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中国股票市场波动持久性特征的DFA分析 被引量：23
1
作者 魏宇 黄登仕 《中国管理科学》 CSSCI 2004年第4期12-19,共8页
通过对沪、深股市大盘指数以及各具代表性的两只个股高频价格波动的R/S和DFA对比研究,得出了有别于传统分析方法的我国股市波动持久性定量特征,并通过高价DFA分析以及在连续时间标度上的收益率峰度指标的计算,发现了我国股市波动持久性... 通过对沪、深股市大盘指数以及各具代表性的两只个股高频价格波动的R/S和DFA对比研究,得出了有别于传统分析方法的我国股市波动持久性定量特征,并通过高价DFA分析以及在连续时间标度上的收益率峰度指标的计算,发现了我国股市波动持久性存在的特征时间标度,为研究我国证券市场的非线性和复杂性提供了新的研究视角和实证结论。 展开更多
关键词 股票市场 dfa分析 R/S分析 持久性 特征时间标度 复杂性
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基于优化SVM模型和DFA分析的基坑变形预测研究 被引量：5
2
作者 刘斌 《勘察科学技术》 2019年第5期54-58,64,共6页
为实现基坑变形预测的综合研究,该文先以支持向量机为基础,提出利用粒子群算法和混沌理论优化模型参数,构建了混沌优化PSO-SVM模型,结合DFA分析判断基坑变形的发展趋势,实现基坑变形的高精度预测。最后结合工程实例,验证了该模型与方法... 为实现基坑变形预测的综合研究,该文先以支持向量机为基础,提出利用粒子群算法和混沌理论优化模型参数,构建了混沌优化PSO-SVM模型,结合DFA分析判断基坑变形的发展趋势,实现基坑变形的高精度预测。最后结合工程实例,验证了该模型与方法的有效性。研究结果对类似工程有较高的参考价值。 展开更多
关键词 基坑 支持向量机 变形预测 dfa分析 变形趋势判断
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尼尔基水库径流演变规律的DFA分析 被引量：1
3
作者 刘涛 于爽 《东北水利水电》 2017年第10期46-48,共3页
尼尔基水库作为多年调节水库,为了妥善处理实际调度运行过程中,防洪调度和兴利调度之间的矛盾,充分发挥水库的社会效益和经济效益,需要对水库径流的演变规律进行分析。本文运用DFA分析方法,计算出径流序列的Hurst指数值,通过对比分析,... 尼尔基水库作为多年调节水库,为了妥善处理实际调度运行过程中,防洪调度和兴利调度之间的矛盾,充分发挥水库的社会效益和经济效益,需要对水库径流的演变规律进行分析。本文运用DFA分析方法,计算出径流序列的Hurst指数值,通过对比分析,有效判别出径流长期的演变趋势,为水库长期合理调度提供了理论参考,对水库调度具有十分重要的指导意义。 展开更多
关键词 径流演变规律 dfa分析 HURST指数 长期水库调度 尼尔基水库
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上海市近8年PM_(10)污染指数变化的DFA分析
4
作者 刘道格 岳士刚 程慧祥 《安徽农业科学》 CAS 北大核心 2011年第35期21965-21967,22041,共4页
运用消除趋势波动分析法(DFA),分析了上海市近8年PM10污染指数序列数据,并进行了时间序列的长程相关性分析,有效消除了数据中的噪声和非平稳信息影响,得到了定量描述PM10污染指数的长期演变行为的参数,即标度指数α。根据标度指数α的... 运用消除趋势波动分析法(DFA),分析了上海市近8年PM10污染指数序列数据,并进行了时间序列的长程相关性分析,有效消除了数据中的噪声和非平稳信息影响,得到了定量描述PM10污染指数的长期演变行为的参数,即标度指数α。根据标度指数α的变化特性,探讨了PM10污染指数的长程幂律相关及其存在的时间尺度等问题。结果表明,该方法是可行的,从2003年7月1日开始,上海市的PM10污染指数变化的总体趋势是降低的,说明近8年来,上海市PM10污染情况得到了改善。该研究结果对于认识上海市城市大气环境质量变化过程和科学制定环保决策具有重要意义。 展开更多
关键词 dfa分析 PM10污染指数 时间序列 上海市
