信用风险模型综述 被引量：10

1

作者 彭书杰 胡素华 《地质技术经济管理》 2003年第2期36-40,共5页

本文阐述了信用风险模型的构成要素与基本框架,并介绍了信用风险模型的应用与发展趋势,旨在为研究与发展适合我国国情的信用风险模型,改善与提高我国商业银行风险管理水平提供基本的研究思路和方向。

关键词 信用风险模型 发展趋势 商业银行 中国 违约概率 贷款 信用水平

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数据挖掘在信用风险管理中的应用 被引量：4

2

作者 惠轶 《价值工程》 2004年第2期123-125,共3页

本文详细分析了在现代信用风险管理中不同方法对数据质量的要求,并在此基础上提出采用数据挖掘方法改进数据质量、提高计算精度的建议,供我国金融机构信用风险管理之借鉴。

关键词 数据挖掘 信用风险管理 数据质量 银行 粗糙集方法

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基于人工神经网络的商业银行信用风险模型 被引量：6

3

作者 田苗 焦桂奇 王小敏 《科技和产业》 2006年第4期27-30,共4页

入世后,国外金融机构将给国内银行造成巨大的竞争压力。为了适应竞争的需要,增加抵御风险的能力,有必要对商业银行风险进行研究,以防范金融风险,维护金融及整个经济稳定。本文根据我国的具体现实,运用人工神经网络技术,构造出适合中国... 入世后,国外金融机构将给国内银行造成巨大的竞争压力。为了适应竞争的需要,增加抵御风险的能力,有必要对商业银行风险进行研究,以防范金融风险,维护金融及整个经济稳定。本文根据我国的具体现实,运用人工神经网络技术,构造出适合中国的信用风险模型,并对大连市某国有银行提供的数据进行了实证研究。 展开更多

关键词 人工神经网络 商业银行 信用风险模型

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信用风险模型的贝叶斯改进研究 被引量：8

4

作者 程建 连玉君 刘奋军 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2009年第1期63-68,共6页

基于小样本数据和外部先验信息,本文运用贝叶斯(Bayes)估计量来改进信用风险模型的违约预测力。同时,运用中国上市公司财务数据,分别对贝叶斯估计量和标准Logit估计量进行了模拟估计,并通过统计量AUC值和布莱尔分数(Brier Score)对其预... 基于小样本数据和外部先验信息,本文运用贝叶斯(Bayes)估计量来改进信用风险模型的违约预测力。同时,运用中国上市公司财务数据,分别对贝叶斯估计量和标准Logit估计量进行了模拟估计,并通过统计量AUC值和布莱尔分数(Brier Score)对其预测精度进行比较。结果表明,贝叶斯估计量具有更高的预测精度和稳定性。 展开更多

关键词 信用风险模型 经验贝叶斯估计量 近似贝叶斯估计量 AUC值 布莱尔分数

原文传递

银行内部评级体系模型验证研究 被引量：2

5

作者 程功 任宇航 《北京理工大学学报（社会科学版）》 2006年第1期67-70,73,共5页

巴塞尔新资本协议的发布促使各国银行加紧了信用风险度量模型的研究和开发,以实施内部评级法(IRB),这使得模型验证的重要性日益提升。但信用风险度量模型验证至今未形成完整的框架体系,同时面临着数据不足的限制。针对这两个主要问题,... 巴塞尔新资本协议的发布促使各国银行加紧了信用风险度量模型的研究和开发,以实施内部评级法(IRB),这使得模型验证的重要性日益提升。但信用风险度量模型验证至今未形成完整的框架体系,同时面临着数据不足的限制。针对这两个主要问题,在总结国际银行实践经验和研究成果的基础上,建立了模型验证的理论框架,提出了克服数据不足的取样技术,并对几种常见的验证工具进行了分析,最后,为国内银行界实行验证体系提出了一些建议。 展开更多

