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矩约束条件下测量误差数据的贝叶斯推断 被引量:1
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作者 王晓娣 沈俊山 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2021年第1期20-23,共4页
在贝叶斯统计中,如果没有足够的模型信息构造似然函数,可以利用广义矩估计方法构造拟似然用于相关问题的推断。然而,这一方法在实际应用中经常由于数据含有测量误差而不能直接使用。文章研究矩约束条件下测量误差数据的贝叶斯推断问题,... 在贝叶斯统计中,如果没有足够的模型信息构造似然函数,可以利用广义矩估计方法构造拟似然用于相关问题的推断。然而,这一方法在实际应用中经常由于数据含有测量误差而不能直接使用。文章研究矩约束条件下测量误差数据的贝叶斯推断问题,通过结合矩约束拟似然方法和非参数贝叶斯方法,解决了矩约束条件下包含测量误差数据的统计推断问题。最后将该方法应用到含有测量误差的回归模型中,证明了该方法的可行性。 展开更多
关键词 广义矩估计 dirichlet先验 缺失数据 测量误差
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二维列联表对角和的Bayes分析
2
作者 唐玲 白鹏 《云南民族大学学报(自然科学版)》 CAS 2012年第3期185-187,201,共4页
研究了2×2列联表中对角和Bayes统计推断问题.在Dirichlet先验分布假设下,推导出对角和的后验分布,并对列联表对角和做了Bayes假设检验,并通过实例分析说明了方法的有效性.
关键词 2×2列联表 对角和 dirichlet先验 Bayes假设检验
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含不可忽略缺失数据非线性再生散度模型参数的Bayes估计 被引量:1
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作者 和燕 彭燕梅 唐年胜 《生物数学学报》 CSCD 2012年第2期357-364,共8页
给出协变量带有不可忽略缺失数据的非线性再生散度模型的Bayes方法,缺失数据机制由Logistic回归模型来确定.Gibbs抽样技术和Metropolis-Hastings算法(简称MH算法)用来得到模型参数、缺失数据机制中回归系数的联合Bayes估计,并用实例加... 给出协变量带有不可忽略缺失数据的非线性再生散度模型的Bayes方法,缺失数据机制由Logistic回归模型来确定.Gibbs抽样技术和Metropolis-Hastings算法(简称MH算法)用来得到模型参数、缺失数据机制中回归系数的联合Bayes估计,并用实例加以说明. 展开更多
关键词 不可忽略缺失数据机制 非线性再生散度模型 dirichlet先验分布 BAYES方法 MCMC 协变量
原文传递
基于贝叶斯分层模型的可违约债券利率期限结构 被引量:1
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作者 吴建华 张颖 王新军 《证券市场导报》 CSSCI 北大核心 2017年第10期45-52,共8页
本文构建可违约债券利率期限结构的贝叶斯分层模型,通过采用Dirichlet多层先验分布和联合估计思路,获得了不同信用级别下的收益曲线。利用交易所市场的企业债券交易数据对模型的有效性进行了实证检验。检验结果表明,基于Svensson函数的... 本文构建可违约债券利率期限结构的贝叶斯分层模型,通过采用Dirichlet多层先验分布和联合估计思路,获得了不同信用级别下的收益曲线。利用交易所市场的企业债券交易数据对模型的有效性进行了实证检验。检验结果表明,基于Svensson函数的贝叶斯分层模型可以有效的克服小样本问题和异常值的影响,提高了模型拟合精度和样本预测绩效,而且能避免单曲线模型导出的收益率曲线交错的问题,说明贝叶斯分层模型可以有效的拟合交易所企业债券收益率曲线。模型丰富了中国企业债券收益曲线估计方法,对于企业债券的合理定价具有较强的参考价值。 展开更多
关键词 可违约债券 收益率曲线 Svensson函数 dirichlet先验分布 分层模型
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成败型系统可靠性增长的Bayes评估 被引量:1
5
作者 袁昆 李晓钢 《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第9期1312-1316,共5页
