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粒子滤波评述 被引量:99
1
作者 程水英 张剑云 《宇航学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第4期1099-1111,共13页
以最优Bayesian滤波的求解为起点,综述了粒子滤波的发展历程、基本思想、算法的各个基本环节、基本的滤波算法及其收敛性以及算法的多种重要衍变形式,包括辅助变量粒子滤波、自适应粒子滤波、实时粒子滤波、分布式粒子滤波、Rao-Blackwe... 以最优Bayesian滤波的求解为起点,综述了粒子滤波的发展历程、基本思想、算法的各个基本环节、基本的滤波算法及其收敛性以及算法的多种重要衍变形式,包括辅助变量粒子滤波、自适应粒子滤波、实时粒子滤波、分布式粒子滤波、Rao-Blackwellised粒子滤波、免重采样粒子滤波和裂变自举粒子滤波,并通过一个复杂的递推非线性滤波估计例子,用Monte Carlo仿真实验的方法对几种典型的粒子滤波算法进行了比较研究,最后总结了粒子滤波的应用并展望了进一步研究的方向。 展开更多
关键词 最优Bayesian滤波 非线性 非高斯 粒子滤波 序贯Monte carlo 重要性采样 重采样
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多元Copula-GARCH模型及其在金融风险分析上的应用 被引量:71
2
作者 韦艳华 张世英 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2007年第3期432-439,共8页
针对传统风险分析模型的不足,结合Copula技术和GARCH模型,提出了多元Copula-GARCH模型。指出该模型不仅可以捕捉金融市场间的非线性相关性,还可以得到更灵活的多元分布进而用于资产投资组合VaR分析。在详细探讨了基于Copula技术的资产... 针对传统风险分析模型的不足,结合Copula技术和GARCH模型,提出了多元Copula-GARCH模型。指出该模型不仅可以捕捉金融市场间的非线性相关性,还可以得到更灵活的多元分布进而用于资产投资组合VaR分析。在详细探讨了基于Copula技术的资产投资组合的MonteCarlo仿真技术的基础上,运用具有不同边缘分布的多元Copula-GARCH模型,对上海股市进行了研究,结果证实了所提模型和方法的可行性和有效性。 展开更多
关键词 多元Copula-GARCH模型 金融风险分析 投资组合VAR MONTE carlo
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废弃工业场地有机氯农药分布及生态风险评价 被引量:39
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作者 阳文锐 王如松 李锋 《生态学报》 CAS CSCD 北大核心 2008年第11期5454-5460,共7页
对典型废弃有机氯农药生产场地中土壤中六六六(α-,β-,γ-,δ-HCH)和滴滴涕(p,p’-DDT,p,p′-DDE,p,p′-DDD,o,p’-DDT)的残留特征进行了分析。结果发现场地中六六六的残留水平为13.16~148.71mg/kg;滴滴涕残留水平为3.02~67.42mg/kg... 对典型废弃有机氯农药生产场地中土壤中六六六(α-,β-,γ-,δ-HCH)和滴滴涕(p,p’-DDT,p,p′-DDE,p,p′-DDD,o,p’-DDT)的残留特征进行了分析。结果发现场地中六六六的残留水平为13.16~148.71mg/kg;滴滴涕残留水平为3.02~67.42mg/kg。表层土残留最大,随着土层加深,污染物残留逐渐下降。六六六的残留水平要高于滴滴涕。残留分析表明场地中有机氯农药有逐步降解的趋势,但是现有残留水平超出了国家的土壤质量二级标准。根据场地土地利用方向,运用CalTOX暴露模型结合Monte Carlo分析进行了健康风险评价,结果表明,健康风险主要来自于两种人体暴露途径:皮肤吸收和呼吸摄入,总的风险都超过了可接受风险水平(10-6),通过敏感性分析表明5个参数对于总的风险贡献较大。该研究对于有机氯农药场地土壤的风险管理提供了依据。 展开更多
关键词 污染场地 六六六 滴滴涕 CalTOX MONTE carlo 敏感性
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一种考虑风电随机性的机组组合模型及其算法 被引量:36
4
作者 张宁宇 高山 赵欣 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2013年第5期22-29,共8页
提出一种考虑风电随机性的机组组合模型,模型中引入风电可信度指标,同时对风电功率随机变量建立机会约束条件,提出了三种策略确保了系统运行的安全性。基于抽样平均逼近(SAA)理论,将上述模型转换成机组组合-抽样平均逼近(UCSAA)模型;尤... 提出一种考虑风电随机性的机组组合模型,模型中引入风电可信度指标,同时对风电功率随机变量建立机会约束条件,提出了三种策略确保了系统运行的安全性。基于抽样平均逼近(SAA)理论,将上述模型转换成机组组合-抽样平均逼近(UCSAA)模型;尤其在风电随机变量服从联合概率密度分布的情况下,通过引入多个0/1辅助变量将机会约束条件转换成确定性约束,有效解决了常用智能算法求解时间较长的问题;将UCSAA模型线性化以后,采用线性化MIP算法进行求解,其中随机变量的样本由Monte Carlo仿真生成。最后,分别对IEEE 3机和10机系统算例进行仿真,结果表明了本文模型及算法的正确性和有效性。 展开更多
关键词 风电 机组组合 机会约束规划 抽样平均逼近 混合整数规划 MONTE carlo