关键词 模型验证 信用风险模型 内部评级体系

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基于突变理论的供应链突发信用风险模型 被引量：5

6

作者 邹辉霞 高新艳 《技术经济》 2009年第8期115-118,共4页

本文将突变理论应用于供应链突发信用风险问题研究。考虑到突发信用事件的发生特点,并结合供应链本身的特征,本文构建了供应链突发信用风险模型,并进行了仿真分析,旨在提供一种能够有效分析供应链突发信用风险的方法,为进一步拓展研究... 本文将突变理论应用于供应链突发信用风险问题研究。考虑到突发信用事件的发生特点,并结合供应链本身的特征,本文构建了供应链突发信用风险模型,并进行了仿真分析,旨在提供一种能够有效分析供应链突发信用风险的方法,为进一步拓展研究奠定基础。 展开更多

关键词 突发信用风险 供应链 信用风险模型 突变理论 仿真分析

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美国征信数据及其在金融业的应用 被引量：4

7

作者 刘新海 骆司融 +1 位作者 曹晨舟 马燕杰 《征信》 2016年第11期55-60,共6页

征信体系作为金融行业的基础设施,在现代经济活动中发挥着越来越重要的作用。美国作为信用管理行业高度发达的国家,在征信数据应用方面有许多值得借鉴的经验。对美国企业和个人征信数据的基本内容进行了介绍、分类、解释和说明,并通过... 征信体系作为金融行业的基础设施,在现代经济活动中发挥着越来越重要的作用。美国作为信用管理行业高度发达的国家,在征信数据应用方面有许多值得借鉴的经验。对美国企业和个人征信数据的基本内容进行了介绍、分类、解释和说明,并通过应用案例具体论述了征信数据在金融保险业中的典型应用。通过借鉴分析不仅可以帮助国内征信机构加深对征信数据的理解,而且还能促进金融保险业更加广泛地使用征信数据进行风险监控、信贷决策、定价等,对提高国内征信数据在实践中的应用提供了参考。 展开更多

关键词 征信数据 金融保险业 信用风险 风险管理 信用风险模型 信用评级模型

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项目工程风险评估云判别模型设计 被引量：3

8

作者 刘小龙 邱菀华 《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第12期1445-1447,共3页

针对工程项目的特点和项目风险定量评估任务,提出了基于云判别模型的风险评估方法.云理论是一种用于处理不确定性和含糊性知识的数学工具,可实现概念与数据之间的相互转换.在云理论的基础上,建立了综合能力模型以及风险评估云模型,提出... 针对工程项目的特点和项目风险定量评估任务,提出了基于云判别模型的风险评估方法.云理论是一种用于处理不确定性和含糊性知识的数学工具,可实现概念与数据之间的相互转换.在云理论的基础上,建立了综合能力模型以及风险评估云模型,提出了基于云理论项目工程风险评估的方法,解决了风险评估中定性语言到定量的转化问题.该方法通过分析项目生命周期中的具体风险与风险因素之间的因果关系,建立项目工程风险评价模型,拓展了在国内经济转轨时期项目工程风险模型的研究思路,并结合应用实例评价该方法对建立工程内部风险评价体系的应用价值. 展开更多

关键词 云理论 项目风险评估 项目风险模型

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商业银行信用风险管理方法研究

9

作者 董雨 惠轶 《价值工程》 2005年第2期115-118,共4页

本文通过分析目前国内商业银行在信用风险管理措施方面的误区和不足,给出了在信用风险全面识别基础上进行信用风险管理的基本框架,并对当今主流的信用风险模型进行了系统性的介绍,旨在为我国商业银行提高信用风险管理水平提供借鉴和研... 本文通过分析目前国内商业银行在信用风险管理措施方面的误区和不足,给出了在信用风险全面识别基础上进行信用风险管理的基本框架,并对当今主流的信用风险模型进行了系统性的介绍,旨在为我国商业银行提高信用风险管理水平提供借鉴和研究思路。 展开更多

