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题名基于差异系数σ/μ的最优投资组合方法
被引量：30
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作者
郑锦亚
迟国泰
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机构
大连理工大学应用数学系
大连理工大学管理学院
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出处
《中国管理科学》
CSSCI
2001年第1期1-5,共5页
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基金
国家自然科学基金资助项目!(79770011)
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文摘
本文以Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ均值-方差模型为基础，提出了差异系数 σ／μ极小化以及在此条件下的组合收益率极大化的均衡理论，利用Ｌａｇｒａ ｎｇｅ参数法，得到了一种使单位收益风险最小的投资组合决策方法，并给出 了实例分析。
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关键词
差异系数σ/μ
均衡理论
LAGRANGE参数法
投资组合
组合收益率
MARKOWITZ均值-方差模型
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Keywords
difference coefficient σ／μ
balanced thoery
Lagrange multiplier method
portfolio
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分类号
F830.59
[经济管理—金融学]
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题名基于差异系数σ/μ的人寿保险公司最优投资组合方法
被引量：10
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作者
安实
张炀
陈剑平
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机构
哈尔滨工业大学管理学院
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出处
《管理工程学报》
CSSCI
2003年第3期99-101,共3页
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文摘
通过对我国人寿保险公司的投资现状和Markowitz模型在人寿保险公司投资研究中的适用性分析 ,并根据人寿保险公司的特点 ,优化了Markowitz模型的边界条件 ,并通过最大化组合的期望收益率和最小化差异系数σ/ μ ,对Markowitz模型进行改进 ,建立了人寿保险公司最优投资组合模型 ,并利用Lagrange参数法给出了人寿保险公司运用该模型进行最优投资组合决策的方法。
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关键词
差异系数σ/μ
投资组合
人寿保险公司
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Keywords
difference coefficient σ/μ
Portfolio
Life Insurer
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分类号
F840.62
[经济管理—保险]
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题名基于差异系数σ/μ的期货套期保值优化策略
被引量：4
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作者
李国荣
吴大为
余方平
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机构
大连理工大学应用数学系
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出处
《系统工程》
CSCD
北大核心
2005年第8期78-81,共4页
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文摘
采用差异系数σ/μ来衡量套期保值资产组合风险和收益,在交易成本的约束下,建立基于变异系数最小化的期货套期保值优化决策模型。并从理论上推导和分析了最优套期保值比率,解决了现有模型的一味追求风险最小化而忽略套期保值者期望收益率和交易成本的不足,为套期保值提供了一种优化策略。
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关键词
期货合约
套期保值
最优套期保值比率
差异系数(σ/μ)
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Keywords
Futures Contract
Hedging
Optimal Hedge Ratio
difference coefficient（σ/μ）
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分类号
F830
[经济管理—金融学]
F224
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