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离水辐射非朗伯特性的Monte Carlo模拟及分析 被引量:19
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作者 唐军武 田国良 陈清莲 《海洋学报》 CAS CSCD 北大核心 2000年第2期48-57,共10页
水体光场的非朗伯特性(二向性)是目前水色反演算法中的误差因素之一.随着新一代高精度水色遥感器的发射,原来的许多次要因素已变得不可忽略.为研究水体光场的非朗伯特性,首先建立了一个三维MonteCarlo海洋光学模型,并... 水体光场的非朗伯特性(二向性)是目前水色反演算法中的误差因素之一.随着新一代高精度水色遥感器的发射,原来的许多次要因素已变得不可忽略.为研究水体光场的非朗伯特性,首先建立了一个三维MonteCarlo海洋光学模型,并利用国际上提出的7个海洋光学标准问题中的4个对模型的正确性进行了检验;在此基础上,模拟了不同太阳天顶角、体成分等参数对离水辐射率的方向特性的影响.模拟结果表明,在一定的遥感器-太阳-像元几何条件下,同一水体的光场二向性带来的离水辐射率变化可能大于已有的业务化水色大气修正算法反演高水辐射率的误差.模拟结果对水色遥感中正确进行现场数据获取及遥感与地面数据比对有一定的意义. 展开更多
关键词 水体光场分布 离水辐射二向性 MONTE carlo 水色
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膳食暴露定量评估模型及其变异性和不确定性研究 被引量:26
6
作者 刘元宝 王灿楠 +1 位作者 吴永宁 刘沛 《中国卫生统计》 CSCD 北大核心 2008年第1期7-9,14,共4页
目的探讨膳食暴露评估概率性模型及如何量化其变异性和不确定性。方法运用Monte carlo方法量化变异性,运用Bootstrap方法量化不确定性。结果概率性模型比目前应用的点估计模型更合理,Monte carlo方法和Bootstrap方法有效量化了变异性和... 目的探讨膳食暴露评估概率性模型及如何量化其变异性和不确定性。方法运用Monte carlo方法量化变异性,运用Bootstrap方法量化不确定性。结果概率性模型比目前应用的点估计模型更合理,Monte carlo方法和Bootstrap方法有效量化了变异性和不确定性。结论建议应用概率性模型进行膳食暴露评估以提高膳食暴露定量评估水平。 展开更多
关键词 膳食暴露 变异性 不确定性 MONTE carlo BOOTSTRAP
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Geant4在核技术领域的应用 被引量:21
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作者 曾志 李君利 +1 位作者 程建平 邱睿 《同位素》 CAS 北大核心 2005年第1期55-58,共4页
Geant4是欧洲核子中心主导开发的一套用于MonteCarlo模拟的开发程序包。本工作通过几个计算实例介绍了Geant4程序在核技术领域中的应用,表明Geant4不仅能够用于高能物理模拟,同时也可以应用于核技术领域的其他方面。
关键词 GEANT4 蒙特卡罗(Monte carlo) 核技术应用
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大跨度斜拉桥智能可靠度评估方法研究 被引量:25
8
作者 朱劲松 肖汝诚 何立志 《土木工程学报》 EI CSCD 北大核心 2007年第5期41-48,共8页
针对既有大跨度斜拉桥的评估管理系统中的可靠度评估问题,提出了基于RBF网络与Monte Carlo结合的可靠度评估方法。建立了招宝山大桥快速分析的RBF网络模型,网络训练样本按均匀设计方法,考虑几何非线性因素由ANSYS软件分析得到。对运营... 针对既有大跨度斜拉桥的评估管理系统中的可靠度评估问题,提出了基于RBF网络与Monte Carlo结合的可靠度评估方法。建立了招宝山大桥快速分析的RBF网络模型,网络训练样本按均匀设计方法,考虑几何非线性因素由ANSYS软件分析得到。对运营期的招宝山大桥进行了两类失效模式,三种极限状态下的可靠度评估,并分析了不同活载模式、不同功能函数及不同检测期对可靠度评估结果的影响。分析表明:基于RBF-MC的可靠度分析方法具有速度快、精度高的优点,并能同时计算多极限状态下的结构可靠指标,特别适合在基于可靠度的桥梁管理系统中采用;活载布置方式、选取的功能函数均影响可靠度评估的结果,招宝山大桥不同检测期可靠度水平变化不大,且均处于安全可靠状态。 展开更多
关键词 RBF网络 MONTE carlo 斜拉桥 可靠度评估 桥梁管理系统
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多变量水文分析计算方法的比较 被引量:25
9
作者 闫宝伟 郭生练 +1 位作者 郭靖 张娜 《武汉大学学报(工学版)》 CAS CSCD 北大核心 2009年第1期10-15,共6页
简述了多维联合分布在水文分析计算领域的研究进展,结合实例比较分析了多变量水文分析计算3种代表方法,即正态变换法、非参数方法和Copula函数法的适用性和合理性.通过Monte Carlo试验,比较研究这3种方法的统计性能.实例分析及统计试验... 简述了多维联合分布在水文分析计算领域的研究进展,结合实例比较分析了多变量水文分析计算3种代表方法,即正态变换法、非参数方法和Copula函数法的适用性和合理性.通过Monte Carlo试验,比较研究这3种方法的统计性能.实例分析及统计试验表明:正态变换方法在其反变换过程中可能会出现部分信息失真,导致计算结果不可靠;非参数法外延的有效性差,不适合作水文事件的尾部分析;Copula函数法的计算过程是可逆的,推求的结果相对可靠,无偏性和有效性等统计性能也最好,可以在多变量水文计算领域推广应用. 展开更多
