基于C-Vine-Copula函数的暴雨致灾危险性联合分布研究 被引量：4

1

作者 周晓 吴瑞雅 +3 位作者 郭泽勇 梁巧倩 杨朝晖 李昭春 《气象与环境科学》 2023年第5期104-111,共8页

近年来暴雨灾害带来的经济损失越来越严重,但并非每次暴雨过程都会造成灾害。以阳江地区为例,从暴雨灾害造成的损失出发,计算了阳江市2005-2016年32次暴雨灾情的人员损失和直接经济损失的灾损率指数,并结合暴雨事件过程持续时间、过程... 近年来暴雨灾害带来的经济损失越来越严重,但并非每次暴雨过程都会造成灾害。以阳江地区为例,从暴雨灾害造成的损失出发,计算了阳江市2005-2016年32次暴雨灾情的人员损失和直接经济损失的灾损率指数,并结合暴雨事件过程持续时间、过程累计降水量和过程最强小时雨量3个特征变量指标,采用K-S法,选取阳江市内20个站点各要素的最优边缘分布函数,并引入Copula函数,分别构建了各个降雨指标与灾损之间的二维联合风险概率。然后利用Vine结构的pair-Copula函数分解方法,分步拟合阳江地区多维变量的联合概率分布,构建了基于灾损率指数的多元联合风险概率,从而随机计算致灾危险性的联合重现期,为防灾减灾服务提供依据。结果表明:C藤相对于D藤能更好地构建基于灾损指数的多元暴雨致灾危险性联合分布模型,广义极值分布能更好地反映阳江地区所有站点的暴雨灾损指标和暴雨特征指标及其分布特性,C-Vine-Copula函数结构更适用于构建基于灾损指数的多元暴雨致灾危险性联合分布模型,Gaussian Copula和Gumbel Copula能更好地反映阳江地区暴雨灾害的多元联合概率,不同情景下阳江暴雨联合致灾概率具有地区差异特征。 展开更多

关键词 c藤 cOPULA函数 暴雨 联合概率 危险性

下载PDF 职称材料

C藤Copula自回归模型及其预测 被引量：1

2

作者 王罗楠 李述山 《山东理工大学学报（自然科学版）》 CAS 2020年第5期37-41,共5页

通过研究严平稳时间序列的非线性自相关性,建立了C藤Copula自回归模型,并运用模型进行了预测。首先,基于C藤Copula理论建立C藤Copula自回归模型,给出某一时刻连续几个滞后项是否与这一时刻独立的判别方法,筛选出相关自变量;接着,给出模... 通过研究严平稳时间序列的非线性自相关性,建立了C藤Copula自回归模型,并运用模型进行了预测。首先,基于C藤Copula理论建立C藤Copula自回归模型,给出某一时刻连续几个滞后项是否与这一时刻独立的判别方法,筛选出相关自变量;接着,给出模型的参数估计方法和基于蒙特卡洛模拟的预测方法;最后进行实证分析,结果显示C藤Copula自回归模型的预测效果优于ARMA(1,1)模型和Garch(1,1)模型。 展开更多

关键词 严平稳时间序列 c藤 cOPULA 自相关性 自回归 预测

下载PDF 职称材料

基于“C藤”Pair Copula的高维OLAP查询建模方法研究

3

作者 倪志伟 王超 高雅卓 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2013年第9期163-168,共6页

信息爆炸造成的数据仓库维度的急剧增加,大大影响了OLAP查询模型的精度和效率。首次将数理统计学中的"C藤"Pair Copula引入到OLAP查询建模的研究中,有效地解决了高维OLAP查询建模时的"维数灾难"问题,并设计了针对... 信息爆炸造成的数据仓库维度的急剧增加,大大影响了OLAP查询模型的精度和效率。首次将数理统计学中的"C藤"Pair Copula引入到OLAP查询建模的研究中,有效地解决了高维OLAP查询建模时的"维数灾难"问题,并设计了针对该模型的参数估计方法以提取数据概要知识。实验分析表明与传统方法相比,基于Pair Copula方法的模型可以在保证OLAP的查询精度的基础上减少数据立方体的存储空间,并且在高维数据环境下具有更高的查询效率。 展开更多

