本文基于投资者广义失望厌恶行为研究了中国股市中下行风险情况,全面考察投资者行为与风险收益之间的联系。通过实证研究发现:首先,广义失望厌恶和股市下行因子能够解释资产预期收益率,中国股市投资者存在典型的广义失望厌恶行为,而波... 本文基于投资者广义失望厌恶行为研究了中国股市中下行风险情况,全面考察投资者行为与风险收益之间的联系。通过实证研究发现:首先,广义失望厌恶和股市下行因子能够解释资产预期收益率,中国股市投资者存在典型的广义失望厌恶行为,而波动项在中国股市中解释收益率的效果较差。其次,进一步的分段检验发现,股市下行因子的超额收益背后的原因是风险承担;下行风险的超额收益在股市不同时期具有不同特征,表明投资者在股市发生极端负收益时较其他下行时期风险偏好程度更大,而在股市上行期间则转变为风险厌恶。最后,机构投资者的广义失望厌恶程度更高,其在股市上行时期要求更高的下行风险溢价,在股市下行时期变得风险追逐;而散户占比最高的资产中,各时期下行风险溢价均为负,投资者各时期均表现出一定程度的风险偏好。 展开更多
关键词 广义失望厌恶 下行风险 机构投资者
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最大化生存概率的投资策略 被引量：6
14
作者 罗琰 杨招军 杨金强 《中国管理科学》 CSSCI 北大核心 2009年第4期46-52,共7页
本文研究最大化生存概率准则下的最优投资问题。假设投资者面临着不可对冲的随机风险,市场是不完备的,任何投资策略都不能完全消除财富总量的下行风险。本文主要结果是:假设无风险资产利率大于零,分别研究了无借贷约束和有借贷约束条件... 本文研究最大化生存概率准则下的最优投资问题。假设投资者面临着不可对冲的随机风险,市场是不完备的,任何投资策略都不能完全消除财富总量的下行风险。本文主要结果是:假设无风险资产利率大于零,分别研究了无借贷约束和有借贷约束条件下基于最大化生存概率准则的最优投资问题,运用随机控制理论,通过求解HJB方程,获得了最优投资策略及相应最大生存概率的闭式解,给出了数值算例,通过比较静态分析揭示了生存概率和投资策略与各参数之间的数量关系。结果表明,风险资产最优投资比例随财富总量的增加而减少,企业的生存概率随财富总量的增加而增加,随法定水平的增加而减少。 展开更多
关键词 生存概率 随机控制 借贷约束 下行风险
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我国股指期货市场非对称性波动与下行风险研究 被引量：5
15
作者 邵振文 侯丹 《经济纵横》 CSSCI 北大核心 2018年第3期108-113,共6页
我国正处于经济转型升级的重要时期,资本市场改革的不断深化导致金融产品的风险增大,波动行为也具有一定特殊性。因此,加深对我国股指期货波动特征及风险的认识、加快完善股指期货市场体系尤为重要。运用成分GARCH模型对我国沪深300股... 我国正处于经济转型升级的重要时期,资本市场改革的不断深化导致金融产品的风险增大,波动行为也具有一定特殊性。因此,加深对我国股指期货波动特征及风险的认识、加快完善股指期货市场体系尤为重要。运用成分GARCH模型对我国沪深300股指期货市场收益率波动的非对称性进行检验,并通过下行风险资本资产定价模型对下行风险进行测量。结果表明:沪深300股指期货收益率波动存在非对称性,即负面冲击会增加收益率波动,而正面冲击会降低收益率波动;沪深300股指期货的下行风险可解释部分收益率的变化,投资者会因为承担下行风险而获得额外的风险补偿;沪深300股指期货协偏度为负说明其收益率与市场波动率负相关,从而投资者会要求更高的预期收益率。因此,由于投资者对风险的厌恶,沪深300股指期货的收益率非对称性波动、高下行风险和负协偏度使其应具有更高的预期收益率。 展开更多
关键词 股指期货 沪深300 非对称波动 下行风险
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计及经济增长与电力供应交互影响的偏远社区独立微网多阶段电源规划方法 被引量：5
16
作者 张哲原 魏繁荣 +6 位作者 随权 徐宁 林湘宁 李正天 徐敬友 颜炯 陈哲 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2018年第21期6264-6275,共12页
诸多电力基础设施建设援助项目表明,偏远社区的经济增长与电力消费存在着一定程度的互相促进关系,这意味着随着微网建设所促进经济增长的发生,初始阶段所建设的微网将很快难以满足不断增长的电力消费需求。因此,在依靠外界援助进行微网... 诸多电力基础设施建设援助项目表明,偏远社区的经济增长与电力消费存在着一定程度的互相促进关系,这意味着随着微网建设所促进经济增长的发生,初始阶段所建设的微网将很快难以满足不断增长的电力消费需求。因此,在依靠外界援助进行微网建设时,以多阶段规划的方式进行合理的资金配置,并考虑经济增长与电力供应的协同发展关系,将是一个很好的选择。该文在偏远社区的独立微网多阶段电源规划中,在各个发展阶段,考虑电力供应与经济发展之间的交互关系,以量化的方式表征偏远社区电力供应与经济发展的交互影响因素,并采用下行风险指标,分析模型中不确定性因素对于偏远社区经济发展影响中的不利方面,从而建立包含偏远社区经济增长最大、微网运行维护（O＆M）费用最小和经济增长下行风险最小3个目标的偏远社区微网多阶段多目标电源规划模型,并采用快速群搜索算法进行求解。理论和仿真结果验证了该电源规划方法的合理性和有效性。 展开更多