关键词 多变量 正态变换 非参数方法 COPULA函数 MONTE carlo
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基于pair copula-GARCH模型的多资产组合VaR分析 被引量:24
10
作者 黄恩喜 程希骏 《中国科学院研究生院学报》 CAS CSCD 北大核心 2010年第4期440-447,共8页
提出了多资产组合风险分析的pair copula-GARCH模型.相比于以往的copula-GARCH模型,它能够更好描述投资组合中两两资产间的尾部相关性的差异,从而更好地度量多资产组合间的相依结构.在此基础上,还探讨了pair copula-GARCH模型下的多资... 提出了多资产组合风险分析的pair copula-GARCH模型.相比于以往的copula-GARCH模型,它能够更好描述投资组合中两两资产间的尾部相关性的差异,从而更好地度量多资产组合间的相依结构.在此基础上,还探讨了pair copula-GARCH模型下的多资产线性组合的VaR的计算方法.最后给出模型的实证分析. 展开更多
关键词 PAIR COPULA GARCH Monte carlo VaR
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Al-Cu-Li-xMg合金时效初期微结构演变的Monte Carlo模拟 被引量:19
11
作者 李世晨 郑子樵 +3 位作者 刘祖耀 李剑 杨培勇 殷顺高 《中国有色金属学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第9期1376-1383,共8页
采用基于Multi-States Ising Model的Monte Carlo算法,模拟研究了Al-Cu-Li-xMg合金时效初期微观结构的演变过程,结果表明:时效早期,在Al-1.2Cu-5.7Li合金中微结构的主要形态是Li原子团簇、Li-Cu原子对和空位团簇,且空位团簇的出现多出现... 采用基于Multi-States Ising Model的Monte Carlo算法,模拟研究了Al-Cu-Li-xMg合金时效初期微观结构的演变过程,结果表明:时效早期,在Al-1.2Cu-5.7Li合金中微结构的主要形态是Li原子团簇、Li-Cu原子对和空位团簇,且空位团簇的出现多出现在Li原子团簇附近,形成共生形态;而Al-1.2Cu-5.7Li-xMg合金中,出现明显的Cu-Clusters,而Li原子的偏聚过程则受到抑制,且空位团簇的形态也发生了变化,多与Cu-Mg原子团簇形成共生形态;微量Mg的作用是通过Mg/Li原子间存在强烈的相互作用调整Li原子团簇的偏聚形态,导致大量被Li原子Clustering过程锁定的Cu原子和空位被置换出来,进而影响Li、Cu原子团簇的形态和空位的分布形态,并影响随后的析出相分布形态。 展开更多
关键词 AL-CU-LI合金 MONTE carlo METHOD 时效初期
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水蜜桃气候品质评价方法与应用 被引量:20
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作者 杨栋 金志凤 +2 位作者 丁烨毅 黄鹤楼 王治海 《生态学杂志》 CAS CSCD 北大核心 2018年第8期2532-2540,共9页
基于气象要素的品质评价模型(气候品质)较生理生化指标构建的评价体系更简便易行,但目前气候品质模型不确定性较大,精度有待进一步提高。利用2006—2016年奉化和2015—2016年慈溪地区水蜜桃品质因子和气象观测资料,将Monte Carlo法和TS... 基于气象要素的品质评价模型(气候品质)较生理生化指标构建的评价体系更简便易行,但目前气候品质模型不确定性较大,精度有待进一步提高。利用2006—2016年奉化和2015—2016年慈溪地区水蜜桃品质因子和气象观测资料,将Monte Carlo法和TS评分(threat score,TS)分析法相结合,构建水蜜桃的气候品质评价模型,以提高对综合品质评估的精度,并利用模型对浙江地区水蜜桃气候品质时空分布特征进行模拟。结果表明:Monte Carlo法可将综合品质评估的不确定性缩小21%(16%~26%);利用TS评分分析法构建的气候品质集合模型的模拟结果与基于品质因子构建的综合品质之间相关系数高达0.97,绝对误差和均方根误差分别为0.01和0.02,较单一模型的模拟精度明显提升;1971—2000年,浙江省水蜜桃品质的气候倾向率为-0.02·10 a-1,21世纪初期气候倾向率达-0.05·10a-1,且年际波动增大;全省水蜜桃气候品质为0.55(0.49~0.63),由沿海向内陆逐步递减。基于Monte Carlo和TS评分分析法构建的水蜜桃气候品质评价模型能较好地模拟浙江地区水蜜桃综合品质,为大范围水蜜桃品质精细化评估提供了有效方法。 展开更多
关键词 集合模型 MONTE carlo 综合品质 精细化评估 气候变化
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晶粒长大过程微观组织演变Monte Carlo方法模拟 被引量:16
13
作者 张继祥 关小军 +3 位作者 孙胜 申孝民 董安平 刘运腾 《山东大学学报(工学版)》 CAS 2005年第4期1-5,共5页
