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题名我国商品期货价格指数与宏观经济指标关系的实证研究
被引量：9
- 1
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作者
冯科
李昕昕
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机构
北京大学经济学院
北京大学软件与微电子学院
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出处
《经济与管理》
CSSCI
2014年第1期51-55,共5页
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基金
北京市哲学社会科学规划重点项目(10AbJG366)
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文摘
通过考察我国商品期货价格指数与主要宏观经济变量之间的相互影响关系，发现商品期货价格指数对物价、国内生产总值、利率、人民币汇率均有明显的引导作用和直接影响，并且能够领先CPI指标约5-7个月。商品期货价格指数作为CPI的先行指标具有一定的可行性。
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关键词
商品期货价格指数
宏观经济
期货市场
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Keywords
commodity futures price index
Macro-economy
futures market
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分类号
F015
[经济管理—政治经济学]
F830.91
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题名我国金属期货价格指数编制及其实证研究
被引量：5
- 2
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作者
徐国祥
李宇海
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机构
上海财经大学应用统计研究中心
上海财经大学统计学系
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出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2009年第4期60-67,共8页
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基金
国家统计局重点项目<中国金属期货价格指数编制研究>(2008LZ027)
上海财经大学211工程三期
上海市重点学科建设项目(项目编号:B803)的资助
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文摘
本文研究和总结了商品期货价格指数编制理论和方法,梳理了国内外商品期货价格指数编制的成功经验,并基于前述研究基础设计了五种我国金属期货价格指数编制方案。最后基于实证检验的方法,通过对比各方案指数在指数平稳性、指数投资功能、对宏观经济的反应等方面的表现,确定"持仓量"滚动型方案为最优方案。
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关键词
商品期货价格指数
金属期货
指数编制
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Keywords
commodity futures price index
Metal futures
index Compilation
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分类号
C813
[社会学—统计学]
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题名我国商品期货价格指数评价指标体系研究
被引量：3
- 3
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作者
崔闯
钟利明
林少非
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机构
大连飞创信息技术有限公司
大连商品交易所
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出处
《金融理论探索》
2018年第4期41-48,共8页
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文摘
随着国内外商品期货价格指数的蓬勃发展,对于指数的研究与评价逐渐成为一个重要课题。目前国内尚未形成完整的商品指数评价体系,这对商品指数的应用和发展造成了一定的阻碍。通过国内外商品指数相关文献中所使用的指数评价指标,根据应用方式的不同对商品指数进行分类,分别从收益评价指标、波动评价指标等不同维度进行商品指数评价指标的整理和补充。我国对于商品指数的研发仍处于初级阶段,商品指数以标尺性商品指数居多,更适用于标尺性商品指数评价体系。
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关键词
商品期货价格指数
评价体系
标尺性商品指数
投资性商品指数
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Keywords
commodity futures price index
evaluation system
benchmark commodity index
invested commodity index
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
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题名商品期货价格指数最优展期策略研究
被引量：3
- 4
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作者
王海玲
孙斯寒
钟利明
林少非
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机构
大连飞创信息技术有限公司
大连商品交易所
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出处
《价格理论与实践》
CSSCI
北大核心
2018年第5期91-94,共4页
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文摘
展期收益是商品指数收益的重要组成部分,展期策略决定展期收益,为商品指数选择最优的展期策略至关重要。本文选取我国3家交易所34个期货品种日度数据,将国外商品指数的动态展期策略运用于国内,对非固定频率和动态展期下各品种的展期表现进行主成分分析,发现动态展期策略只有最优和最差2种表现,9种非固定频率展期策略表现呈多项式分布;基于ward系统聚类把34个期货品种分为5类,每类商品适用不同展期策略。
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关键词
商品期货价格指数
最优展期策略
聚类分析
展期收益率
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Keywords
commodity futures price index
Optimal roll strategy
Cluster analysis
Roll yield
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分类号
F724.5
[经济管理—产业经济]
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题名中国商品期货价格指数对货币政策效果监控的参考价值
被引量：3
- 5
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作者
冯科
李昕昕
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机构
北京大学经济学院
北京大学软件与微电子学院
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出处
《中南财经政法大学学报》
CSSCI
北大核心
2014年第2期99-105,160,共7页
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基金
北京市哲学社会科学规划重点项目"北京市‘去工业化’之都市金融中心构建研究:产业结构变迁视角"(10AbJG366)
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文摘
已有的实证研究表明,我国商品期货价格指数能够在一定程度上反映主要宏观经济指标的变动情况。商品期货价格指数不但能够在数值水平上领先GDP和CPI,在波动幅度上对CPI也具有一定的预示作用。本文经过理论推导和实证分析,分析了当货币供应量发生变化时,商品期货价格指数如何预先反映经济增长和通胀水平的变动方向和幅度,论证了在监控货币政策对实体经济影响效果方面商品期货价格指数的参考价值,从而在新的维度上刻画了其对于货币政策的参考意义。
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关键词
商品期货价格指数
货币政策
CPI
PPI
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Keywords
commodity futures price index
Information Variable of Monetary Policy
CPI
PPI
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分类号
F832.51
[经济管理—金融学]
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