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基于双指数跳扩散的三叉树利率模型
1
作者
李玉萍
周圣武
《湖南师范大学自然科学学报》
CAS
北大核心
2012年第4期6-11,共6页
运用三叉树模型研究了利率服从双指数跳扩散过程,推广了NR(1990)的变换方法.在双指数跳扩散模型的基础上给出了跳点的概率和任意时刻的利率值,推广了Beliaeva(2011)的结果.通过数值计算得到随机利率比常利率下期权的价值要低并且利率的...
运用三叉树模型研究了利率服从双指数跳扩散过程,推广了NR(1990)的变换方法.在双指数跳扩散模型的基础上给出了跳点的概率和任意时刻的利率值,推广了Beliaeva(2011)的结果.通过数值计算得到随机利率比常利率下期权的价值要低并且利率的波动率越大,对期权价值的影响越大.
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关键词
双指数跳扩散模型
随机利率模型
三叉树模型
cir
短期利率模型
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职称材料
题名
基于双指数跳扩散的三叉树利率模型
1
作者
李玉萍
周圣武
机构
中国矿业大学理学院
出处
《湖南师范大学自然科学学报》
CAS
北大核心
2012年第4期6-11,共6页
基金
中央高校基本业务费专项资金资助(JGK101658)
文摘
运用三叉树模型研究了利率服从双指数跳扩散过程,推广了NR(1990)的变换方法.在双指数跳扩散模型的基础上给出了跳点的概率和任意时刻的利率值,推广了Beliaeva(2011)的结果.通过数值计算得到随机利率比常利率下期权的价值要低并且利率的波动率越大,对期权价值的影响越大.
关键词
双指数跳扩散模型
随机利率模型
三叉树模型
cir
短期利率模型
Keywords
double
exponential
jump-diffusion
model
stochastic
interest
rate
model
trigeminal
tree
model
cir
short
rate
model
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于双指数跳扩散的三叉树利率模型
李玉萍
周圣武
《湖南师范大学自然科学学报》
CAS
北大核心
2012
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