Monte Carlo模拟方法中采用了结点再取向“择优转换原则”,并用线性Turnbull动力学晶界移动速率公式概率形式确定结点取向转换概率,对晶粒长大过程进行长时间的模拟.模拟的组织变化图像与实际材料的正常晶粒长大组织完全一致;长大过程... Monte Carlo模拟方法中采用了结点再取向“择优转换原则”,并用线性Turnbull动力学晶界移动速率公式概率形式确定结点取向转换概率,对晶粒长大过程进行长时间的模拟.模拟的组织变化图像与实际材料的正常晶粒长大组织完全一致;长大过程分为不稳定和稳定两个阶段,稳定阶段晶粒长大指数n达到了理论值0.5;在完整的晶粒长大过程中,晶粒尺寸分布并不具有严格的自相似性,系由不稳定长大阶段的对数正态分布(Lognormal)向稳定阶段的伽马(Gamma)分布变化. 展开更多
关键词 MONTE carlo 晶粒长大 模拟
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Track-before-detect for Infrared Maneuvering Dim Multi-target via MM-PHD 被引量:19
14
作者 LONG Yunli XU Hui +1 位作者 AN Wei LIU Li 《Chinese Journal of Aeronautics》 SCIE EI CSCD 2012年第2期252-261,共10页
In this paper, we present a novel and efficient track-before-detect (TBD) algorithm based on multiple-model probability hypothesis density (MM-PHD) for tracking infrared maneuvering dim multi-target. Firstly, the ... In this paper, we present a novel and efficient track-before-detect (TBD) algorithm based on multiple-model probability hypothesis density (MM-PHD) for tracking infrared maneuvering dim multi-target. Firstly, the standard sequential Monte Carlo probability hypothesis density (SMC-PHD) TBD-based algorithm is introduced and sequentially improved by the adaptive process noise and the importance re-sampling on particle likelihood, which result in the improvement in the algorithm robustness and convergence speed. Secondly, backward recursion of SMC-PHD is derived in order to ameliorate the tracking performance especially at the time of the multi-target arising. Finally, SMC-PHD is extended with multiple-model to track maneuvering dim multi-target. Extensive experiments have proved the efficiency of the presented algorithm in tracking infrared maneuvering dim multi-target, which produces better performance in track detection and tracking than other TBD-based algorithms including SMC-PHD, multiple-model particle filter (MM-PF), histogram probability multi-hypothesis tracking (H-PMHT) and Viterbi-like. 展开更多
关键词 target tracking probability hypothesis density Monte carlo TRACK-BEFORE-DETECT importance re-sampling
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路堤边坡稳定可靠度计算中的模型不确定性分析 被引量:19
15
作者 吴兴正 蒋良潍 +2 位作者 罗强 孔德惠 张良 《岩土力学》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第S2期665-672,共8页
基于均质路堤边坡Monte Carlo法的稳定可靠度计算,分析了临界滑面搜索策略和稳定分析方法两类模型不确定性对边坡可靠度的影响特性,讨论了边坡失效概率随土工参数变异性的变化规律。研究表明,选用不同的临界滑面搜索策略所得可靠度结果... 基于均质路堤边坡Monte Carlo法的稳定可靠度计算,分析了临界滑面搜索策略和稳定分析方法两类模型不确定性对边坡可靠度的影响特性,讨论了边坡失效概率随土工参数变异性的变化规律。研究表明,选用不同的临界滑面搜索策略所得可靠度结果差异不大,参数滑面法(overall slope)的失效概率略大于均值滑面法(global minimum),但差别对边坡稳定性分析没有实质性影响;土性参数变异水平是影响边坡可靠度的最重要因素,边坡在相同设计参数安全系数下的可靠度指标随参数变异性增大而急剧降低;不同稳定性分析方法对应的安全系数概率密度函数曲线形态基本一致,但失效概率差异明显,因此目标可靠度指标取值应与稳定性分析方法相适应。提出的考虑土工参数变异水平的安全系数取值修正原则,对改进确定性设计的边坡稳定分析技术有积极意义。 展开更多
