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完全离散经典风险模型中的渐近解和Lundberg型不等式 被引量：12
1
作者 成世学 朱仁栋 《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2001年第3期348-358,共11页
研究完全离散经典风险模型 .在调节系数存在的前提下 ,借助离散更新方程的一个极限定理 ,对于充分大的初始盈余导出了最终破产概率、破产前一刻的盈余和破产时赤字的概率规律的渐近解 .此外 ,还对任意的初始盈余值 ,利用鞅论技巧导出了... 研究完全离散经典风险模型 .在调节系数存在的前提下 ,借助离散更新方程的一个极限定理 ,对于充分大的初始盈余导出了最终破产概率、破产前一刻的盈余和破产时赤字的概率规律的渐近解 .此外 ,还对任意的初始盈余值 ,利用鞅论技巧导出了最终破产概率的一个 Lundberg型上界 . 展开更多
关键词 离散鞅论 完全离散经典风险模型 Lundberg型不等式 调节系数 渐近解 保险公司 经营安全性
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