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支付连续红利的上升敲出期权定价新方法
1
作者
周丽娟
《应用数学》
CSCD
北大核心
2006年第S1期173-174,共2页
本文考虑有连续红利支付的上升敲出期权的定价问题,并建立数学模型,运用障碍撞击概率推导出上升敲出期权的一个定价公式.
关键词
障碍撞击概率
上升敲出期权
连续红利
下载PDF
职称材料
题名
支付连续红利的上升敲出期权定价新方法
1
作者
周丽娟
机构
华中科技大学数学系
出处
《应用数学》
CSCD
北大核心
2006年第S1期173-174,共2页
文摘
本文考虑有连续红利支付的上升敲出期权的定价问题,并建立数学模型,运用障碍撞击概率推导出上升敲出期权的一个定价公式.
关键词
障碍撞击概率
上升敲出期权
连续红利
Keywords
Probability
of
hitting
barrier
Up-knock-out
option
continuous
bonus
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F830.91
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1
支付连续红利的上升敲出期权定价新方法
周丽娟
《应用数学》
CSCD
北大核心
2006
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