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基于熵空间交互理论的CRT网络信用风险传染模型
被引量：
12
1
作者
陈庭强
李心丹
何建敏
《中国管理科学》
CSSCI
北大核心
2016年第6期10-18,共9页
信用风险转移(Credit Risk Transfer,CRT)网络中信用风险传染已逐渐成为学术界和政策制定者关注的热点。本文基于熵空间交互理论,将CRT网络中银行和投资者之间空间距离与非线性耦合、银行的信用风险转移能力与投资者的风险偏好相结合,...
信用风险转移(Credit Risk Transfer,CRT)网络中信用风险传染已逐渐成为学术界和政策制定者关注的热点。本文基于熵空间交互理论,将CRT网络中银行和投资者之间空间距离与非线性耦合、银行的信用风险转移能力与投资者的风险偏好相结合,建立了CRT网络信用风险传染的熵空间模型。通过数值模拟和对参数的敏感性分析发现,模型可以很好地反映银行和投资者之间的空间距离与非线性耦合、银行的信用风险转移能力、信用风险在投资者节点上的集中程度、投资者的风险偏好和风险承受能力对CRT网络信用风险传染效应的影响机制。研究同时发现:CRT网络信用风险传染具有"本地效应"和"关联抑制效应"。
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关键词
信用风险传染
熵空间模型
crt
网络
空间交互理论
原文传递
题名
基于熵空间交互理论的CRT网络信用风险传染模型
被引量：
12
1
作者
陈庭强
李心丹
何建敏
机构
南京工业大学经济与管理学院
南京大学工程管理学院
东南大学经济管理学院
出处
《中国管理科学》
CSSCI
北大核心
2016年第6期10-18,共9页
基金
国家自然科学基金资助项目(71501094)
江苏省自然科学基金资助项目(BK20150961)
+2 种基金
江苏省高校自然科学研究面上项目(15KJB120003)
中国博士后科学基金面上资助项目(2014M561626)
江苏高校哲学社会科学研究基金资助项目(2014SJB081)
文摘
信用风险转移(Credit Risk Transfer,CRT)网络中信用风险传染已逐渐成为学术界和政策制定者关注的热点。本文基于熵空间交互理论,将CRT网络中银行和投资者之间空间距离与非线性耦合、银行的信用风险转移能力与投资者的风险偏好相结合,建立了CRT网络信用风险传染的熵空间模型。通过数值模拟和对参数的敏感性分析发现,模型可以很好地反映银行和投资者之间的空间距离与非线性耦合、银行的信用风险转移能力、信用风险在投资者节点上的集中程度、投资者的风险偏好和风险承受能力对CRT网络信用风险传染效应的影响机制。研究同时发现:CRT网络信用风险传染具有"本地效应"和"关联抑制效应"。
关键词
信用风险传染
熵空间模型
crt
网络
空间交互理论
Keywords
credit
risk
contagion
entropy
spatial
model
crt
network
spatial
interaction
theory
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F830
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于熵空间交互理论的CRT网络信用风险传染模型
陈庭强
李心丹
何建敏
《中国管理科学》
CSSCI
北大核心
2016
12
原文传递
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