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汾河上游径流时序长程相关性分析
5
作者 钟媛媛 《华北自然资源》 2020年第2期103-105,共3页
文章根据汾河上游的汾河水库站、寨上站和兰村站近56年的672个月的月径流资料,采用DFA分析的方法进行了长程相关性分析,具体运算通过MATLAB编程来实现。分析结果显示汾河上游3个测站的径流时序具有正长程相关性,且由上至下相关特性有加... 文章根据汾河上游的汾河水库站、寨上站和兰村站近56年的672个月的月径流资料,采用DFA分析的方法进行了长程相关性分析,具体运算通过MATLAB编程来实现。分析结果显示汾河上游3个测站的径流时序具有正长程相关性,且由上至下相关特性有加强的趋势。 展开更多
关键词 长程相关性 dfa分析 汾河水库站 寨上站 兰村站
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沪深300指数多重分形分析 被引量：3
6
作者 马锋 李立恒 +1 位作者 黄越 何涛 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第17期154-157,共4页
通过利用R/S分析和MF-DFA分析方法,研究沪深300指数的多重分形特征,结果发现沪深300指数存在较为明显的长程相关分形特征,即系统存在状态的持续性。通过MF-DFA分析,发现沪深300指数存在多标度特性,结合多重分形谱发现用单一的分形模型... 通过利用R/S分析和MF-DFA分析方法,研究沪深300指数的多重分形特征,结果发现沪深300指数存在较为明显的长程相关分形特征,即系统存在状态的持续性。通过MF-DFA分析,发现沪深300指数存在多标度特性,结合多重分形谱发现用单一的分形模型去研究沪深300指数的分析特征是不合适的。 展开更多
关键词 R/S分析 MF-dfa分析 广义HURST指数
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基于滑动窗DFA分析法的碳市场有效性研究 被引量：2
7
作者 刘静 王晨曦 《绿色科技》 2014年第10期271-274,共4页
对欧盟碳市场两个主要交易品种EUA和CER进行了高阶DFA分析,结果发现:不同阶数的DFA分析得到的标度指数不同,CER的标度指数的差异程度较大,认为CER的价格波动性更加剧烈。另外,传统DFA和滑动窗DFA得到的实证结果相同,EUA和CER研究的第一... 对欧盟碳市场两个主要交易品种EUA和CER进行了高阶DFA分析,结果发现:不同阶数的DFA分析得到的标度指数不同,CER的标度指数的差异程度较大,认为CER的价格波动性更加剧烈。另外,传统DFA和滑动窗DFA得到的实证结果相同,EUA和CER研究的第一阶段的标度指数均大于0.5,具有长程相关性;第二阶段的值均小于0.5,具有状态反持续性。总体来看,EUA和CER的收益率序列具有分形市场中的状态持续性,也就是说,欧盟碳市场不是有效市场,而是有偏的随机游走。 展开更多
关键词 分形市场 dfa分析法 长程相关性 状态持续性
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试用DFA分析合水水库年降雨量和入库年径流的趋势特征 被引量：2
8
作者 汪丽娜 李粤安 陈晓宏 《广东水利水电》 2008年第1期16-18,25,共4页
根据合水水库1958—2003年的实测年降雨资料和月径流序列资料,分析得到合水水库降雨量和径流量的年际变化较大,但较北方地区的年际变化不均匀程度要低。采用DFA分析方法得出,尽管合水水库降雨量和径流量在已知资料序列内的变化情况为波... 根据合水水库1958—2003年的实测年降雨资料和月径流序列资料,分析得到合水水库降雨量和径流量的年际变化较大,但较北方地区的年际变化不均匀程度要低。采用DFA分析方法得出,尽管合水水库降雨量和径流量在已知资料序列内的变化情况为波动式增加,但是未来若干年内合水水库的降雨量和入库径流量呈减少的趋势,该研究结果可为未来若干年合水水库的防洪与兴利调度提供理论参考。 展开更多
关键词 降雨量 径流量 dfa分析法 合水水库
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