关键词 OLAP近似查询 数据立方体 数据概要 PAIR cOPULA c藤

下载PDF 职称材料

基于Pair Copula-GARCH-t的人民币汇率波动实证分析 被引量：11

4

作者 崔百胜 《上海师范大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2011年第3期32-43,共12页

通过构建Pair copula-garch-t模型,研究人民币对美元、欧元、港元、日元和英镑五种货币汇率收益率序列波动的条件与无条件相关变动关系。实证结果表明,在C藤结构中,人民币对美元汇率序列与人民币对港元汇率序列存在显著无条件正相关,且... 通过构建Pair copula-garch-t模型,研究人民币对美元、欧元、港元、日元和英镑五种货币汇率收益率序列波动的条件与无条件相关变动关系。实证结果表明,在C藤结构中,人民币对美元汇率序列与人民币对港元汇率序列存在显著无条件正相关,且各收益率序列下尾相关显著高于上尾相关;在D藤结构中,不存在显著无条件相关,两者汇率序列既定的条件下,其他两种汇率存在显著正相关。 展开更多

关键词 人民币汇率 PAIR copula-GARcH-t模型 c藤结构 D藤结构 波动

下载PDF 职称材料

基于C藤Copula理论的水风互补系统调峰方法 被引量：10

5

作者 张博 申建建 +2 位作者 程春田 蒋燕 张聪通 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2022年第15期5523-5534,共12页

水电与风电是我国装机规模最大的两类清洁能源,准确描述风电出力场景是实施水风互补以解决间歇性新能源发电大规模消纳难题的重要途径。依托云南电网实际工程,提出基于C藤Copula理论的水风互补系统调峰方法。耦合风速等气象信息聚类风... 水电与风电是我国装机规模最大的两类清洁能源,准确描述风电出力场景是实施水风互补以解决间歇性新能源发电大规模消纳难题的重要途径。依托云南电网实际工程,提出基于C藤Copula理论的水风互补系统调峰方法。耦合风速等气象信息聚类风电出力样本,建立Copula联合分布以描述同地区风电场间的出力空间相关性,引入C藤Copula条件树确定不同地区的风电出力主导电站,将多维联合Copula函数等效描述为系列二维Copula函数,实现多电站高维联合分布的降维求解,并耦合风电出力场景构建了水风互补随机调峰模型。通过13座水电站与21座风电场构成的互补系统验证分析,所提方法可减少余荷峰谷差约67%;与确定性模型相比,在风电出力波动大的典型日调峰效果和运行可靠性更好,呈现出良好的实用性。 展开更多

关键词 水电 风电集群 c藤copula 互补运行 调峰

下载PDF 职称材料

基于极值统计和高维动态C藤Copula的股市行业集成风险计算 被引量：7

6

作者 严太华 韩超 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2016年第6期1098-1108,共11页

股市诸多行业风险之间存在着波动相依性,集成计量多维风险对投资决策意义重大。藤Copula是Copula函数高维化拓展的一个方向,其动态化是新的研究前沿。将极值理论的GPD模型和高维动态C藤Copula方法结合起来研究沪深300指数中地产、基建... 股市诸多行业风险之间存在着波动相依性,集成计量多维风险对投资决策意义重大。藤Copula是Copula函数高维化拓展的一个方向,其动态化是新的研究前沿。将极值理论的GPD模型和高维动态C藤Copula方法结合起来研究沪深300指数中地产、基建、银行和运输四个行业风险,能够有效描述尾部极值形态,突出关键变量的作用。再运用动态Pair-Copula分解,刻画高维行业风险变量间的动态关系,以仿真出动态集成风险变量VaR序列。VaR计算结果通过了回溯检验和稳定性测试,表明高维动态C藤Copula模型可以作为风险集成计量的一种新的有效方法。 展开更多

关键词 GJR-SkewT GPD 高维动态c藤copula VAR 风险集成

原文传递

基于边际正则藤copulas对具有既定皮尔逊相关系数的多元离散随机变量的抽样算法 被引量：4

7

作者 袁振飞 胡太忠 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2020年第10期1291-1302,共12页