关键词 国内商业银行 信用风险管理 信用风险模型 基本框架 借鉴 中国 方法研究 误区 水平 系统性

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信用风险度量模型绩效与稳定性研究

10

作者 贺刚 《证券市场导报》 CSSCI 北大核心 2008年第6期41-47,共7页

文章尝试从多维视角下运用实证方法对信用风险度量模型的绩效与稳定性进行研究,利用上市公司2001～2004年连续4年的财务数据检验模型对新数据的稳健性、模型校准的时间跨度要求以及模型度量受行业因素影响的程度。实证结果发现:(1)运用... 文章尝试从多维视角下运用实证方法对信用风险度量模型的绩效与稳定性进行研究,利用上市公司2001～2004年连续4年的财务数据检验模型对新数据的稳健性、模型校准的时间跨度要求以及模型度量受行业因素影响的程度。实证结果发现:(1)运用跨时间数据对同一模型和同一系列数据对不同模型的稳定性进行检验,模型表现出较好的稳定性;(2)模型的预测能力受行业数据因素的影响而降低,但仍具有较好的稳定性;(3)模型具有较强的预测能力,当用所建立模型对2005年的部分上市公司进行风险预测时,其准确率均在90%以上;(4)跨年度数据建立模型预测的稳定性较年度数据建立模型预测的稳定性略高。 展开更多

关键词 信用风险度量模型 多元判别分析 Logit分析 模型绩效

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基于公司信贷的信用风险度量与管理 被引量：1

11

作者 杨雁雁 《洛阳师范学院学报》 2017年第11期64-68,共5页

本文以公司信贷为出发点,在对公司经营信息、财务信息、历史违约信息占有下,研究商业银行如何对公司信贷的信用风险进行有效的度量与管理.它包括基于基本分析的信用风险定性分析、基于财务报表与统计分析的信用风险财务预警、基于模型... 本文以公司信贷为出发点,在对公司经营信息、财务信息、历史违约信息占有下,研究商业银行如何对公司信贷的信用风险进行有效的度量与管理.它包括基于基本分析的信用风险定性分析、基于财务报表与统计分析的信用风险财务预警、基于模型的信用风险定量度量.最后当预计到风险事故将要发生时,利用金融工具对信用风险进行有效的分散与转移. 展开更多

关键词 公司信贷 信用风险 基本分析 信用风险模型 风险分散与转移

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中国金融市场信用风险模型研究与应用 被引量：1

12

作者 李豫 《中国货币市场》 2011年第4期6-12,共7页

文章运用中国金融市场和原银行信贷登记系统数据及人民银行组织的信用评级等数据资源,在金融工程理论和技术方法创新的基础上,借鉴国际信用风险模型中违约模式代表——KMV模型原理,实证建立由判别函数和违约强度共同构成的中国金融市场... 文章运用中国金融市场和原银行信贷登记系统数据及人民银行组织的信用评级等数据资源,在金融工程理论和技术方法创新的基础上,借鉴国际信用风险模型中违约模式代表——KMV模型原理,实证建立由判别函数和违约强度共同构成的中国金融市场违约预警模型;借鉴国际信用风险模型中盯市模式代表——CreditMetrics模型原理,使用蒙特卡罗模拟方法实证建立中国金融市场信用组合计量模型;探索这两类模型在中国信贷市场、外汇市场、货币市场和债券市场风险管理实务中的应用;并在此基础上提出了政策性建议。 展开更多

关键词 金融市场 信用风险 信用风险模型

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信用风险模型中转移矩阵的调整问题 被引量：2

13

作者 曾健 陈俊芳 《系统管理学报》 北大核心 2007年第3期257-261,共5页

近年来,基于信用评级的信用风险模型得到了广泛的应用,而转移矩阵的调整是评级模型应用中的关键问题之一。分析了信用风险模型中转移矩阵调整中存在的主要问题,对几种常用的矩阵调整方法进行了比较分析,并就现有调整方法中存在的问题进... 近年来,基于信用评级的信用风险模型得到了广泛的应用,而转移矩阵的调整是评级模型应用中的关键问题之一。分析了信用风险模型中转移矩阵调整中存在的主要问题,对几种常用的矩阵调整方法进行了比较分析,并就现有调整方法中存在的问题进行了探讨和改进。 展开更多

