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全球金融周期波动对中国经济的溢出效应研究
被引量：
19
1
作者
陈晓莉
刘晓宇
《国际金融研究》
CSSCI
北大核心
2019年第11期55-65,共11页
本文采用分层动态因子模型提取全球金融周期和中国经济周期,构建溢出模型,实证检验了全球金融周期波动对中国经济的溢出效应。实证结果表明,全球金融周期先行于中国经济周期,对中国经济周期的波动具有较好的预警作用。溢出效应的检验结...
本文采用分层动态因子模型提取全球金融周期和中国经济周期,构建溢出模型,实证检验了全球金融周期波动对中国经济的溢出效应。实证结果表明,全球金融周期先行于中国经济周期,对中国经济周期的波动具有较好的预警作用。溢出效应的检验结果表明,全球金融周期的波动对中国经济具有显著的溢出效应。具体来说,全球的房价、利率、宏观杠杆和总资本流动周期都显著影响中国经济,这种溢出效应存在明显时滞,且全球宏观杠杆周期对中国经济周期的溢出效应最大。
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关键词
全球金融周期
中国经济周期
分层动态因子模型
溢出效应
原文传递
题名
全球金融周期波动对中国经济的溢出效应研究
被引量：
19
1
作者
陈晓莉
刘晓宇
机构
山东大学经济学院
出处
《国际金融研究》
CSSCI
北大核心
2019年第11期55-65,共11页
基金
山东省金融学会重点项目（2018SDJR28）
山东省社科基金项目（17CJJJ08）
山东大学青年学者未来计划（2016WLJH05）资助
文摘
本文采用分层动态因子模型提取全球金融周期和中国经济周期,构建溢出模型,实证检验了全球金融周期波动对中国经济的溢出效应。实证结果表明,全球金融周期先行于中国经济周期,对中国经济周期的波动具有较好的预警作用。溢出效应的检验结果表明,全球金融周期的波动对中国经济具有显著的溢出效应。具体来说,全球的房价、利率、宏观杠杆和总资本流动周期都显著影响中国经济,这种溢出效应存在明显时滞,且全球宏观杠杆周期对中国经济周期的溢出效应最大。
关键词
全球金融周期
中国经济周期
分层动态因子模型
溢出效应
Keywords
Global
Financial
cycle
business
cycle
of
china
Hierarchical
Dynamic
Factor
Model
Spillover
Effects
分类号
F831 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
全球金融周期波动对中国经济的溢出效应研究
陈晓莉
刘晓宇
《国际金融研究》
CSSCI
北大核心
2019
19
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