基于多元离散随机变量的抽样问题在实践中的应用价值,Erhardt和Czado提出了基于C藤Copulas的多元离散随机变量的抽样算法,其优化参数为C藤的边参数,目标函数为给定的皮尔逊偏相关系数与样本偏相关系数的距离.本文引入了边际正则藤Copula... 基于多元离散随机变量的抽样问题在实践中的应用价值,Erhardt和Czado提出了基于C藤Copulas的多元离散随机变量的抽样算法,其优化参数为C藤的边参数,目标函数为给定的皮尔逊偏相关系数与样本偏相关系数的距离.本文引入了边际正则藤Copulas的概念,进而直接以随机变量对的样本相关系数与给定的皮尔逊相关系数σij之间的距离为目标函数进行优化.三组模拟实验结果分别与文献[1]提出的基于C藤的抽样算法,文献[3]中使用的Naive基准抽样算法相比,基于边际正则藤Copula的抽样算法具有相对较高的精确性.本文中所使用的抽样算法通过Python语言实现并打包命名为countvar上传至PyPi. 展开更多

关键词 c藤copula 边际正则藤copula 多远离散随机变量 Naive抽样算法 正则藤 抽样

下载PDF 职称材料

我国银行业系统性风险结构度量——基于尾部依赖视角 被引量：5

8

作者 蒋涛 李政宵 《合肥学院学报（综合版）》 2016年第4期17-23,共7页

根据系统性风险的定义,系统性风险可以拆分为金融机构之间的风险传染以及风险传染之间的相依关系。Copula函数可以作为度量系统性风险的一种新方法,并具备很多优良性质。在此基础上引入C藤copula,该方法不仅可以度量出系统性风险的大小... 根据系统性风险的定义,系统性风险可以拆分为金融机构之间的风险传染以及风险传染之间的相依关系。Copula函数可以作为度量系统性风险的一种新方法,并具备很多优良性质。在此基础上引入C藤copula,该方法不仅可以度量出系统性风险的大小,而且可以度量出系统性风险中的传染结构,使得风险度量结果更加合理。运用C藤copula对我国银行业系统性风险结构进行了实证分析,结果表明,可以从控制商业银行之间风险传染的微观审慎监管以及控制银行之间风险传染之间的相依性的宏观审慎监管两个层面来对银行业系统性风险进行管理。 展开更多

关键词 系统性风险 风险传染 传染结构 c藤copula

下载PDF 职称材料

基于混合C藤Copula模型的外汇资产组合VaR研究 被引量：5

9

作者 杜子平 汪寅生 张丽 《技术经济与管理研究》 2013年第6期99-103,共5页

本文在对资产组合的风险分析研究中以VaR作为风险度量工具,采用基于Pair Copula高维建模方法的混合C藤Copula风险分析模型,构建了反映多个资产收益实际分布和相依性的联合分布函数。该模型对C藤图形化建模工具作了进一步改进,根据变量... 本文在对资产组合的风险分析研究中以VaR作为风险度量工具,采用基于Pair Copula高维建模方法的混合C藤Copula风险分析模型,构建了反映多个资产收益实际分布和相依性的联合分布函数。该模型对C藤图形化建模工具作了进一步改进,根据变量间相关性强弱确定变量顺序,并对各Pair Copula都依据一定的标准选择最优函数族。以此建立的模型不仅考虑到了维数影响,而且能捕捉到资产组合因子间的相关性差异,从而能更好描述资产组合的相依结构。在此基础上,利用MonteCarlo方法计算了中国外汇市场上七种外汇资产投资组合的VaR,并通过实证分析验证了该模型的有效性。 展开更多

关键词 PAIR cOPULA 混合c藤 蒙特卡洛 VAR 资产组合 外汇资产 外汇市场

下载PDF 职称材料

两类混合藤Copula模型的比较研究——基于外汇资产投资组合VaR的研究 被引量：3

10

作者 杜子平 张雪峰 《技术经济与管理研究》 CSSCI 2014年第1期27-31,共5页

本文以中国外汇市场上四种主要外汇资产的投资组合作为研究对象,基于Pair Copula高维建模思想,分别建立了两类能真实反映资产组合相关结构差异性的混合藤Copula模型,即混合C藤和混合D藤Copula模型。两类混合藤Copula模型,对传统的藤Cop... 本文以中国外汇市场上四种主要外汇资产的投资组合作为研究对象,基于Pair Copula高维建模思想,分别建立了两类能真实反映资产组合相关结构差异性的混合藤Copula模型,即混合C藤和混合D藤Copula模型。两类混合藤Copula模型,对传统的藤Copula模型作了进一步的改进,是通过一定的选择标准,确定模型中每个Pair Copula函数的最优函数族,这样可以使得所建立的模型既能考虑资产组合维数的影响,又能捕捉到组合内部各资产相关结构的差异性。为了得到较优的风险分析模型,在实证研究中,将两类模型在资产组合VaR计算精度方面进行比较。 展开更多