关键词 信用风险模型 转移矩阵 调整

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巴塞尔新资本协议与信用风险模型的监管审查研究 被引量：2

14

作者 刘奋军 《经济问题》 CSSCI 北大核心 2009年第7期98-100,共3页

巴塞尔新资本协议鼓励银行采用内部评级法评估信用风险以提取资本准备,但内部评级法必须满足监管审查的要求。基于新资本协议的这一要求,从监管机构的角度出发,建立信用风险模型监管审查框架,讨论了银行建立内部信用风险模型时,为确保... 巴塞尔新资本协议鼓励银行采用内部评级法评估信用风险以提取资本准备,但内部评级法必须满足监管审查的要求。基于新资本协议的这一要求,从监管机构的角度出发,建立信用风险模型监管审查框架,讨论了银行建立内部信用风险模型时,为确保其合理性需要满足的条件与要求,从而为我国的监管机构提供参考借鉴。 展开更多

关键词 巴塞尔资本协议 信用风险模型 内部评级法 监管审查

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信用风险盯市模式模型应用研究

15

作者 李豫 《金融理论与实践》 CSSCI 北大核心 2013年第4期8-12,共5页

采用中国金融市场和原银行信贷登记系统数据及中国人民银行组织的信用评级等数据资源,在金融工程理论和技术方法创新基础上,创新建立起国内企业信用等级转移概率矩阵,借鉴国际信用风险模型中盯市模式代表Credit Metrics模型原理、使用... 采用中国金融市场和原银行信贷登记系统数据及中国人民银行组织的信用评级等数据资源,在金融工程理论和技术方法创新基础上,创新建立起国内企业信用等级转移概率矩阵,借鉴国际信用风险模型中盯市模式代表Credit Metrics模型原理、使用蒙特卡罗模拟方法实证建立中国金融市场信用组合计量模型,探索盯市模式信用风险模型在中国信贷市场、外汇市场、货币市场和债券市场风险管理实务的应用,并在此基础上提出了政策性建议。 展开更多

关键词 金融市场 信用风险 信用风险模型

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基于AHP方法的P2P信用评级模型研究

16

作者 荣明杰 《广东农工商职业技术学院学报》 2017年第1期59-64,共6页

在对我国P2P网络借贷平台运作情况的研究中发现,其存在着很高的信用风险,除了经济主体追求经济利益的内在因素外,主要是缺少第三方信用评级监督机制,在综合国内专家研究成果、国内外P2P网络借贷平台信用风险防范实践的基础上,运用AHP层... 在对我国P2P网络借贷平台运作情况的研究中发现,其存在着很高的信用风险,除了经济主体追求经济利益的内在因素外,主要是缺少第三方信用评级监督机制,在综合国内专家研究成果、国内外P2P网络借贷平台信用风险防范实践的基础上,运用AHP层次分析法、专家评分法、模糊评价隶属度原理,建立了基于AHP的P2P网络借贷信用评级模型,试图降低信用风险,推动P2P网络借贷服务健康发展。 展开更多

关键词 网络借贷 信用风险 信用评级模型

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随机利率影响下信用风险的Monte-Carlo模拟

17

作者 罗中德 《广西财经学院学报》 2010年第3期82-85,98,共5页

在前人利用马尔科夫链表示公司信用等级的基础上,将信用等级和随机利率引入离散时间的信用风险模型中,从而提出随机利率影响下的新的信用风险模型。就上述模型,对不同初始信用等级、初始盈余以及不同时刻的破产概率进行Monte-Carlo模拟... 在前人利用马尔科夫链表示公司信用等级的基础上,将信用等级和随机利率引入离散时间的信用风险模型中,从而提出随机利率影响下的新的信用风险模型。就上述模型,对不同初始信用等级、初始盈余以及不同时刻的破产概率进行Monte-Carlo模拟,并讨论了相同条件下初始盈余与破产概率、初始信用等级与破产概率以及时间长短与破产概率之间的相互关系。 展开更多

