期刊文献+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
共找到2篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
CEV跳-扩散模型中期权定价研究 被引量：2
1
作者 袁国军 肖庆宪 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2014年第24期104-113,共10页
考虑了CEV与Kou双指数跳-扩散组合模型中的期权定价问题.首先,运用Ito公式和期权定价的无套利原理,得到了模型下期权价格所满足的偏积-微分方程.然后,运用中心差分和Lagrange线性插值,分别对偏积-微分方程中的微分项和积分项进行离散化... 考虑了CEV与Kou双指数跳-扩散组合模型中的期权定价问题.首先,运用Ito公式和期权定价的无套利原理,得到了模型下期权价格所满足的偏积-微分方程.然后,运用中心差分和Lagrange线性插值,分别对偏积-微分方程中的微分项和积分项进行离散化处理,再由Euler法,最终得了偏积-微分方程的有限差分格式,并且对差分方法的误差和收敛性进行了分析.最后数值实验验证了该算法是一个稳定且收敛的算法. 展开更多
关键词 期权定价 cev跳-扩散模型 误差分析 稳定性分析
原文传递
基于随机利率下CEV跳扩散模型亚式期权Fourier正余弦定价 被引量：1
2
作者 侯天宝 王爱银 《黑龙江大学自然科学学报》 CAS 2022年第5期528-540,共13页
给出了在考虑随机利率情形下亚式期权在CEV模型和跳扩散模型共同作用(简称CEV-跳扩散模型)下的定价模型,并通过改变计价单位和测度变换获得特征函数,运用Fourier-Cosine方法和Fourier-Sine方法研究亚式期权定价问题。计算结果表明,看涨... 给出了在考虑随机利率情形下亚式期权在CEV模型和跳扩散模型共同作用(简称CEV-跳扩散模型)下的定价模型,并通过改变计价单位和测度变换获得特征函数,运用Fourier-Cosine方法和Fourier-Sine方法研究亚式期权定价问题。计算结果表明,看涨几何亚式期权价格与弹性因子、无风险利率和持有期限成正向关系,和均值回归率成反向关系。除此之外,研究结果还表明,标的资产的初始价格、期限以及弹性因子对两种数值方法无明显的敏感性,无风险利率和均值回归率对Fourier-Cosine方法敏感性明显、突出,Fourier-Cosine方法隐含波动率“微笑”更加显著。在相同参数情形,两种数值方法的计算结果比较接近,验证了两种数值方法的合理性,为亚式期权的进一步的运用奠定了基础。 展开更多
关键词 亚式期权 cev-跳扩散模型 特征函数 Fourier-Cosine方法 Fourier-Sine方法
下载PDF
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
上一页 1 下一页 到第 页
使用帮助 返回顶部