关键词 Paircopula 混合c藤 混合D藤 VAR

下载PDF 职称材料

基于C藤Copula模型的混业经营下聚合风险的度量 被引量：2

11

作者 周全 陈振龙 《湖南科技大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2018年第4期113-119,共7页

本文首次提出了对混业经营下聚合风险度量问题的实证研究,以VaR作为风险度量的工具,根据混业经营下金融机构所拥有的资产组合的特点,首先利用ARMA(1,1)-GARCH(1,1)模型提取了各单个资产的标准残差,再选取C藤Copula对各单个资产之间的相... 本文首次提出了对混业经营下聚合风险度量问题的实证研究,以VaR作为风险度量的工具,根据混业经营下金融机构所拥有的资产组合的特点,首先利用ARMA(1,1)-GARCH(1,1)模型提取了各单个资产的标准残差,再选取C藤Copula对各单个资产之间的相依结构进行了拟合,最后根据拟合的参数借助于蒙特卡罗模拟法进行了逆向模拟,得到了C藤Copula模型下VaR的回溯测试结果.同时,采用类似的方法,分别对R藤和D藤Copula模型下的VaR进行了回溯测试,并将3种模型下的回测结果进行了对比,得出了C藤Copula模型下得到的结果误差最小的结论.此外,文中还给出了用C藤Copula对多维数据之间的相依结构进行拟合的算法步骤以及利用蒙特卡罗模拟法求解多维资产组合VaR的步骤和方法. 展开更多

关键词 混业经营 c藤copula VAR 蒙特卡罗模拟

原文传递

基于混合C藤Copula的我国一篮子货币汇率相依结构研究 被引量：2

12

作者 张国富 杜子平 张俊 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2014年第11期74-84,共11页

利用C藤模型及人民币对欧元、澳元、日元、美元、卢布、加元、英镑、林吉特的汇率数据,构建了我国一篮子货币汇率的C藤结构,用来描述各汇率间的相依结构.结果表明,人民币对欧元的汇率是中心汇率,也就是说,一篮子货币汇率的决定很大程度... 利用C藤模型及人民币对欧元、澳元、日元、美元、卢布、加元、英镑、林吉特的汇率数据,构建了我国一篮子货币汇率的C藤结构,用来描述各汇率间的相依结构.结果表明,人民币对欧元的汇率是中心汇率,也就是说,一篮子货币汇率的决定很大程度上依赖于人民币对欧元的汇率.人民币对欧元汇率与人民币对其它国家货币汇率的相依程度反映了不同市场的强弱和市场间进出口贸易额的大小.进一步,混合C藤中各根节点的排序一定程度上反映了货币篮子中各国的经济实力及与我国的贸易额大小. 展开更多

关键词 相依结构 c藤copula 汇率

原文传递

基于C藤Copula的多维随机环境变量极限状态曲面

13

作者 涂志斌 姚剑锋 +1 位作者 黄铭枫 楼文娟 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2022年第7期53-61,共9页

针对联合分布模型较为复杂时Rosenblatt变换难以实施的现状,提出了基于C藤Copula的多维随机变量极限状态曲面计算公式及数值算法。在该方法中联合分布模型由C藤Copula建立,Rosenblatt变换以二维Copula偏导数的形式表达,采用数值算法求... 针对联合分布模型较为复杂时Rosenblatt变换难以实施的现状,提出了基于C藤Copula的多维随机变量极限状态曲面计算公式及数值算法。在该方法中联合分布模型由C藤Copula建立,Rosenblatt变换以二维Copula偏导数的形式表达,采用数值算法求解。结合观测数据研究了平均风速、有效波高和谱峰周期的极限状态曲面,提出了根据极限状态曲面等值线确定风浪参数组合值,并讨论了不同Copula的影响。结果表明,C藤Copula在局部和整体上均能最优表达变量间的相关结构,更适用于建立多维随机变量的联合分布模型;基于C藤Copula的极限状态曲面能有效表达二维变量间的相关结构,其等值线的外包络是二维极限状态曲线;与风浪参数极值相比,根据等值线确定的组合值在保证多维变量各自及联合重现期的前提下有所降低,可使结构设计更加经济合理。 展开更多

