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中国新能源股票市场收益及其波动相关性
1
作者
熊鸿军
石峰
周家贤
《复旦学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第2期236-245,256,共11页
本文利用2017年9月至2022年9月中国中证新能源指数、中证航空主题指数、中证医药健康100策略指数、中证农业主题指数和中证有色金属指数的交易日收盘价数据,采用3种多元GARCH模型(CCC-GARCH、DCC-GARCH和ADCC-GARCH)探索中国新能源公司...
本文利用2017年9月至2022年9月中国中证新能源指数、中证航空主题指数、中证医药健康100策略指数、中证农业主题指数和中证有色金属指数的交易日收盘价数据,采用3种多元GARCH模型(CCC-GARCH、DCC-GARCH和ADCC-GARCH)探索中国新能源公司与航空公司、医药健康公司、农业公司以及有色金属公司之间的动态股票收益与波动相关性。条件均值方程的估计结果显示,航空公司、医药健康公司与农业公司滞后1期的股票收益显著影响新能源公司的当期股票收益。CCC-GARCH、DCC-GARCH和ADCC-GARCH模型估计的条件相关系数表明,样本期内中国新能源公司的股票回报与有色金属公司的股票回报的条件相关性最大,其次依次为航空公司、农业公司和医药健康公司。通过滚动向前一步的动态条件相关性检验也表明了估计结果的稳定性。因此,投资者可以考虑将有色金属公司的股市表现作为预测新能源公司股票回报的先行指标,以降低投资风险。
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关键词
新能源股票市场
多元
garch
模型
ccc
-
garch
模型
DCC-
garch
模型
ADCC-
garch
模型
下载PDF
职称材料
金融市场间波动溢出效应研究——基于Gumber的二维CARR模型和生存Copula-CARR模型
被引量：
4
2
作者
王沁
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2019年第3期535-548,共14页
基于Gumber的二维指数分布,建立了Gumber的二维CARR模型,采用极大似然估计的两步法,以上证极差序列和深证极差序列为样本,考查了在极端情形下金融市场之间的波动溢出,并与CCC-GARCH模型进行比较,发现Gumber的二维CARR模型的估计更符合实...
基于Gumber的二维指数分布,建立了Gumber的二维CARR模型,采用极大似然估计的两步法,以上证极差序列和深证极差序列为样本,考查了在极端情形下金融市场之间的波动溢出,并与CCC-GARCH模型进行比较,发现Gumber的二维CARR模型的估计更符合实际,能捕捉在极端情况下的波动溢出效应。利用蒙特卡洛方法进行了模拟和分析,进一步证实Gumber的二维CARR模型能合理有效地测度波动溢出效应。最后,对Gumber的二维CARR模型进行了扩展,在CARR模型中引入生存Copula函数,构建了生存Copula-CARR模型,进而建立了一种新的刻画金融波动溢出效应的多维CARR模型。
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关键词
CARR模型
Gumber的二维CARR模型
ccc
-
garch
模型
蒙特卡洛方法
生存Copula函数
生存Copula-CARR模型
波动溢出效应
原文传递
题名
中国新能源股票市场收益及其波动相关性
1
作者
熊鸿军
石峰
周家贤
机构
上海电机学院商学院
南宁师范大学经济与管理学院
澳门城市大学商学院
出处
《复旦学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第2期236-245,256,共11页
基金
广西哲学社会科学规划研究课题一般项目(22BJL005)。
文摘
本文利用2017年9月至2022年9月中国中证新能源指数、中证航空主题指数、中证医药健康100策略指数、中证农业主题指数和中证有色金属指数的交易日收盘价数据,采用3种多元GARCH模型(CCC-GARCH、DCC-GARCH和ADCC-GARCH)探索中国新能源公司与航空公司、医药健康公司、农业公司以及有色金属公司之间的动态股票收益与波动相关性。条件均值方程的估计结果显示,航空公司、医药健康公司与农业公司滞后1期的股票收益显著影响新能源公司的当期股票收益。CCC-GARCH、DCC-GARCH和ADCC-GARCH模型估计的条件相关系数表明,样本期内中国新能源公司的股票回报与有色金属公司的股票回报的条件相关性最大,其次依次为航空公司、农业公司和医药健康公司。通过滚动向前一步的动态条件相关性检验也表明了估计结果的稳定性。因此,投资者可以考虑将有色金属公司的股市表现作为预测新能源公司股票回报的先行指标,以降低投资风险。
关键词
新能源股票市场
多元
garch
模型
ccc
-
garch
模型
DCC-
garch
模型
ADCC-
garch
模型
Keywords
new
energy
stock
market
multivariate
garch
model
ccc
-
garch
model
DCC-
garch
model
ADCC-
garch
model
分类号
F062.1 [经济管理—政治经济学]
下载PDF
职称材料
题名
金融市场间波动溢出效应研究——基于Gumber的二维CARR模型和生存Copula-CARR模型
被引量：
4
2
作者
王沁
机构
西南交通大学数学学院统计系
出处
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2019年第3期535-548,共14页
基金
国家自然科学基金(71371157)
文摘
基于Gumber的二维指数分布,建立了Gumber的二维CARR模型,采用极大似然估计的两步法,以上证极差序列和深证极差序列为样本,考查了在极端情形下金融市场之间的波动溢出,并与CCC-GARCH模型进行比较,发现Gumber的二维CARR模型的估计更符合实际,能捕捉在极端情况下的波动溢出效应。利用蒙特卡洛方法进行了模拟和分析,进一步证实Gumber的二维CARR模型能合理有效地测度波动溢出效应。最后,对Gumber的二维CARR模型进行了扩展,在CARR模型中引入生存Copula函数,构建了生存Copula-CARR模型,进而建立了一种新的刻画金融波动溢出效应的多维CARR模型。
关键词
CARR模型
Gumber的二维CARR模型
ccc
-
garch
模型
蒙特卡洛方法
生存Copula函数
生存Copula-CARR模型
波动溢出效应
Keywords
CARR
model
Gumber’s
two-dimensional
CARR
model
ccc
-
garch
model
Monte
Carlo
method
survival
copulas
function
survival
copula-CARR
model
volatility
spillover
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F830.9
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国新能源股票市场收益及其波动相关性
熊鸿军
石峰
周家贤
《复旦学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2024
0
下载PDF
职称材料
2
金融市场间波动溢出效应研究——基于Gumber的二维CARR模型和生存Copula-CARR模型
王沁
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2019
4
原文传递
已选择
0
条
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引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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