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基于DAG方法的物价波动国际间传导研究 被引量：5
1
作者 吴文锋 靳莹 《中国管理科学》 CSSCI 2008年第S1期481-485,共5页
有向无环图DAG分析法能克服误差修正ECM模型存在的参数经济意义不明显或者过度识别问题。采用DAG方法研究了中国、美国、欧盟、日本和香港这五个全球重要经济体物价波动的传导关系。结果发现,美国和欧盟之间存在双向的物价波动传导,中... 有向无环图DAG分析法能克服误差修正ECM模型存在的参数经济意义不明显或者过度识别问题。采用DAG方法研究了中国、美国、欧盟、日本和香港这五个全球重要经济体物价波动的传导关系。结果发现,美国和欧盟之间存在双向的物价波动传导,中国受到美国和日本物价波动的传导。另外,除了引导香港之外,中国并不影响其他3个经济体。因此,"中国通缩出口"或"中国通胀出口"论并不成立。 展开更多
关键词 dag方法 物价波动 国际传导
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中国货币政策对股票市场影响的再考察 被引量：3
2
作者 殷波 《金融发展研究》 2009年第3期35-40,共6页
本文运用DAG方法、VAR模型和马尔科夫转换模型考察了货币政策对股市价格水平的影响,结果表明中短期内货币政策对股票市场价格水平存在影响显著,并表现出较强的非对称效应。股市低迷期的紧缩性货币政策会进一步降低股市收益率,减小股市... 本文运用DAG方法、VAR模型和马尔科夫转换模型考察了货币政策对股市价格水平的影响,结果表明中短期内货币政策对股票市场价格水平存在影响显著,并表现出较强的非对称效应。股市低迷期的紧缩性货币政策会进一步降低股市收益率,减小股市从熊市转入牛市的概率;相反,股市繁荣期的紧缩性货币政策将增加股市从牛市转入熊市的概率。 展开更多
关键词 货币政策 股市 dag方法 VAR模型 马尔科夫转换模型
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进口冲击与中国婴幼儿奶粉产业链价格传递——兼论以价格竞争赢得市场的可能 被引量：4
3
作者 道日娜 张进 《中国农村经济》 CSSCI 北大核心 2021年第4期100-122,共23页
本文基于2012年1月-2018年12月之间的月度数据,结合有向无环图方法和结构向量误差修正模型,考察了在原料与成品双重进口冲击背景下中国婴幼儿奶粉产业链的价格传递,并探讨国产婴幼儿奶粉以价格竞争赢得市场的可能性。研究结果表明,国产... 本文基于2012年1月-2018年12月之间的月度数据,结合有向无环图方法和结构向量误差修正模型,考察了在原料与成品双重进口冲击背景下中国婴幼儿奶粉产业链的价格传递,并探讨国产婴幼儿奶粉以价格竞争赢得市场的可能性。研究结果表明,国产婴幼儿奶粉零售价格受进口婴幼儿奶粉零售价格的决定性影响,而前者的变化向上游原料环节的传递效应有限。这一价格传导机制揭示:国产婴幼儿奶粉与进口婴幼儿奶粉的零售价格变动趋势接近平行,其本质是"进口定价、国产跟随";而国产婴幼儿奶粉通过原料环节的成本分担来降价竞争的空间狭小。本文认为,提升国产婴幼儿奶粉的市场占有率有两项关键举措:一是放开零售环节的价格管制,以形成国产婴幼儿奶粉和进口婴幼儿奶粉之间与其市场地位相匹配的价格差异;二是探索原料环节最低价格保护的动态调整,允许国内原料奶价格适当承接国产婴幼儿奶粉零售环节的竞争压力。 展开更多
关键词 婴幼儿奶粉产业链 进口冲击 价格传递 dag方法 SVEC模型
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中国金融市场间波动溢出效应研究 被引量：4
4
作者 唐勇 朱鹏飞 林玉婷 《浙江金融》 2018年第1期9-16,共8页
针对已有研究的不足,基于波动溢出视角,采用高频数据,使用有向无环图和基于VAR的DY指数,并构建非对称溢出指数,对中国金融市场间的波动溢出效应的规模、大小、传染路径等进行研究。实证结果发现:横向来看,不同的子市场在金融系统的波动... 针对已有研究的不足,基于波动溢出视角,采用高频数据,使用有向无环图和基于VAR的DY指数,并构建非对称溢出指数,对中国金融市场间的波动溢出效应的规模、大小、传染路径等进行研究。实证结果发现:横向来看,不同的子市场在金融系统的波动溢出过程中扮演的角色不同;纵向来看,各个金融子市场的波动溢出具有时变性和非对称的特征。本文的研究对于资产优化配置、市场监管政策制定等,具有一定的参考价值和现实意义。 展开更多
关键词 dag方法 波动溢出效应 非对称性 风险度量
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