关键词 c藤copula 联合分布模型 极限状态曲面 等值线 风浪参数组合

下载PDF 职称材料

基于藤Copula-MCMC-SV-T模型的马航空难对六国(地)股指的风险传染研究

14

作者 韩超 严太华 《华东经济管理》 CSSCI 北大核心 2016年第9期171-179,共9页

2014年马航MH370和MH17两次空难,引发世界人民的焦虑。焦虑从马航空难直指世界矛盾冲突,矛盾冲突导致恐慌。恐慌引起股市多空异常行为,引发股市风险,风险从吉隆坡传出,向世界蔓延。论文以SV-T模型刻画六维边缘股指波动进程,以MCMC算法的... 2014年马航MH370和MH17两次空难,引发世界人民的焦虑。焦虑从马航空难直指世界矛盾冲突,矛盾冲突导致恐慌。恐慌引起股市多空异常行为,引发股市风险,风险从吉隆坡传出,向世界蔓延。论文以SV-T模型刻画六维边缘股指波动进程,以MCMC算法的Gibbs抽样方法贝叶斯推断出边缘模型参数,以C藤Copula结构描述世界六国(地)股指风险传染路径图,以四种常见类型的Copula函数代表四种不同的风险传染类型,以相应的Copula函数Tau值表示风险传染参数,最终描绘出空难引起的危机从吉隆坡向世界蔓延的脉络和风险强度。论文尝试为投资者面对突发事件时进行多、空投资决策,以及管理当局把握危机传染路径、降低风险连锁反应,斩断风险传染链条提供一种新的思路和方法。 展开更多

关键词 马航空难 危机传染 c藤copula McMc SV-T

下载PDF 职称材料

基于深度强化学习驱动藤Copula方法的农地经营权抵押贷款风险变量关联结构分析

15

作者 王清昊 彭艳玲 +1 位作者 彭一杰 杨耀东 《计量经济学报》 CSSCI CSCD 2023年第2期408-425,共18页

控制风险是发挥金融核心作用、有效服务实体经济高质量发展的关键,而影响金融风险的特征变量间的关联关系分析是风险溯源和防控的基础.农地经营权抵押贷款作为农村金融的改革创新,研究其违约风险特征变量关联结构对有效降低风险、助力... 控制风险是发挥金融核心作用、有效服务实体经济高质量发展的关键,而影响金融风险的特征变量间的关联关系分析是风险溯源和防控的基础.农地经营权抵押贷款作为农村金融的改革创新,研究其违约风险特征变量关联结构对有效降低风险、助力更大范围内推行金融创新、破解农民贷款“风控难”的问题具有重要意义.然而,农地经营权抵押贷款的风险影响因素多变,且其特征变量之间的关联结构组合具有高维复杂性,因此需要一种有效的建模方法.本文提出了一种基于藤copula中C-vine copula函数的深度强化学习驱动算法框架,针对农地经营权抵押贷款风险影响多变量关联结构组合的高维复杂性,实现自动化变量关联结构建模.在此模型中,C-vine copula函数采用二元函数组合,能够方便直观地描述变量间的结构关联.而深度强化学习因具备突出的非线性拟合与高维空间表征能力,在探索尝试中自动学习,在复杂高维度的变量结构关联建模方面发挥关键作用.同时,该方法根据数据分布选择各层级变量及copula函数种类,能有效提升度量模型的效果.研究结果表明,在农地经营权抵押贷款债务违约影响变量的关联结构中,变量生成顺序依次为:贷款金额、贷款利率、抵押土地面积、家庭支出水平、主要农作物产值、家庭收入水平、年龄、受教育年限以及村庄到最近土地交易中心距离.我们还发现,关注变量间尾部的依赖关系对于风险全面分析与有效防范至关重要.本文提出的方法为农地经营权抵押贷款关联变量结构建模提供了支撑,对有效控制农村金融债务违约风险具有重要意义. 展开更多

关键词 农地经营权抵押贷款 c-藤copula 深度强化学习 关联变量分析

原文传递