关键词 路堤边坡 稳定性分析 蒙特卡洛法(Monte carlo) 模型不确定性 参数变异性
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一种基于Kriging和Monte Carlo的主动学习可靠度算法 被引量:18
16
作者 佟操 孙志礼 +1 位作者 杨丽 孙安邦 《航空学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第9期2992-3001,共10页
机械结构可靠性分析时,常常会采用代理模型拟合隐式功能函数来解决计算量大的问题,但由于试验设计方案需要同时考虑代理模型的拟合精度和可靠度计算精度的问题。因此,为了能够充分使用较少的样本信息,最大化可靠度计算精度,本文充分发挥... 机械结构可靠性分析时,常常会采用代理模型拟合隐式功能函数来解决计算量大的问题,但由于试验设计方案需要同时考虑代理模型的拟合精度和可靠度计算精度的问题。因此,为了能够充分使用较少的样本信息,最大化可靠度计算精度,本文充分发挥Kriging预测的随机特性,提出一种主动学习可靠度计算方法。首先,类似于优化问题中改善函数的选点方式,提出一种基于Kriging预测的学习函数,基于Monte Carlo法生成大量的候选样本点,找出学习函数最小值对应的样本点作为最佳取样点。其次,推导和提出了一种学习停止的条件,保证了Monte Carlo样本点预测符号的正确性且学习次数明显减小。最后,通过2个数值算例分析结果表明,该算法相比其他方法需要更少的样本数量,得到的可靠度计算精度更高,验证了本文算法的正确性和高效性。 展开更多
关键词 可靠性 MONTE carlo KRIGING模型 主动学习 失效概率
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Component importance assessment of power systems for improving resilience under wind storms 被引量:18
17
作者 Gengfeng LI Gechao HUANG +2 位作者 Zhaohong BIE Yanling LIN Yuxiong HUANG 《Journal of Modern Power Systems and Clean Energy》 SCIE EI CSCD 2019年第4期676-687,共12页
Increasingly natural disasters and man-made malicious attacks threaten the power systems.Improving the resilience has become an inevitable requirement for the development of power systems.The importance assessment of ... Increasingly natural disasters and man-made malicious attacks threaten the power systems.Improving the resilience has become an inevitable requirement for the development of power systems.The importance assessment of components is of significance for resilience improvement,since it plays a crucial role in strengthening grid structure,designing restoration strategy,and improving resource allocation efficiency for disaster prevention and mitigation.This paper proposes a component importance assessment approach of power systems for improving resilience under wind storms.Firstly,the component failure rate model under wind storms is established.According to the model,system states under wind storms can be sampled by the non-sequential Monte Carlo simulation method.For each system state,an optimal restoration model is then figured out by solving a component repair sequence optimization model considering crew dispatching.The distribution functions of component repair moment can be obtained after a sufficient system state sampling.And Copeland ranking method is adopted to rank the component importance.Finally,the feasibility of the proposed approach is validated by extensive case studies. 展开更多
