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题名后金融危机时期我国商业银行流动性风险研究
被引量：24
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作者
史贞
刘娅茹
王森
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机构
山西财经大学经济学院
山西财经大学工商管理学院
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出处
《国际金融研究》
CSSCI
北大核心
2019年第3期65-75,共11页
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基金
国家社科基金项目"中国收入分配的益贫性统计研究"(15BTJ012)资助
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文摘
商业银行的流动性风险是中国经济稳定运行需要密切关注的重要方面。本文以2010—2017年的季度数据作为研究区间,以我国商业银行业总体数据为研究样本,选取流动性缺口等指标,建立VAR模型考察商业银行流动性风险的情况。结果显示,影响商业银行流动性风险的因素来源于商业银行自身和宏观经济环境两个方面,防范商业银行的流动性风险不可能只在商业银行内部解决。本文的对策建议是重视宏观经济政策有效性,重塑健康的微观经济基础,丰富流动性风险监管指标,优化配置资产负债结构,大力发展中间业务,不断推动我国金融市场优化改革。
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关键词
后金融危机时期
商业银行流动性风险
VAK模型
影响因素
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Keywords
Post-Financial Grisis Period
commercial bank liquidity risk
VAR Model
Influencing Factor
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分类号
F830
[经济管理—金融学]
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