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年报披露、反应时间与投资决策——股票市场价格反应的持续模型研究
被引量：
3
1
作者
王咏梅
《北京大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2005年第2期121-128,共8页
年报披露的过程就是股票市场价格结构调整的过程,也是对公司未来发展潜力进行重新评价的过程。不同的公司受年报披露影响的程度不一样,股价波动的方向、幅度、持续的时间也不同。这些信号能够帮助投资者更加全面地进行市场分析,更好地...
年报披露的过程就是股票市场价格结构调整的过程,也是对公司未来发展潜力进行重新评价的过程。不同的公司受年报披露影响的程度不一样,股价波动的方向、幅度、持续的时间也不同。这些信号能够帮助投资者更加全面地进行市场分析,更好地选择投资决策和时机。本文应用持续模型进行上市公司年报披露后股票市场价格反应时间的研究,选择中国沪深两市在2002 年620 家样本公司年报披露后股票价格作为研究对象,使用持续模型研究股价的变动方向和价格沿同一方向持续变动的时间。区别上市公司股价的持续上升和下降两种情况,运用Cox比例危险率模型进行拟合。研究表明,年报信息披露之后,股价变动的方向和持续时间会受到公司业绩、行业特性、审计意见类型和技术因素的综合影响,进而促进整个市场价格结构的调整。投资者可以通过对上市公司的重点业绩指标、行业特性、审计意见类型和技术指标的判断,更全面地掌握投资信息,从而做出更有利的投资决策。
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关键词
上市公司股价
持续
模型
生存时间
cox
比例
危险率
模型
原文传递
Cox比例危险率模型参数估计算法
2
作者
赵洁
《兰州石化职业技术学院学报》
2020年第1期21-24,共4页
介绍了cox比例危险率模型,以及利用高斯—牛顿迭代、改进的高斯—牛顿迭代法求解cox比例危险率模型中的极大似然估计。
关键词
cox
比例
危险率
模型
高斯—牛顿迭代
改进的高斯—牛顿迭代法
极大似然估计
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职称材料
大额交易的生存分析与微观市场状态变迁
3
作者
袁丽胜
宋逢明
《运筹与管理》
CSCD
2006年第1期73-77,共5页
本文将运筹学中的排队论思想和数量统计学中的生存分析方法引入到金融高频数据分析中,从市场微观结构角度研究了价格过程中大额交易的发生与市场状态变量之间的相互作用:一方面大额交易对价格具有明显的拉动作用,另一方面报价变化、流...
本文将运筹学中的排队论思想和数量统计学中的生存分析方法引入到金融高频数据分析中,从市场微观结构角度研究了价格过程中大额交易的发生与市场状态变量之间的相互作用:一方面大额交易对价格具有明显的拉动作用,另一方面报价变化、流动性深度和成本以及交易特征等市场因素也影响着大额交易的发生。本文以国有股减持信息入市为例,分析了大额交易的生存参数变化与市场状态变迁之间的关系。
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关键词
证券市场微结构
大额交易
生存分析
cox
比例
危险率
模型
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职称材料
题名
年报披露、反应时间与投资决策——股票市场价格反应的持续模型研究
被引量：
3
1
作者
王咏梅
机构
北京大学光华管理学院
出处
《北京大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2005年第2期121-128,共8页
文摘
年报披露的过程就是股票市场价格结构调整的过程,也是对公司未来发展潜力进行重新评价的过程。不同的公司受年报披露影响的程度不一样,股价波动的方向、幅度、持续的时间也不同。这些信号能够帮助投资者更加全面地进行市场分析,更好地选择投资决策和时机。本文应用持续模型进行上市公司年报披露后股票市场价格反应时间的研究,选择中国沪深两市在2002 年620 家样本公司年报披露后股票价格作为研究对象,使用持续模型研究股价的变动方向和价格沿同一方向持续变动的时间。区别上市公司股价的持续上升和下降两种情况,运用Cox比例危险率模型进行拟合。研究表明,年报信息披露之后,股价变动的方向和持续时间会受到公司业绩、行业特性、审计意见类型和技术因素的综合影响,进而促进整个市场价格结构的调整。投资者可以通过对上市公司的重点业绩指标、行业特性、审计意见类型和技术指标的判断,更全面地掌握投资信息,从而做出更有利的投资决策。
关键词
上市公司股价
持续
模型
生存时间
cox
比例
危险率
模型
Keywords
Stock price of listed companies
Duration Model
Duration period
cox
hazard rate model
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
Cox比例危险率模型参数估计算法
2
作者
赵洁
机构
江海职业技术学院基础教学部
出处
《兰州石化职业技术学院学报》
2020年第1期21-24,共4页
文摘
介绍了cox比例危险率模型,以及利用高斯—牛顿迭代、改进的高斯—牛顿迭代法求解cox比例危险率模型中的极大似然估计。
关键词
cox
比例
危险率
模型
高斯—牛顿迭代
改进的高斯—牛顿迭代法
极大似然估计
Keywords
cox
proportional risk model
Gauss-Newton iteration
Gauss-newton iteration method
improved Gauss-Newton iteration method
分类号
O211.67 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
大额交易的生存分析与微观市场状态变迁
3
作者
袁丽胜
宋逢明
机构
清华大学经济管理学院
出处
《运筹与管理》
CSCD
2006年第1期73-77,共5页
基金
国家社会科学基金资助项目(02BJY132)
国家自然科学基金资助项目(70273016)
文摘
本文将运筹学中的排队论思想和数量统计学中的生存分析方法引入到金融高频数据分析中,从市场微观结构角度研究了价格过程中大额交易的发生与市场状态变量之间的相互作用:一方面大额交易对价格具有明显的拉动作用,另一方面报价变化、流动性深度和成本以及交易特征等市场因素也影响着大额交易的发生。本文以国有股减持信息入市为例,分析了大额交易的生存参数变化与市场状态变迁之间的关系。
关键词
证券市场微结构
大额交易
生存分析
cox
比例
危险率
模型
Keywords
market microstructure
large trade
survival analysis
cox
proportional hazard rate
分类号
F224.34 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
年报披露、反应时间与投资决策——股票市场价格反应的持续模型研究
王咏梅
《北京大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2005
3
原文传递
2
Cox比例危险率模型参数估计算法
赵洁
《兰州石化职业技术学院学报》
2020
0
下载PDF
职称材料
3
大额交易的生存分析与微观市场状态变迁
袁丽胜
宋逢明
《运筹与管理》
CSCD
2006
0
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职称材料
已选择
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