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基于MCMC方法的连续时间SV模型建模研究 被引量：2
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作者 周彦 张世英 《工业工程》 2007年第1期83-86,共4页
连续时间模型已被广泛地应用于资产定价中,但是它的参数估计仍存在许多困难。针对这一问题,利用基于Markov链的Monte Carlo模拟积分方法对连续时间的SV模型进行估计,选取上海股市的日综合指数进行实证研究,结果证明了所提模型和方法的... 连续时间模型已被广泛地应用于资产定价中,但是它的参数估计仍存在许多困难。针对这一问题,利用基于Markov链的Monte Carlo模拟积分方法对连续时间的SV模型进行估计,选取上海股市的日综合指数进行实证研究,结果证明了所提模型和方法的有效性。 展开更多
关键词 连续时间随机波动 Markov链的Monte carlo模拟积分 Milstein离散化
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