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运用GARCH模型对CRB能源价格指数序列的拟合与预测 被引量：5
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作者 张欢 蒋佐斌 陈杨林 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第22期154-156,共3页
基于SAS软件系统,运用GARCH模型分析方法模拟美国CRB能源价格指数对数序列波动情况。实证结果表明:CRB能源价格指数对数序列存在自相关性和异方差性;用GARCH(1,1)模型能较好的模拟CRB能源价格指数波动特征。
关键词 crb能源价格指数 GARCH模型 SAS软件系统 crb指数
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