关键词 信用风险模型 信用等级 随机利率 马尔科夫链 Monte—Carlo模拟

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基于KMV模型的信用风险度量研究 被引量：10

18

作者 闫丽瑞 《山西财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2009年第5期104-108,共5页

本文采用KMV模型对中国上市公司信用风险做了实证分析,对其违约概率进行估计,期望能给国内银行在加快信用风险量化研究方面做一些有益的探索,为应用KMV模型奠定基础。实证结果表明,违约概率能较好地度量上市公司的信用风险,说明该模型... 本文采用KMV模型对中国上市公司信用风险做了实证分析,对其违约概率进行估计,期望能给国内银行在加快信用风险量化研究方面做一些有益的探索,为应用KMV模型奠定基础。实证结果表明,违约概率能较好地度量上市公司的信用风险,说明该模型在我国有较好的适用性。同时,由于我国公司股权结构中存在非流通股以及缺少公司历史违约数据,需对KMV模型修正来确定股权市场价值,理论上的EDF虽然可用于不同公司的比较,但不能反映公司真实违约可能性的大小,所以,建立上市公司历史违约数据库显得尤为必要。 展开更多

关键词 信用风险 KMV信用风险模型 违约距离 EDF

原文传递

新兴产业发展阶段、成长导向与稳健性评估——以光伏、风电、光热产业为例 被引量：7

19

作者 熊勇清 刘凡 《中国科技论坛》 CSSCI 北大核心 2015年第8期58-64,共7页

以光伏发电、风能发电和光热利用三类处于不同发展阶段的新兴产业为例,应用Z-Score风险模型分析评估了新兴产业不同发展阶段中成长导向的稳健性。分析结果表明,新兴产业在不同发展阶段需要选择相应的成长导向,并在不同成长导向和发展模... 以光伏发电、风能发电和光热利用三类处于不同发展阶段的新兴产业为例,应用Z-Score风险模型分析评估了新兴产业不同发展阶段中成长导向的稳健性。分析结果表明,新兴产业在不同发展阶段需要选择相应的成长导向,并在不同成长导向和发展模式之间进行转换。现阶段中国战略性新兴产业多处于技术与商业化示范或规模化降低成本阶段,应该坚持以"效率导向"作为主要的成长模式,进入大面积应用阶段后,新兴产业可以实现规模、效益和效率三维度的同步成长。 展开更多

关键词 新兴产业 Z—Score模型 成长导向 稳健性评估

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一种基于AP-Entropy选择集成的风控模型和算法 被引量：1

20

作者 王茂光 杨行 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2021年第S02期71-76,80,共7页

近年来互联网金融网贷领域涌现出了众多的风控问题,对此采用多种特征选择方法预处理风控领域的数据指标,构建了全面的针对企业信用的风控指标体系,采用stacking集成策略研究了基于AP-Entropy的信用风险模型。信用风险模型有两层学习器,... 近年来互联网金融网贷领域涌现出了众多的风控问题,对此采用多种特征选择方法预处理风控领域的数据指标,构建了全面的针对企业信用的风控指标体系,采用stacking集成策略研究了基于AP-Entropy的信用风险模型。信用风险模型有两层学习器,引入选择集成思想,从种类和数量上筛选基学习器。首先,在Logistic回归、反向传播神经网络、AdaBoost等经典机器学习算法中,采用AP聚类算法选出适合企业信用风险的异质学习器作为基学习器;其次,在每次学习器迭代中,利用熵对学习器择优,自动选出F1值最高的基学习器,其中改进基于熵的学习器选择算法,提升了基学习器选择过程的效率,降低了模型的计算成本,模型选取XGBoost作为次级基学习器。实验结果表明,文中提出的模型和其他模型相比具有更好的学习效果和更强的泛化能力。 展开更多

关键词 风控指标体系 stacking集成策略 AP-Entropy信用风险模型 选择集成 AP聚类算法 基于熵的学习器选择算法 XGBoost

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