关键词 偏远独立微网 多阶段电源规划 经济发展 交互影响 下行风险
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中国公司债超额收益的影响因素研究——基于多因子模型的实证分析 被引量：3
17
作者 李勇 张铭志 张钰 《经济学（季刊）》 CSSCI 北大核心 2022年第3期867-888,共22页
近年来,在金融监管日趋严格及刚性兑付打破的背景下,债券市场的有效性迅速提高,基于多因子模型在市场波动中挖掘有效因子的方法更具优势。因此,研究债券超额收益的定价因子,对提升债券投资收益、控制风险有重要意义。本文研究了中国公... 近年来,在金融监管日趋严格及刚性兑付打破的背景下,债券市场的有效性迅速提高,基于多因子模型在市场波动中挖掘有效因子的方法更具优势。因此,研究债券超额收益的定价因子,对提升债券投资收益、控制风险有重要意义。本文研究了中国公司债超额收益的因子贡献问题。实证结果显示流动性风险因子等对公司债超额收益率有正的贡献,信用风险因子的正贡献较弱,下行风险因子在部分分组中有负贡献。研究表明中国债券市场刚性兑付的预期仍在,且存在机构投资者行为一致的现象。 展开更多
关键词 因子模型 流动性风险 下行风险
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债券隐含违约率与股价下行风险——来自中国资本市场的证据 被引量：3
18
作者 杨李华 朱红兵 许长新 《管理评论》 CSSCI 北大核心 2022年第10期52-66,共15页
在股债并行的融资结构下,上市公司的债务兑付直接影响股价表现。本文以2002年1月至2018年12月期间发行信用债的A股上市公司为样本,系统研究了债券隐含违约率与股价下行风险间的关系。结果表明:债券隐含违约率对股价下行风险有显著的正... 在股债并行的融资结构下,上市公司的债务兑付直接影响股价表现。本文以2002年1月至2018年12月期间发行信用债的A股上市公司为样本,系统研究了债券隐含违约率与股价下行风险间的关系。结果表明:债券隐含违约率对股价下行风险有显著的正向影响,隐含违约率越高股价下行风险越大。并且,宏观经济环境会强化隐含违约率对股价下行风险的影响,股债市场动态关联越强、经济政策不确定性越高,隐含违约率对股价下行风险的影响越大。在渠道机制检验上,本文发现隐含违约率对股价下行风险的作用主要通过影响外部投资者情绪实现,投资者情绪的平均作用比例达到了25.84%。本文揭示了信用债市场的违约风险会影响发行主体的股价表现,对多层次资本市场建设中的风险防范具有警示作用,也为股权市场投资者提供了一个有效预测股价下行风险的显性信号。 展开更多
关键词 隐含违约率 股价下行风险 投资者情绪 风险防范
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基于方差与半方差的风险刻画方法比较 被引量：2
19
作者 王性玉 薛桂筠 《河南大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2009年第4期339-342,共4页
首先在标准差和下行标准差的基础上计算了贝塔和下行贝塔值,然后在Estrada的框架下,利用我国近5年封闭式基金数据进行实证分析并比较了两种风险刻画方法的优劣.分别利用相关系数和一元回归来比较四个风险指标对平均收益解释力的大小.由... 首先在标准差和下行标准差的基础上计算了贝塔和下行贝塔值,然后在Estrada的框架下,利用我国近5年封闭式基金数据进行实证分析并比较了两种风险刻画方法的优劣.分别利用相关系数和一元回归来比较四个风险指标对平均收益解释力的大小.由于数据相对集中,又利用了Spearman秩相关系数进行了验证,结果表明:在我国这样一个缺少对冲工具的新兴金融市场上,应用半方差来刻画风险要优于方差. 展开更多
关键词 下行风险 半方差 下行贝塔
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针对居民随机需求的冷热电联供与传统供能模式优化研究 被引量：4
20
作者 尤菲 俱鑫 +2 位作者 刘尚科 杨凯 吴天浩 《智慧电力》 北大核心 2019年第11期73-78,85,共7页
冷热电联供系统是提高能源利用效率的有效途径之一。针对居民区冷热电随机需求不确定性,提出了基于区间2阶段随机优化模型与下方风险规避相结合的混合优化模型,用于处理多种不确定能源需求的居民区能量管理优化。该方法能够有效地反应... 冷热电联供系统是提高能源利用效率的有效途径之一。针对居民区冷热电随机需求不确定性,提出了基于区间2阶段随机优化模型与下方风险规避相结合的混合优化模型,用于处理多种不确定能源需求的居民区能量管理优化。该方法能够有效地反应能源需求与能源价格不确定性对决策的影响,体现决策者风险偏好,提供权衡系统成本与风险的最优决策。通过算例分析验证了所提出混合优化方法的可行性与有效性,并将居民区独立供给的传统供能模式与冷热电联供模式进行对比,对比结果表明冷热电联供系统能够有效地降低系统成本,提高资源利用效率。 展开更多
关键词 冷热电联供 不确定性 区间2阶段模型 下方风险
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