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离散观测下平稳Ornstein-Uhlenbeck过程的Cramer-型中偏差
1
作者
刘慧
蒋辉
《陕西师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第2期103-109,共7页
在离散观测下,考虑平稳Ornstein-Uhlenbeck过程漂移项中未知参数估计量的渐近性质。利用多重Wiener-Ito积分的偏差性质与渐近分析的技巧,得到了估计量的Cramer-型中偏差。同时,对于一类假设检验问题,构造了适当的检验统计量以及拒绝域...
在离散观测下,考虑平稳Ornstein-Uhlenbeck过程漂移项中未知参数估计量的渐近性质。利用多重Wiener-Ito积分的偏差性质与渐近分析的技巧,得到了估计量的Cramer-型中偏差。同时,对于一类假设检验问题,构造了适当的检验统计量以及拒绝域。利用本文结果,可以证明第二类错误以指数速度衰减到零,最后数值模拟验证了理论的正确性。
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关键词
cramer
-
型
中
偏差
ORNSTEIN-UHLENBECK过程
多重Wiener-Ito积分
离散观测
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题名
离散观测下平稳Ornstein-Uhlenbeck过程的Cramer-型中偏差
1
作者
刘慧
蒋辉
机构
南京航空航天大学数学系
出处
《陕西师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第2期103-109,共7页
基金
国家自然科学基金(11771209)。
文摘
在离散观测下,考虑平稳Ornstein-Uhlenbeck过程漂移项中未知参数估计量的渐近性质。利用多重Wiener-Ito积分的偏差性质与渐近分析的技巧,得到了估计量的Cramer-型中偏差。同时,对于一类假设检验问题,构造了适当的检验统计量以及拒绝域。利用本文结果,可以证明第二类错误以指数速度衰减到零,最后数值模拟验证了理论的正确性。
关键词
cramer
-
型
中
偏差
ORNSTEIN-UHLENBECK过程
多重Wiener-Ito积分
离散观测
Keywords
cramer
-type moderate deviations
Ornstein-Uhlenbeck process
multiple Wiener-Ito integrals
discrete observations
分类号
O211.4 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
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1
离散观测下平稳Ornstein-Uhlenbeck过程的Cramer-型中偏差
刘慧
蒋辉
《陕西师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2020
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