关键词 COMPONENT IMPORTANCE RESILIENCE Copeland SCORE Non-sequential Monte carlo simulation
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Application of Least Squares Support Vector Machine for Regression to Reliability Analysis 被引量:18
18
作者 郭秩维 白广忱 《Chinese Journal of Aeronautics》 SCIE EI CAS CSCD 2009年第2期160-166,共7页
In order to deal with the issue of huge computational cost very well in direct numerical simulation, the traditional response surface method (RSM) as a classical regression algorithm is used to approximate a functiona... In order to deal with the issue of huge computational cost very well in direct numerical simulation, the traditional response surface method (RSM) as a classical regression algorithm is used to approximate a functional relationship between the state variable and basic variables in reliability design. The algorithm has treated successfully some problems of implicit performance function in reliability analysis. However, its theoretical basis of empirical risk minimization narrows its range of applications for... 展开更多
关键词 mechanism design of spacecraft support vector machine for regression least squares support vector machine for regression Monte carlo method RELIABILITY implicit performance function
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基于Monte Carlo技术的临界滑面搜索算法的实现及改进 被引量:17
19
作者 张鲁渝 张建民 《岩土工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第7期857-862,共6页
搜索临界滑面是边坡稳定分析的一项重要工作。本文对Venanzlo R Greco提出的Monte Carlo搜索算法进行了改进,增加一条几何合理性条件(除了滑面两端点,滑面与坡面不能相交),增加了方向控制与变自由度机制,这些措施有效地减少了不满足几... 搜索临界滑面是边坡稳定分析的一项重要工作。本文对Venanzlo R Greco提出的Monte Carlo搜索算法进行了改进,增加一条几何合理性条件(除了滑面两端点,滑面与坡面不能相交),增加了方向控制与变自由度机制,这些措施有效地减少了不满足几何合理性条件的试算滑面,保证了搜索过程的准确、高效、稳定。笔者还将此算法加入到自主研发的边坡稳定分析软件ZSlope中,它还可以实时显示整个搜索过程。 展开更多
关键词 临界滑面 MONTE carlo 边坡 稳定分析
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基于半参数多元Copula-GARCH模型的开放式基金投资组合风险分析 被引量:18
20
作者 赵喜仓 刘寅飞 叶五一 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2011年第2期352-362,共11页
利用Copula技术对我国开放式基金市场的投资组合进行了风险分析。为克服传统Copula模型对金融尾部数据刻画能力的不足,建立了半参数的多元Copula-GARCH模型,灵活地对各支基金的边缘分布进行拟合,刻画了开放式基金投资组合的相依结构。... 利用Copula技术对我国开放式基金市场的投资组合进行了风险分析。为克服传统Copula模型对金融尾部数据刻画能力的不足,建立了半参数的多元Copula-GARCH模型,灵活地对各支基金的边缘分布进行拟合,刻画了开放式基金投资组合的相依结构。并利用基于Copula技术的蒙特卡洛模拟,对投资组合进行了VaR分析,结果证实了所建立模型的可行性和有效性。 展开更多
关键词 多元Copula-GARCH 半参数估计 开放式基金 MONTE carlo VAR
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