针对成败型系统在研制阶段的动态增长的可靠性评估问题,依据前期可靠性增长试验中多阶段的试验信息和专家经验,提出了基于新Dirichlet先验分布的可靠性增长的Bayes评估方法.该方法根据已有的不同阶段试验信息,利用离散AMSAA(Army Materi... 针对成败型系统在研制阶段的动态增长的可靠性评估问题,依据前期可靠性增长试验中多阶段的试验信息和专家经验,提出了基于新Dirichlet先验分布的可靠性增长的Bayes评估方法.该方法根据已有的不同阶段试验信息,利用离散AMSAA(Army Material System Analysis Activity)可靠性增长模型描述可靠性增长试验中不同阶段可靠性的增长趋势,并对各个阶段的可靠性进行评估;针对下一阶段建立基于新Dirichlet分布的可靠性先验分布,并根据下一阶段可靠度的估计值采用最大熵模型给出先验分布参数估计;在获得现场试验数据的条件下,给出下一阶段的可靠度后验估计,并讨论不同区间范围对后验可靠性的影响.最后通过实例分析,表明相较于直接利用离散AMSAA模型和Beta先验分布,该方法在合适的专家经验的指导下能够给出更为准确的可靠性评估. 展开更多
关键词 可靠性增长 BAYES估计 dirichlet先验分布 离散AMSAA模型 最大熵模型
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基于MCMC抽样的金融贝叶斯半参数GARCH模型研究 被引量:5
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作者 杨爱军 刘晓星 林金官 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2015年第3期452-462,共11页
GARCH模型是研究金融资产收益的重要模型,然而现有参数GARCH模型依然不能有效刻画金融资产收益偏态厚尾特性且存在模型设定风险。本文在非参数分布和GARCH模型基础上,建立半参数GARCH模型以提高模型的有效性;同时在贝叶斯框架内发展有效... GARCH模型是研究金融资产收益的重要模型,然而现有参数GARCH模型依然不能有效刻画金融资产收益偏态厚尾特性且存在模型设定风险。本文在非参数分布和GARCH模型基础上,建立半参数GARCH模型以提高模型的有效性;同时在贝叶斯框架内发展有效MCMC抽样解决模型的参数估计难问题,并利用DIC4研究模型比较问题;最后通过模拟研究和实证研究考察MCMC抽样的有效性,检验半参数GARCH模型在刻画金融资产收益特性和风险价值预测方面的实际效果。 展开更多
关键词 GARCH模型 非参数分布 MCMC抽样 dirichlet过程先验
原文传递
评价多水平因子分析模型的异质性:半参数贝叶斯方法 被引量:2
7
作者 夏业茂 勾建伟 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2015年第4期751-768,共18页
数据的异质性因相关的解释变量被排除在既定模型.然而,目前经典统计方法难以处理的异质参数的依赖关系或"结".为了解决非均质参数之间的依赖关系,本文基于多水平因子分析模型提出一个半参数贝叶斯分析程序.对于模型的截距和/... 数据的异质性因相关的解释变量被排除在既定模型.然而,目前经典统计方法难以处理的异质参数的依赖关系或"结".为了解决非均质参数之间的依赖关系,本文基于多水平因子分析模型提出一个半参数贝叶斯分析程序.对于模型的截距和/或协方差结构参数的分布赋予折断的Dirichlet过程先验.在贝叶斯马尔可夫链蒙特卡罗框架内,分块Gibbs抽样器被用来执行后验分析.统计推断的基础上进行这些观察的经验分布.仿真研究表明,忽略了非均质参数之间的联系会导致不变参数估计产生严重的偏差. 展开更多
关键词 多水平因子分析模型 MCMC算法 分块Gibbs抽样器 折断dirichlet过程先验
原文传递
改进的Online EM背景减除算法 被引量:1
8
作者 王炜 钱徽 +1 位作者 陈鹏 金卓军 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2011年第4期201-202,共2页
为有效提取复杂场景中的运动前景,提出基于贝叶斯理论的Dirichlet共轭先验,结合在线最大似然估计(Online EM)改进基于高斯混合模型参数的背景减除算法。改进算法避免了陷入局部最值,在线自适应地调整高斯个数,并生成运动全景图,实验结... 为有效提取复杂场景中的运动前景,提出基于贝叶斯理论的Dirichlet共轭先验,结合在线最大似然估计(Online EM)改进基于高斯混合模型参数的背景减除算法。改进算法避免了陷入局部最值,在线自适应地调整高斯个数,并生成运动全景图,实验结果表明,该算法能有效提高前景检测率。 展开更多
关键词 背景减除 dirichlet共轭先验 在线最大似然估计 贝叶斯理论 高斯混合模型 全景图
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可数样本空间上先验构造的一般方法
9
作者 吕春兰 陈延礼 《西南民族大学学报(自然科学版)》 CAS 2008年第2期257-259,共3页
给出了可数样本空间上先验构造的两种一般方法,并证明Dirichlet先验构造是它们的特殊情形.
关键词 dirichlet过程先验 stick-breaking 非参数Bayesian
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