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题名分数阶CEV模型下未定权益的紧致差分法
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作者
胡青
喻喜沩
孙玉东
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机构
贵州民族大学数据科学与信息工程学院
贵州民族大学政治与经济管理学院
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出处
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》
CAS
2024年第1期110-117,共8页
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文摘
提出一种关于求解分数阶CEV模型下未定权益的紧致差分法.在时间上采用Caputo导数进行离散,在空间上采用4阶紧致差分格式进行离散.针对未定权益,得到一个时间2-α阶,空间4阶精度的紧致差分格式.并且运用傅里叶分析法和数学归纳法验证该方法的稳定性和收敛性.最后,通过数值实验验证该方法的有效性.
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关键词
cve模型
CAPUTO导数
紧致差分格式
傅里叶分析法
稳定性
收敛性
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Keywords
cve model
Caputo derivative
compact difference scheme
Fourier analysis
stability
convergence
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分类号
O241.82
[理学—计算数学]
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题名广义CEV模型下欧式未定权益的一种紧致差分格式
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作者
胡青
孙玉东
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机构
贵州民族大学数据科学与信息工程学院
贵州民族大学政治与经济管理学院
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出处
《湖南工程学院学报（自然科学版）》
2024年第2期43-52,共10页
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文摘
针对广义CEV模型下欧式未定权益定价的问题,提出一种紧致差分格式求解方法.首先,采用Crank-Nicolson格式对时间进行半离散.其次,在时间离散的基础上,采用紧致差分格式对空间进行离散,构造一个时间2阶空间4阶精度的紧致差分格式,并且证明该格式是无条件稳定的.最后,通过数值实验验证该方法的可行性.
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关键词
广义cve模型
欧式未定权益
CRANK-NICOLSON格式
紧致差分格式
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Keywords
generalized cve model
European contingent claim
Crank-Nicolson scheme
compact difference scheme
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
O241.82
[理学—计算数学]
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